Densité des séries numériques - page 26
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Et dites-moi, messieurs du forum, pourquoi avez-vous besoin de tout cela ? Si l'on veut trouver une tendance dans la fréquence d'un renversement de tendance, alors la moyenne est la plus adéquate. Oui, en effet, avec les filtres d'heure de la journée, l'Atr, etc., qui supprimeront toutes vos explosions hautement évasées.
Après avoir appliqué les filtres, la valeur moyenne de la densité d'estremum oscille assez bien. Personnellement, lorsqu'elle s'approche de la limite inférieure, je commence à ajouter du temps d'attente pour le renversement, et lorsqu'elle s'approche de la limite supérieure, vice versa. Des statistiques simples. Bien sûr, ce n'est pas mon système complet, on ne peut pas construire un système fonctionnel sur une telle idée, mais ce n'est pas un mauvais complément.
"Pourquoi je m'embête avec ce calcul - j'ai une théorie sur la densité des nuages de résistance, selon laquelle plus l'accumulation de niveaux de résistance probables est dense, plus le retournement du marché est probable. C'est-à-dire que cette théorie est applicable pour déterminer les niveaux de support et de résistance en tenant compte de la dynamique du marché et, donc, en théorie, elle devrait aider à déterminer les points d'entrée et de sortie avec une plus grande probabilité - je prévois de l'utiliser pour déterminer le point de prise de bénéfices".
Densité moyenne d'extrémum de quoi et avec quelle fenêtre - veuillez expliquer.
Pourtrouver quelque chose, il faut mettre en avant des critères. Le nombre minimal de points dans un groupe, la distance inférieure à laquelle deux points comptent pour 1, la taille minimale du groupe (distance entre les points les plus éloignés), le pourcentage total de couverture, certaines exigences doivent être mises en avant.
Si vous n'avez pas d'exigences, étudiez d'abord ce que vous avez, c'est-à-dire calculez des statistiques :-)
La première étape consiste à prendre des deltas, à les trier, à faire un histogramme et à le regarder pendant longtemps...
Lorsque les critères apparaîtront, vous saurez comment les trouver.
Si vous avez décidé, d'après les statistiques, que la distance minimale entre deux points doit être au moins égale à q (par exemple, 15 % des points doivent être inférieurs à q), tracez une ligne horizontale à ce niveau. Si le nombre minimal de points est limité, le groupe est lancé.
s'il y a une limite de nombre minimal de points - alors le graphique doit passer le plus grand nombre possible de points sous la ligne. S'IL Y A UN NOMBRE MINIMUM DE POINTS, LE GRAPHIQUE DOIT PASSER PAR LA LIGNE POUR CE NOMBRE D'ÉCHANTILLONS.
Oui, oui - les critères sont également un sujet de discussion, mais ce qui m'importe, ce ne sont pas seulement les constantes, mais les constantes obtenues de manière relative - c'est-à-dire en tenant compte des formations réelles au sein d'une série numérique, et pas seulement des formations prédites.
Travailler avec une constante du type "à l'œil" est compréhensible et logique - aucune question ici.
Oui, oui - les critères sont également un sujet de discussion, mais ce ne sont pas seulement les constantes qui m'importent, ce sont les constantes qui sont dérivées de manière relative - c'est-à-dire réellement considérées comme des formations au sein d'une série numérique, et pas seulement prédites.
Travailler avec une constante du type "à l'œil" est compréhensible et logique - aucune question ici.
Dans un premier temps, il est possible de donner des "souhaits" généraux, et en prenant des statistiques de les préciser. Si l'on recherche les zones de renversement et de résistance par exemple, on peut supposer qu'elles ne couvrent pas plus de % de la fourchette et ne peuvent pas dépasser 10 points. Juste de la nature (hypothèses sur la nature). En quelque sorte :-)
Vous devez savoir avec quelles données vous travaillez et à quoi vous voulez les utiliser.
"Pourquoi je m'embête avec ce calcul - j'ai une théorie sur la densité des nuages de résistance, selon laquelle plus l'accumulation de niveaux de résistance probables est dense, plus le marché est susceptible de se retourner. C'est-à-dire que cette théorie est applicable pour déterminer les niveaux de support et de résistance en tenant compte de la dynamique du marché et, donc, en théorie, elle devrait aider à déterminer les points d'entrée et de sortie avec une plus grande probabilité - je prévois de l'utiliser pour déterminer le point de prise de bénéfices".
