Toute question des nouveaux arrivants sur MQL4 et MQL5, aide et discussion sur les algorithmes et les codes. - page 1951
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Il semble que certains objets créés avec "new" ne soient pas détruits à la sortie.
Oui, j'ai trouvé le problème.
J'ai déplacé l'appel en haut du programme et l'erreur a disparu.
Est-ce que je comprends bien qu'après un OrderSend réussi, la structure de données des propriétés de l'ordre au marché n'est pas remplie, et que le même prix d'ouverture pour cet ordre doit être obtenu en effectuant un OrderSelect ?
Autre question : dans 5ka, est-il préférable d'ouvrir une position immédiatement avec un SL et un TP, ou d'ouvrir d'abord une position et de la modifier ensuite ?
Est-ce que je comprends bien qu'après un OrderSend réussi, la structure de données des propriétés de l'ordre au marché n'est pas remplie et que le même prix d'ouverture pour cet ordre doit être obtenu en effectuant un OrderSelect ?
Pas que je sache, et je ne l'ai pas vu décrit.
D'après ce que je comprends, cela dépend du prix auquel nous avons besoin d'une perte et d'un profit, du prix qui se trouve dans le terminal au moment de la demande d'ouverture, ou du prix auquel la position sera effectivement ouverte.
Pas que je sache, et je ne l'ai pas vu décrit.
Non, c'est vrai, les données des mandats passés sont dans les détails.
D'après ce que je comprends, cela dépend du prix auquel la perte et le profit sont nécessaires, du prix qui se trouve dans le terminal au moment de la demande d'ouverture, ou du prix auquel il s'ouvrira effectivement.
La question porte sur le pourcentage d'erreurs et la vitesse d'exécution. La probabilité d'erreur est plus faible avec des paramètres plus bas, mais les 2 opérations prennent logiquement plus de temps. Mais comment en réalité, nous devons mesurer. Peut-être que quelqu'un l'a déjà mesuré.
J'interviens :)
Il existe un indice DAX30 = coté de 9 à 22
Comment savoir combien de barres il y a dans une session sur une échelle de temps M15, H1, etc.
J'interviens :)
Il existe un indice DAX30 = coté de 9 à 22
Comment savoir combien de barres il y a dans une session sur une échelle de temps M15, H1, etc.
(22*3600-9*3600)/PeriodSeconds(M15)
mais c'est idéalement "ce nombre de bars devrait se trouver entre 9h00 et 22h00".
Plus l'horizon temporel est petit, plus l'erreur est grande, en réalité elle est presque toujours moindre. Vous ne pouvez pas compter "toutes les N barres - prochaine session" dans l'historique.
La question porte généralement sur le taux d'erreur et la vitesse d'exécution. Avec des paramètres plus faibles, il y a moins de risques d'erreurs, mais 2 opérations prennent logiquement plus de temps. Mais comment en réalité, il faut le mesurer. Peut-être que quelqu'un l'a déjà mesuré.
Si "Question générale sur le pourcentage d'erreurs et la vitesse d'exécution", rédigez la question de cette manière.
Même en 4, il vaut mieux"ouvrir d'abord une position, puis lamodifier".
Tout le monde ne vous permet pas d'ouvrir sur le marché tout en fixant un Stop Loss.
À propos, le Stop Loss n'est pas disponible partout. L'ordre stop-loss est traité sur le serveur du courtier, c'est son service personnel (mérite, risque, gains) et non pas là où vous le pensez, il n'y a pas de pile d'ordre stop-loss de trading.