Gagner de l'argent avec le forex est impossible - page 41
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ça ne marche pas. Voici la grillehttps://www.mql5.com/ru/code/8684 qui traîne depuis longtemps. Son objectif est différent. J'ai pris mon pied quand j'ai été capable de construire une brique non redessinée. Dans le renko standard, la dernière brique peut changer de couleur. Je ne le fais pas. Un effet secondaire de cette construction (pas le principal), mais également intéressant, est que vous connaissez la couleur d'une bougie au moment de son ouverture.
Intéressant, cependant.
Quelle est la durée de vie moyenne des transactions dans votre TS sur ticks ?
ne fonctionne pas. Voici la grillehttps://www.mql5.com/ru/code/8684 qui traîne depuis longtemps. Son objectif est différent. J'ai pris mon pied en étant capable de construire une brique non redessinée. Dans le renko standard - la dernière brique peut changer de couleur. Je ne le fais pas. Un effet secondaire de cette construction (pas le principal), mais également intéressant, est que vous connaissez la couleur d'une bougie au moment de son ouverture.
Sergey, bonjour, sur quoi est basée la stratégie ?
C'est probablement comme ça que ça se passe. Ceci est pour un mois. )))
Ce sont des rêves, mais l'idée est juste.
Je vais torturer l'arbitre pour le moment. L'essentiel est de minimiser les risques par tous les moyens. C'est ce qui permet d'augmenter les bénéfices.
Yusuf affirme également que plus le drawdown est élevé, plus le profit est important. Bien sûr, il a tort, car un grand drawdown doit d'abord être converti en zéro, puis en profit.
C'est-à-dire que la rentabilité dépend de l'obtention de bénéfices le plus rapidement possible et de la prise de risques la plus faible possible, ce qui vous permet d'investir le maximum d'argent dans le trading et de ne pas flancher...
Ce sont des rêves, mais le sens est juste.
...
Se concentrer sur le résultat du hrenfx? )
J'ai mon propre point de référence de 50-100
La chose la plus importante est l'absence de filtres de type :
Le facteur de profit doit être supérieur à un.
C'est là que vous devez également commencer à rédiger les procès-verbaux.
Si vous pouvez tenir pendant trois ans, c'est un bon moyen de gagner.
Ne pas construire un système sur renko dans le code n'a pas fonctionné même dans ma tête, parce que le spread a déjà mangé une brique, plus ses flips, ce qui au total donne moins de briques d'une période de tendance. C'est-à-dire que tôt ou tard, la condition de profit ci-dessus conduira à un dépassement, avec un éventuel assèchement ultérieur avec un volume d'ordre chargé par lot.
Prenons maintenant l'arbitrage, même sur hrenfx. Le fait est qu'il n'y a plus de fuite, car si une paire perd, l'autre trouve. Et ils ne se passent pas aussi bien que dans le lot. Bien sûr, c'est toujours le swap qui détruit tout dans de telles combinaisons. C'est pourquoi le troisième facteur est la vitesse, c'est-à-dire les minutes ou, mieux encore, les tics.
Intéressant, cependant.
Quelle est la durée moyenne des transactions sur les ticks dans votre TS ?
Je vais essayer de répondre. Beaucoup croient que si l'on analyse les tics, on fait des affaires très courtes. Ce n'est pas vrai. Les ticks sont nécessaires pour construire des filtres numériques (DF) "corrects", comme il est écrit à leur sujet dans tous les livres et manuels. Après tout, il y a beaucoup d'ingénieurs radio ici, ceux qui ont étudié le traitement des signaux numériques (DSP), etc. Si quelqu'un peut trouver un manuel de DSP qui dit que le flux de données brutes doit être converti en chandelier avant l'analyse ..... Je vais jeter mon diplôme à la poubelle.
J'ai aussi étudié le marché, j'ai essayé différents indicateurs, chandeliers, paternes mythiques, etc. jusqu'à ce que je réalise que je dois utiliser ce qu'on m'a appris, ce que je connais très bien. J'ai fait du radar (la science de l'abattage des cibles aériennes), il y a donc beaucoup d'algorithmes et de modèles mathématiques qui vous permettent de prédire, dans mon cas cela s'appelle le TAR le plus élevé (NUT), c'est à ce moment que le missile est lancé. Il y a une prédiction de l'endroit où l'objet sera après une certaine période de temps...
