Quelle est la profondeur optimale de l'historique pour identifier un signal utile ? - page 7

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Il en faut quelques centaines pour voir le signal et l'utiliser, et c'est un chiffre légèrement différent. Il ne faut pas quelques centaines de personnes pour analyser le signal, après quoi il est reçu. J'ai déjà expliqué que je voulais parler d'analyse et non de détection visuelle d'un signal extrême. Je ne comprends pas pourquoi cette insistance à faire semblant avec un robinet... Cependant, vous avez raison.
 
tara:

Quelques centaines. Ceci au cas où quelqu'un envisagerait de négocier sur les signaux hebdomadaires sur une base hebdomadaire (une solution un peu délicate, je pense).

1. Nous ne pouvons pas trouver un TS stable sur les signaux minute car le marché peut changer de manière imprévisible ;

2 TF optimal - D1 avec une analyse d'au moins 1 an (jusqu'à présent j'ai T = 268 jours de trading) ;

3. sur des TF plus petits et dans une courte période d'analyse, vous serez confronté à l'imprévisibilité du casino.

 
yosuf:

1. Vous ne pouvez pas trouver un TS stable sur les minutes, car, sur le plan opérationnel, le marché peut changer de manière imprévisible ;

2) TF optimal - D1 avec analyse d'au moins 1 an (jusqu'à présent, j'ai T = 268 jours de trading) ;

3. sur des TF plus petits et dans une courte période d'analyse, vous serez confronté à l'imprévisibilité du casino.

Il n'y a pas de poissons là-bas.
 
yosuf:


3. sur des TF plus petits et dans une analyse courte, vous serez confronté à l'imprévisibilité du casino.

Qui vous demande de prendre des raccourcis ?

C'est de cela que je parle : comment court n'est PAS court.

 

Rapport dutesteur de stratégie

1

(Build 765)

Symbole

EURUSD (Euro contre Dollar US)

Période

5 Minutes (M5) 1999.01.04 10:20 - 2015.01.29 20:10 (1999.01.01 - 2016.05.01)

Modèle

Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)

Paramètres

Les bars dans l'histoire

1187975

Tiques modélisées

100323071

Qualité de la modélisation

25.00%

Erreurs de concordance des graphiques

0

Dépôt initial

10.00

Écartement

Actuel (1)

Bénéfice net

5768.75

Bénéfice total

10196.79

Perte totale

-4428.03

Rentabilité

2.30

Gain attendu

4.74

Dégradation absolue

3.00

Abaissement maximal

72.36 (1.89%)

Abattement relatif

43.14% (17.73)

Total des transactions

1216

Positions courtes (% de gain)

608 (53.62%)

Positions longues (% de gain)

608 (57.40%)

Transactions rentables (% de toutes)

675 (55.51%)

Transactions à perte (% de toutes)

541 (44.49%)

Le plus grand

commerce profitable

49.90

accord perdant

-35.88

Moyenne

opération rentable

15.11

commerce perdant

-8.18

Nombre maximal

gains continus (profit)

8 (105.69)

pertes continues (perte)

7 (-59.40)

Maximum

bénéfices continus (nombre de victoires)

254.48 (6)

Perte continue (nombre de pertes)

-85.73 (6)

Moyenne

gains continus

2

Perte continue

2
 

Je suis désolé, c'est une si grande image ... Il suffit de regarder ... Seulement 0,01 lots ... En outre, je dirai qu'il n'a été testé que depuis 1999, seulement les 3 premiers mois de chaque année.

Je l'ai mis en ligne pour connaître l'opinion des gens sur le système...

 

Rapport du testeur de stratégie

1

(Build 765)

Symbole

EURUSD (Euro contre Dollar US)

Période

5 Minutes (M5) 2015.01.02 09:00 - 2015.01.29 20:25 (2015.01.01 - 2016.05.01)

Modèle

Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)

Paramètres

Bars dans l'histoire de

6418

Modélisation de ticks

535980

Qualité simulation

s/o

Erreurs mismatch graphes

429

Dépôtinitial

50.00

Écartement

Actuel (1)

Bénéficenet

82.62

Total dubénéfice

189.08

Pertetotale

-106.46

Rentabilité

1.78

Gainattendu

3.44

Abattementabsolu

12.17

Abaissementmaximalde

77.60 (67.23%)

Abattementrelatifde

67.23% (77.60)

Total destransactions

24

Positionscourtes (% des gagnants)

12 (91.67%)

Positions longues (% des gagnants)

12 (16.67%)

Transactions rentables (% de toutes)

13 (54.17%)

Transactions à perte (% de toutes)

11 (45.83%)

Le plus grand

commerce profitable

27.32

accord perdant

-28.71

Moyenne

opération rentable

14.54

commerce perdant

-9.68

Nombre maximal

gains continus (profit)

4 (60.57)

pertes continues (perte)

2 (-28.37)

Maximum

bénéfices continus (nombre de victoires)

60.57 (4)

Perte continue (nombre de pertes)

-28.71 (1)

Moyenne

gains continus

2

Perte continue

1
 

Je tiens à noter que chaque transaction a un stop loss et take profit et take profit au moins 1,5 fois le stop loss, et ils ne sont pas fantastiques arrêts pas plus de 100 pips ... sont toujours utilisés la même méthode ... La seule chose qui est optimisé est le stop et take ... si quelqu'un a des morceaux de code pour la sélection automatique de stop et take (heureux d'aider) .

 
dernier horaire
 
hibou il y a un facteur de récupération de presque 100
Profit net/tirage maximal
Je n'y ai jamais prêté attention mais j'ai cru comprendre en lisant les forums que c'était le principal indicateur.
J'ai obtenu 80-100 livres dans un micro lot, soit 800-100 pips par mois.
J'ai obtenu 82 livres en janvier, soit 820 pips sur les euros.

il n'y a pas une seule année dans le test depuis 1999 où le système n'a pas clôturé à perte

en optimisant seulement 2 paramètres ...stop et take...rien d'autre ...le principe du commerce est inchangé

je dois juste prendre et arrêter la vente en gros parce que je n'ai pas de code pour la sélection automatique, disons sur la base d'un certain principe

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