Quelle est la meilleure façon de traiter les coefficients du filtre ? - page 6

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

Le MA simple de longueur 5 est essentiellement un filtre FIR avec des coefficients {0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2}.

Bien sûr. Si vous parlez de l'école, ils savent déjà comment calculer la valeur moyenne sur un intervalle. Ils peuvent résoudre des problèmes encore plus compliqués). Le cours contient des problèmes, où une moyenne indirectement pondérée est proposée, et les pondérations sont déterminées par nous-mêmes.

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

Un oscillateur est déjà un filtre passe-bande ou passe-haut. Bingo, prenez un filtre passe-bande, calculez-le sur votre genou en une minute, et donnez-le au Marché comme un super oscillateur méga-graphique de Volchansky ! )) L'essentiel est de colorer les sections de la courbe en couleurs canari ;)))

Je pense que le temps des Juriks est passé. Le marché a déjà été inondé d'indicateurs miracles. Mais des acheteurs seront trouvés)).

[Alexey Volchanskiy]

Yuriy Asaulenko:
Bien sûr qu'ils le font. Si vous voulez dire à l'école, ils savent déjà calculer la valeur moyenne sur un intervalle à l'école.

J'espère que l'USE n'a pas encore atteint la moyenne ;))

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

J'espère que l'USE n'a pas encore atteint la moyenne ;))

Ça me rappelle une vieille blague.

Un examen sur l'histoire du parti communiste de l'Union soviétique. Un étudiant ne peut pas répondre à une seule question.

Le professeur sort un portrait de Karl Marx et montre à l'élève

- C'est Karl Marx, n'est-ce pas ?

[Vladimir]

Maxim Dmitrievsky:

Je vois, c'est le même sujet dans une autre interprétation.

Alexey Volchanskiy:

C'est ce dont je parlais. Voici la formule du filtre FIR que j'utilise moi-même. Mais j'ai déjà écrit - tout dépend des coefficients. Oui, ils sont donnés, mais sans aucune description, donc je ne peux pas juger tout de suite. Mais il y a une publicité de l'entreprise))

Je fais référence à cette partie de l'article.

----------

Par exemple, vous pourriez essayer de construire un code en MQL5 pour un filtre numérique comme le FATL de Finware.

En termes généraux, la formule de calcul d'un filtre numérique est la suivante :

FILTER = SUM (K(i) * CLOSE (i), FilterPeriod)

où :

SUM - somme ;

K(i) - facteur de pondération ;

CLOSE (i) - prix de clôture de la barre actuelle ;

FilterPeriod - nombre de barres pour le calcul de la moyenne.

Je ne m'y connais pas beaucoup en filtres, peut-être pouvez-vous me conseiller ? L'indicateur RSI "compare la valeur absolue de la croissance du prix de la paire de devises sur une certaine période de temps avec sa chute sur la même période". Je n'ai pas encore trouvé la formule de son calcul. Mais il semble qu'elle ne puisse pas être présentée sous la forme de SUM (K(i) * CLOSE (i)), car les poids dépendent du signe de la différence des CLOSE (i) voisins. Est-ce que je comprends bien ?

[Alexey Volchanskiy]

Vladimir:
Je ne suis pas familier avec les filtres, peut-être pouvez-vous me donner un indice ? L'indicateur RSI "compare la valeur absolue de la hausse du prix de la paire de devises sur une certaine période de temps avec sa baisse sur la même période". Je n'ai pas encore trouvé la formule de son calcul. Mais il semble qu'elle ne puisse pas être présentée sous la forme de SUM (K(i) * CLOSE (i)), car les poids dépendent du signe de la différence des CLOSE (i) voisins. Est-ce que je comprends bien ?

Le RSI n'a rien à voir avec les filtres numériques dans leur forme pure. Vous avez raison, il ne peut pas être représenté comme une expression surlignée. Il est également difficile de dériver la formule car il y a au moins deux étapes. Voir les commentaires dans le code.

1. Obtenez la somme des augmentations de SumP et des diminutions de SumN pour la période RSI.

      double diff;
//.......
      double SumP=0.0;
      double SumN=0.0;
      for(i=1;i<=ExtPeriodRSI;i++)
        {
         ExtRSIBuffer[i]=0.0;
         ExtPosBuffer[i]=0.0;
         ExtNegBuffer[i]=0.0;
         diff=price[i]-price[i-1];
         SumP+=(diff>0?diff:0);    // накапливаются приращения цены в соседних барах
         SumN+=(diff<0?-diff:0);   // накапливаются убывания цены
        }

Ils sont ensuite traités de manière atroce, mais cette étape est la plus importante.

[Vladimir]

Merci.

[Denis Kirichenko]

C'est amusant que le matériel soit discuté avant d'être publié :-)

Alexey, sujet intéressant, je vous souhaite de terminer rapidement l'article !

[Alexey Volchanskiy]

Dennis Kirichenko:

C'est amusant que le matériel soit discuté avant d'être publié :-)

Alexey, c'est un sujet intéressant, je te souhaite de finir l'article le plus vite possible !

Denis, on ne savait pas trop quoi faire de ces coefficients. Maintenant c'est clair - ils sont prêts. La solution la plus simple est la meilleure.

Je le finirai certainement en mars, je suis déjà au ralenti ;)

[[Supprimé]]

Alexey Volchanskiy:

Pourquoi le MACD est-il en bande passante ? La différence de deux MA exponentielles est prise, elle est représentée par un histogramme (barres verticales), puis une MA simple légèrement modifiée est prise à partir de la différence et représentée par une ligne pointillée.

Vous vous trompez sur les ondelettes, je les fais. Vous ne pouvez pas simuler une ondelette avec des filtres numériques. Vous pouvez imiter très approximativement la transformée de Fourier avec un filtrage passe-bande. Mais la FFT est meilleure et plus rapide.

Mon prochain article portera peut-être sur le filtrage par ondelettes, où la latence est minime, incomparable au DF.

C'est plutôt une question de terminologie (ou de philosophie).

Macd est considéré comme une différence de LPF, mais à la sortie nous avons une tendance filtrée et une composante HF, plutôt qu'un filtre passe-bande.

Là encore, les ondelettes peuvent-elles être considérées comme un cas particulier de filtres. Le spectre du signal original change-t-il ? Il change, un peu comme un filtre.

Ce serait intéressant à lire, il n'y a rien eu sur ce sujet depuis longtemps.