Donc dans ces algorithmes, ils utilisent ce que vous connaissez tous. Ce que nous avons tous appris à l'école. Trajectoire, vitesse, accélération (dérivée première et seconde, etc.). Chacun d'entre vous peut résoudre le problème. Étant donné qu'une voiture (un scooter, un piéton) se déplace sur une route à une vitesse de 5 c.u. et une accélération de 1 c.u., où se trouvera ce scooter dans 5 minutes ?
Et j'ai commencé ce fil de discussion https://www.mql5.com/ru/forum/105740 il y a 7 ans. Il y a des formules, je les ai affichées exactement. Tout mouvement (et les cotations bougent) peut être décrit par des SRD (équations de différences stochastiques). Stochastique signifie qu'il y a du bruit, il doit être éliminé, filtré.
Donc dans aucune de ces théories il n'y a une telle chose, qui ferait d'abord une transformation sous forme de bougies et ferait des mesures (estimation de la vitesse d'accélération de l'objet au bout de la bougie, en gros une fois par heure ou par jour) c'est des conneries, on ne peut pas utiliser les bougies, elles déforment l'information, et déforment très bien. Le matériau de base est le tics. C'est à eux que les mathématiques doivent être appliquées. La même MA n'a pas d'importance quant à l'entrée, on peut utiliser les chandeliers ou les ticks.
Un exemple simple. Prenons un seul et même système de trading. Intersection de deux Ma. Et nous l'optimisons au maximum. Nous alimentons l'un d'entre eux avec des chandeliers clowz d'une heure (24 points au total) et essayons d'en tirer profit. Et dans le second cas, les ticks pour ces 24 heures et également optimisés à l'hell..... Quel système apportera le plus de bénéfices ? Lequel de ces deux systèmes (ou plutôt un système de croisement d'un tick, les données d'entrée sont légèrement différentes, non déformées) aura un drawdown plus faible ..... la réponse est évidente.
C'est pour ça que je m'amuse avec des tics. J'applique différentes mathématiques à cette série de données. En particulier le même Renko, c'est un filtre numérique qui met en évidence le mouvement. Beaucoup de gens ont écrit et noté correctement que le marché peut rester en place pendant une demi-journée... Tant qu'il est à l'intérieur de la brique, nous ne faisons rien, une nouvelle brique est apparue, pensons..... Ce n'est qu'une petite partie du système de trading, mais elle est importante.
Je reviendrai encore une fois à l'exemple de deux MA qui se croisent (à sa place peut se trouver votre système quelconque, celui sur lequel vous travaillez depuis des années). Et un exemple simple est un signal d'achat (ils se sont croisés)... Si le signal est vert, vous pouvez l'acheter, mais s'il est rouge... Il est peut-être plus logique d'attendre qu'il devienne vert (je veux dire brique))) et de l'acheter au minimum... Parce que c'est simple et logique, on attend la fin du pullback et on achète à partir du minimum (et sur les chandeliers, on ne peut pas voir ce minimum, il faut attendre au moins que la bougie se ferme, mais ici il est immédiatement visible, clair et beau.....
Et maintenant, le temps de détention moyen. La plus longue est de presque six mois, ici cette transaction du début à la fin https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429#369908 La transaction a été ouverte en mai et clôturée en septembre. Au cours de son développement, j'ai investi sur les hauts (de niveau en niveau avec de petits stops). C'était un très bon trade, tout le temps assis dans le profit et divisant profitablement...
Mais tous les CT ne sont pas comme ça. Il y a un arbitragiste en Russie (2-3 transactions par jour). Il y a un arbitrage en Amérique, entre le porc et le bœuf, où il y a 2 à 3 semaines de transactions. Sur le SME S&P500, il n'y a que des transactions intraday pendant la nuit. Mes opérations sur les contrats à terme sur l'indice RTS sont maintenant de 2 à 10 opérations par jour (j'essaie parfois le scalping). J'essaie de diminuer ce nombre. Il y a 2-3 ans, je faisais 200-300 transactions par jour, mais c'est épuisant. Le meilleur moyen est d'ouvrir une position, puis de prendre des bénéfices en utilisant la méthode intelligente, mais le marché ne me laisse pas souvent prendre des bénéfices.