Densité moyenne d'extrémum de quoi et avec quelle fenêtre - veuillez expliquer.
Je ne comprends pas du tout ce que signifie "nuage" de résistances. Mais j'ai aussi essayé d'appliquer le compteur de densité d'extrémum par niveau de prix. Ma conclusion est tout à fait contraire - la plupart des grappes d'extrema au niveau des prix sont simplement dépassées. Et plus un tel groupe est dense, plus la rupture est décisive. Mais je pense que ce facteur est trop faible pour être appliqué dans mon conseiller expert car le comportement du prix dans un tel cluster est accidentel.
Bien sûr, cela ne signifie pas du tout que j'ai raison. Vous pourriez en ressortir avec quelque chose de différent.
Mais là encore, plutôt que de s'occuper d'une sélection compliquée de critères pour ce "nuage", il est plus efficace de simplement ajouter des filtres et une profondeur d'historique.
"Densité moyenne d'extrémum de quoi et avec quelle fenêtre - expliquez s'il vous plaît. "
Dans notre contexte, il semble qu'il y ait une "densité" d'extrema par temps, c'est-à-dire lorsque le renversement se produit principalement à un certain moment - votre variante, et une "densité" par prix (niveau) lorsque le renversement (extrême) se produit (et dans mon expérience, il ne se produit pas) principalement près d'un certain prix - votre variante. C'est-à-dire la densité sur l'échelle X et sur l'échelle Y.
Quant à la "fenêtre" - je ne la définis pas, elle est définie par l'optimisation - je n'ai rien à voir avec elle). L'optimisation sélectionne à la fois la profondeur de l'historique et l'amplitude du compteur d'aller-retour.
Je ne comprends pas du tout ce que signifie le "nuage" de résistances. Mais j'ai également essayé d'appliquer le compteur de densité d'extrémum au niveau des prix. Ma conclusion est exactement le contraire - la plupart des grappes d'extrema au niveau des prix sont simplement dépassées. Et plus un tel groupe est dense, plus la rupture est décisive. Mais je pense que ce facteur est trop faible pour être appliqué dans mon conseiller expert car le comportement du prix dans un tel cluster est accidentel.
Bien sûr, ça ne veut pas dire que j'ai raison du tout. Tu pourrais avoir quelque chose de différent qui sort.
Une observation similaire et la situation est tout à fait compréhensible - lorsque les extrêmes supérieurs se sont accumulés et que le prix a baissé, il est probable qu'une grande quantité (foule) est simplement entrée et que personne d'autre n'enchérit sur ce niveau de prix. Tous les non-marchands et les grands spéculateurs qui voulaient acheter-vendre à ce prix sont satisfaits. Pendant un moment, nous avons un gap potentiel, à travers lequel le prix se déplace sans regarder en arrière.
Et vice versa - un mouvement brusque entraîne une résistance temporaire.
C'est en partie pour cela que la figure de l'échiquier apparaît - ce qui était un support/résistance devient un pivot.
Uneobservation similaire et la situation est tout à fait compréhensible - lorsque, disons, les extrêmes supérieurs se sont accumulés et que le prix a baissé, il est probable qu'une grande quantité (foule) est simplement entrée et que personne d'autre ne fait d'offres sur ce niveau de prix. Tous les non-marchands et les grands spéculateurs qui voulaient acheter-vendre à ce prix sont satisfaits. Pendant un moment, nous avons un gap potentiel, à travers lequel le prix se déplace sans regarder en arrière.
Et vice versa - un mouvement brusque entraîne une résistance temporaire.
C'est en partie la raison pour laquelle nous obtenons une image semblable à celle des échecs - ce qui était auparavant un support/résistance devient un pivot.
C'est une série de justifications. Je n'ai absolument aucune donnée pour juger si c'est correct ou non. Qu'il s'agisse de fiction ou des révélations d'un initié défoncé.
Je dois donc tout vérifier moi-même.
