Quelle est la profondeur optimale de l'historique pour identifier un signal utile ?

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Il est clair que la détection d'un signal sur différentes TF sera corrélée entre elles, c'est-à-dire que le niveau de signal/bruit sera différent sur les différentes échéances ; il est donc préférable de prendre le niveau de signal/bruit entre les échéances, c'est-à-dire de capter l'harmonique dominante sur chaque TF séparée et d'obtenir ensuite un commun pour ces deux (par exemple) TF.


Certaines personnes trouvent un signal utile (ignorons la démagogie de son existence) sur un historique plus long, certaines personnes ont besoin de 5000 barres et d'autres de beaucoup plus. Par exemple, si nous analysons la profondeur de 1000 barres sur le TF maximum (qui est utilisé dans l'analyse), alors pour le TF minimum ce sera des dizaines de milliers de barres.


Quelle est donc la profondeur optimale de l'histoire pour l'analyse ? J'ai ma propre opinion, mais j'aimerais l'entendre.

 
ZaPutina:

Il est clair que la détection d'un signal sur différentes TF sera corrélée entre elles, c'est-à-dire que le niveau de signal/bruit sera différent sur les différentes échéances ; il est donc préférable de prendre le niveau de signal/bruit entre les échéances, c'est-à-dire de capter l'harmonique dominante sur chaque TF séparée et d'obtenir ensuite un commun pour ces deux (par exemple) TF.


Certaines personnes trouvent un signal utile (ignorons la démagogie de son existence) sur un historique plus long, certaines personnes ont besoin de 5000 barres et d'autres de beaucoup plus. Par exemple, si nous analysons la profondeur de 1000 barres sur le TF maximum (qui est utilisé dans l'analyse), alors pour le TF minimum ce sera des dizaines de milliers de barres.


Quelle est donc la profondeur optimale de l'histoire pour l'analyse ? J'ai ma propre opinion, mais j'aimerais l'entendre.

Je pense que nous devrions distinguer la "profondeur optimale de l'historique pour l'analyse" (1) de "l'historique optimal pour le trading" (2). Pour (1) - plus c'est profond, mieux c'est, tandis que (2) devrait être trouvé par optimisation par le TS lui-même à partir du (1) disponible. En gros.
 
Yusuf, je vois cela d'une manière différente, je parle d'une certaine idée de la façon de fourrer un Fourier dedans, pour le faire "fonctionner" sur une série de prix non stationnaire, avec une réduction préalable du processus à quasi-stationnaire, c'est-à-dire comme si le Fourier lui-même n'était nécessaire que pour la décomposition.
 
ZaPutina:

Il est clair que la détection d'un signal sur différentes TF sera corrélée entre elles, c'est-à-dire que le niveau de signal/bruit sera différent sur les différentes échéances ; il est donc préférable de prendre le niveau de signal/bruit entre les échéances, c'est-à-dire de capter l'harmonique dominante sur chaque TF séparée et d'obtenir ensuite un commun pour ces deux (par exemple) TF.


Certaines personnes trouvent un signal utile (ignorons la démagogie de son existence) sur un historique plus long, certaines personnes ont besoin de 5000 barres et d'autres de beaucoup plus. Par exemple, si nous analysons la profondeur de 1000 barres sur le TF maximum (qui est utilisé dans l'analyse), alors pour le TF minimum ce sera des dizaines de milliers de barres.


Quelle est donc la profondeur optimale de l'histoire pour l'analyse ? J'ai ma propre opinion, mais j'aimerais l'entendre.

Le matin.
 
paukas:
Le matin.
Enlevez votre chapeau (c). N'insultez pas l'histoire.
 
ZaPutina:
Enlevez votre chapeau (c). N'insultez pas l'histoire.
Vous avez demandé, j'ai répondu. Le résultat est évident.
Et Fourier ne vous donnera rien, juste une perte de temps.


 
paukas:
Vous avez demandé, j'ai répondu. Le résultat est évident.
Et Fourier ne vous donnera rien, seulement une perte de temps.



Tu n'as pas répondu, tu as laissé échapper quelque chose, tu as essayé d'être spirituel. Vous pouvez bien sûr étaler que l'analyse se fait avec l'ouverture du jour, de la semaine, du mois, mais néanmoins le début - le matin, donc le matin.

Mais, de la même manière que vous pouvez répondre à la question de savoir comment corriger tel ou tel bug, la réponse - mains, et à droite comme un esprit, bien que bon marché de cet esprit sent. Alors, chapeau bas, n'insultez pas l'histoire en donnant des plumes aussi bon marché sous une apparence historique.

ZS. À Fourier. Peut-être que ça ne vous servira à rien, je ne sais pas comment vous l'avez utilisé. Pour moi, cette question est loin d'être univoque.

 
ZaPutina:

Tu n'as pas répondu, tu as laissé échapper quelque chose, tu as essayé d'être spirituel. Vous pouvez bien sûr étaler que l'analyse se fait avec l'ouverture du jour, de la semaine, du mois, mais néanmoins le début - le matin, donc le matin.

Mais, de la même manière que vous pouvez répondre à la question de savoir comment corriger tel ou tel bug, la réponse - mains, et à droite comme un esprit, bien que bon marché de cet esprit sent. Alors, chapeau bas, n'insultez pas l'histoire en donnant des plumes aussi bon marché sous une apparence historique.

ZS. À Fourier. Peut-être que ça ne vous servira à rien, je ne sais pas comment vous l'avez utilisé. Pour moi, la question est loin d'être tranchée.

Apparemment, il se base sur sa propre expérience. C'est probablement ce qu'il fait et il faut garder à l'esprit qu'il fait du commerce avec succès.
 
khorosh:
Il semble parler en connaissance de cause. C'est probablement ce qu'il fait et il ne faut pas oublier qu'il est un trader prospère.
Vous avez raison, chacun a de l'expérience et a ce qu'il mérite.
 
khorosh:
Apparemment, il se base sur son expérience. Peut-être qu'il le fait et nous devrions garder à l'esprit qu'il négocie avec succès.

Ne soutenez pas cette clownerie. Il n'y avait rien dans la réponse qui avait un rapport avec la question, juste des spéculations sur le point de départ, si c'était le matin du jour ou le matin du mois.... Ne pensez-vous pas que cela répond à la question de la profondeur de l'histoire pour l'analyse ? Peut-être, il voulait dire que si vous tradez sur la montre - la période d'analyse est d'un jour (environ), si sur H4 - d'une semaine (environ), sur D1 - d'un mois (environ), etc. Tout cela est grossier, mais peut néanmoins être justifié. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez demander : "Ce que j'essaie de dire, c'est que je ne sais pas ce que j'attends de vous ... Si je ne sais pas ce que j'attends de vous, je ne peux pas savoir ce que j'attends de vous ...".

ZS. La notion de réussite en matière de commerce a aussi des variantes... Je ne veux pas me disputer à ce sujet.

 
ZaPutina:

.... matinée du mois...

Ça, c'est vraiment de la clownerie. ))
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