C'est donc comme ça.
Je vais essayer de répondre. Beaucoup de gens pensent que si l'on analyse les ticks, on fait des transactions très courtes. Ce n'est pas vrai. Les ticks sont nécessaires pour construire des filtres numériques (DF) "corrects", comme il est écrit à leur sujet dans tous les livres et manuels. Après tout, il y a beaucoup d'ingénieurs radio ici, ceux qui ont étudié le traitement des signaux numériques (DSP), etc. Si quelqu'un peut trouver un manuel de DSP qui dit que le flux de données brutes doit être converti en chandelier avant l'analyse ..... Je vais jeter mon diplôme à la poubelle.
J'ai moi aussi étudié le marché, en passant en revue les indicateurs, les chandeliers, en recherchant les paternes mythiques, etc. jusqu'à ce que j'arrive à la conclusion que je devais utiliser ce que l'on vous a enseigné, ce que je sais très bien. J'ai fait du radar (la science de l'abattage des cibles aériennes), il y a donc beaucoup d'algorithmes et de modèles mathématiques qui vous permettent de prédire, dans mon cas cela s'appelle le TAR le plus élevé (NUT), c'est à ce moment que le missile est lancé. Il y a une prédiction de l'endroit où l'objet se trouvera après une certaine période de temps.
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L'action préventive consiste à tirer un projectile/missile non guidé sur une cible qui se déplace plus ou moins linéairement, tandis que le bâtard de forex manœuvre activement et lance de fausses cibles )))).
La première chose à faire est de tirer un projectile/missile non guidé sur une cible qui se déplace de façon plus ou moins linéaire, et le bâtard du forex manœuvre activement et lance des leurres )))).
Il existe un tel système sur l'avion appelé SPO "Birch". Le pilote sait qu'il est touché par un missile, pensez-vous qu'il sait qu'il est touché par un missile et qu'il vole en douceur et en ligne droite ? )))
C'est comme le diable dans la poêle à frire, et il lance de faux objectifs comme l'enfer, il veut vivre très mal. L'Ukraine montre que nous sommes très doués pour créer de tels algorithmes et que nous avons fait du bon travail à ce sujet, et je suis heureux d'avoir dirigé pendant de nombreuses années le laboratoire de recherche (le meilleur de Russie) qui s'occupait notamment de ces algorithmes.
C'est comme ça.
Je vois. C'est exactement le genre de chose que j'ai fait ce week-end, c'est-à-dire qu'il faut vendre trois briques plus haut et acheter une brique plus bas, etc. C'est-à-dire qu'il faut toujours vendre en haut et acheter en bas. Mais j'ai fait sans le renko, c'est-à-dire juste certains niveaux de prix qui sont toujours les mêmes. Vous n'avez pas vraiment besoin d'une annco, n'est-ce pas ?
Mais à propos du DSP - pas vraiment, où est-il ? ....
C'est-à-dire que si vous soustrayez d'un signal (chronométré ou décalé d'un tick ou plus ! !!) le même signal ou faites autre chose avec lui.... Ces opérations ne sont pas observées...
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Mais à propos du DSP - pas vraiment, où est-il ? ....
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Tout indicateur que nous utilisons tous est DSP. Aussi MA, en termes scientifiques la théorie DSP est un filtre passe-bas...
Vous recevez des chiffres, vous en faites quelque chose (addition, multiplication, etc.), vous les traitez. Mais vous ne devez pas le faire juste pour le plaisir, vous devez le faire dans un but précis. Pour isoler un signal utile. C'est le DSP. Une grande théorie énorme, avec des notions telles que le spectre, le théorème de Kotelnikov, etc. est une science très grande et sérieuse. Grâce à elle, nous disposons d'ordinateurs, de la radio, de la télévision, de téléphones portables, etc.