C'est pourquoi j'écris carrément le code avec l'idée"quelque chose s'est accumulé autour du prix - reflétons-le" et observe le résultat. Ensuite, j'écris carrément le code avec l'idée"quelque chose s'est accumulé ici - mettons-le à l'opposé, faisons une percée" et je regarde à nouveau le résultat. Alors je complique les conditions. Je filtre "quelque chose s'est empilé ici" en"il y a combien de temps que ça s'est empilé", puis en"combien ça s'est empilé","à quelle heure ça s'est empilé" et même"si quelque chose s'est empilé sur des instruments dépendant de la corrélation".
Et puis je regarde à nouveau le résultat.
Et je ne suis pas satisfait du résultat. Le résultat est un échec. Dans tous les cas.
En d'autres termes, je n'ai trouvé aucune combinaison de ces conditions qui permettrait d'obtenir un bénéfice stable sur l'historique de plus de six mois de transfert de loups avec un pas mensuel. C'est-à-dire que le schéma est flottant même pour une année, et nous n'avons pas besoin de ce genre de hockey.
C'est-à-dire que le modèle est là (une percée est plus probable), mais il est trop faible pour être fiable - c'est ma conclusion.
En d'autres termes, si le prix s'approche d'un groupe d'oppositions/supports pour la 5e, 7e, 9e fois dans un passé récent, je peux dire qu'il y a environ 80 % de probabilité qu'il finisse par franchir cette barrière.
Mais c'est à peu près tout ce que je peux dire en fin de compte. Outre le fait que de telles situations sont assez rares sur le marché. Il est beaucoup plus courant de voir 2, 3 ou 4 extemes dans un groupe. Et tout est trop aléatoire là-bas.
Au début, vous pouvez donner des "souhaits" généraux, puis les affiner en prenant des statistiques. Si vous recherchez les zones de résistance-tour, par exemple, vous pouvez supposer que toutes ensemble, elles ne couvrent pas plus de % de la fourchette et ne peuvent pas dépasser, par exemple, 10 pips. Juste de la nature (hypothèses sur la nature). En quelque sorte :-)
Vous devez savoir avec quel type de données vous travaillez et à quoi vous voulez les utiliser.
Je comprends l'idée, mais je veux prendre des indicateurs - avec leurs différents indicateurs - et essayer d'établir une corrélation sous la forme d'une zone dans laquelle ils tombent - disons que 5 des 8 sont proches les uns des autres - nous pouvons donc nous attendre à une résistance à cet endroit.
Je ne comprends pas du tout ce que signifie un "nuage" de résistances. Mais j'ai également essayé d'appliquer le compteur de densité d'extrémum de niveau de prix. Ma conclusion est tout le contraire - la plupart des groupes d'extrema au niveau des prix sont simplement dépassés. Et plus un tel groupe est dense, plus la rupture est décisive. Mais je pense que ce facteur est trop faible pour être appliqué dans mon conseiller expert car le comportement du prix dans un tel cluster est accidentel.
Bien sûr, ça ne veut pas dire que j'ai raison du tout. Peut-être que quelque chose d'autre sortira.
Mais là encore, plutôt que d'avoir à gérer une sélection complexe de critères pour ce "nuage", il est plus efficace de simplement ajouter des filtres et une profondeur d'historique.
"Densité moyenne d'extrémum de quoi et avec quelle fenêtre - expliquez s'il vous plaît. "
Dans notre contexte, il semble qu'il y ait une "densité" d'extrema par temps, c'est-à-dire lorsque le renversement se produit principalement à un certain moment - votre variante, et une "densité" par prix (niveau) lorsque le renversement (extrême) se produit (et dans mon expérience, il ne se produit pas) principalement près d'un certain prix - votre variante. C'est-à-dire la densité sur l'échelle X et sur l'échelle Y.
Quant à la "fenêtre" - je ne la définis pas, elle est définie par l'optimisation - je n'ai rien à voir avec elle). L'optimisation sélectionne à la fois la profondeur de l'historique et l'étendue du compteur en avant et en arrière.
Je vous comprends - il ne s'agit pas de prix extrêmes, si je vous ai vraiment compris. Je veux dire qu'il y a des indicateurs qui montrent leurs points sur tout le graphique - leurs points - résistances potentielles - comportement prévisionnel, si ces points se sont accumulés et ont ainsi formé un nuage, alors il y aura une lutte pour le marché - un renversement ou une accélération de la tendance, mais pour moi ce n'est pas une certitude, ce qui signifie que je dois fermer la position et voir ce qu'il adviendra du prix ensuite.