Quelle est la profondeur optimale de l'historique pour identifier un signal utile ? - page 12
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Qu'en est-il de la profondeur, si vous écrivez 27 points, je ne vois pas où est - cette profondeur calculée dans vos posts. Vous le voyez ?
"Vous pensez donc que tout conseiller expert peut fonctionner de manière rentable si la profondeur de l'historique sur lequel l'optimisation est effectuée est définie correctement ? "Oui, selon la méthode des profondeurs, il l'est.
"Quel est le critère utilisé pour définir le moment de la nouvelle optimisation ? La méthode de profondeur elle-même.
"Si vous choisissez l'historique optimal, vous n'avez pas besoin d'une optimisation périodique, et votre conseiller expert fonctionnera de manière rentable pendant de nombreuses années consécu tives" ? Vous n'avez pas besoin d'une optimisation périodique, mais cela fonctionnera tant que la méthode de sélection de la profondeur déterminera.
Donc vous dites que dans ce cas pour obtenir ce qui suit
" les paramètres d'optimisation évoluent plus lentement qu'en ce moment, sur la période M1, avec le trading intraday"?
l'histoire de la journée en cours vous suffisait-elle, juste une demi-journée d'histoire minute ?
L'optimisation a-t-elle été effectuée sur cet historique d'une demi-journée ? Si c'est le cas, le sens d'une telle optimisation, si elle doit être faite sur chaque barre, et le profit maximum sautera beaucoup, plus fort que le profit ou la perte possible en changeant le stop et la prise obtenus pendant l'optimisation et appliqués dans le trade actuel ici et maintenant.
Si par "fonctionne aussi longtemps que" vous entendez une période de temps limitée, alors après cela, vous avez probablement besoin d'une nouvelle optimisation, n'est-ce pas ?
Donc vous dites que dans ce cas pour obtenir ce qui suit
" les paramètres d'optimisation évoluent plus lentement qu'en ce moment, sur la période M1, avec le trading intraday"?
L'histoire de la journée en cours vous suffisait-elle, juste une demi-journée d'histoire minute ?
L'optimisation a-t-elle été effectuée sur cet historique d'une demi-journée ? Si c'est le cas, le sens d'une telle optimisation, si elle doit être faite sur chaque barre, et le profit maximum sautera beaucoup, plus fort que le profit ou la perte possible en changeant le stop et la prise obtenus pendant l'optimisation et appliqués dans le trade actuel ici et maintenant.
Quelle étrange habitude )))), d'abord vous écrivez une réponse, puis vous ajoutez la vôtre ...))). Bien sûr, chacun a le choix ... Je l'ai écrit pour savoir si quelqu'un travaille dans cette direction ou non ...
J'ai vérifié le système sur tous les marchés, mais j'ai été plus surpris par le BF de la méthode...
Quelle est donc la profondeur optimale de l'histoire à analyser ? J'ai ma propre opinion, mais j'aimerais l'entendre.
Dans le cas des cotations, deux observations dans l'historique (l'une d'entre elles étant le dernier prix de la barre actuelle) suffisent pour prédire la direction future des prix avec un gain espéré positif.
Voir le théorème sur la présence de mémoire dans les séquences aléatoires.
Si par "fonctionne pendant un certain temps", vous entendez une période de temps limitée, alors après cela, une nouvelle optimisation est probablement nécessaire ?
Si pour les cotations, deux observations dans l'historique (l'une d'entre elles est le dernier prix de la barre actuelle) sont suffisantes pour prédire la direction future des cotations avec une espérance positive.
Voir le théorème sur la mémoire des séquences aléatoires
En bref, nous ne nous comprenons probablement pas. Je viens de voir une analogie avec la prédiction de la volatilité, sur l'historique les paramètres de take et stop sont sélectionnés, et à certains calculs sont prédits de telle manière qu'à n'importe quelle entrée arbitraire du système de trading mon trade sera plus que 50/50, c'est-à-dire que la volatilité ici et maintenant sera inférieure à la taille prédite du stop, Ainsi, la volatilité ici et maintenant changera plus lentement que la volatilité prévue, donc les stops s'étendront (répondront aux changements) plus rapidement, ainsi dans les endroits où il y aurait eu une perte sur le stop sera un drawdown et le plus final, ou la perte finale est plus petite...
Je ne comprends pas la profondeur de l'histoire et je n'ai pas entendu la réponse.