Pour ceux qui sont convaincus que tous les EAs avec un martin sont perdants. - page 18
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Tu n'es pas... gentil. (mais assoiffé de sang).
P.S. Je ne comprends pas comment on peut construire un système de trading en espérant secrètement que "ceci" ou "cela" ne se produira pas ou ne se produira pas avant le doublement du dépôt. Ou ça n'arrivera pas avant tout le reste.
P.P.S. Lors d'un contrecoup passager, cette chouette fermera les positions dès qu'elle sautera un peu dans les plus, et au contre, elle descendra complètement. Voilà pour les stratégies.
J'ai une question à poser à l'auteur du sujet khorosh.
Afin de nous montrer un beau graphique ascendant sur des données historiques, optimisez-vous un Expert Advisor? Ou bien choisissez-vous les paramètres "gagnants" du conseiller expert en fonction de certaines considérations "fondamentales" ?
Je veux vous avertir un peu. Supposons que l'optimisation d'une stratégie sur des données historiques (disons, pour la dernière année ou les deux dernières années) ait identifié des paramètres "gagnants", dans lesquels votre stratégie est très performante. Je suis sûr que si la stratégie comporte de nombreux paramètres réglables, il est toujours possible d'en trouver un, auquel elle sera fantastiquement rentable. Mais pouvez-vous affirmer avec certitude qu'avec les mêmes paramètres, elle sera couronnée de succès dans l'année ou les deux années à venir ? Avez-vous effectué une telle recherche sur votre stratégie ? Ou avez-vous étudié les possibilités de la stratégie sur une seule période entre 1999 et 2013 ?
Je vous conseille d'optimiser votre stratégie avec des données historiques, par exemple de 2005, puis d'effectuer un test du système avec les paramètres "gagnants" obtenus sur les données de 2006. S'il s'avère que votre système "perd" aussi facilement en 2006 qu'il gagnait en 2005, alors je peux vous décevoir : votre système n'est pas du tout le "graal", et le succès de 1999-2013 est juste le résultat de paramètres "bien" ajustés, que vous ne pouvez probablement pas déterminer analytiquement pour des périodes futures inconnues.
J'ai une question à poser à l'auteur du sujet khorosh.
Afin de nous montrer un beau graphique ascendant sur des données historiques, optimisez-vous un Expert Advisor ? Ou bien choisissez-vous les paramètres "gagnants" du conseiller expert en fonction de certaines considérations "fondamentales" ?
Je veux vous avertir un peu. Supposons que l'optimisation d'une stratégie sur des données historiques (disons, pour la dernière année ou les deux dernières années) ait identifié des paramètres "gagnants", dans lesquels votre stratégie est très performante. Je suis sûr que si la stratégie comporte de nombreux paramètres réglables, il est toujours possible d'en trouver un, auquel elle sera fantastiquement rentable. Mais pouvez-vous affirmer avec certitude qu'avec les mêmes paramètres, elle sera couronnée de succès dans l'année ou les deux années à venir ? Avez-vous effectué une telle recherche sur votre stratégie ? Ou avez-vous étudié les possibilités de la stratégie sur une seule période entre 1999 et 2013 ?
Je vous conseille d'optimiser votre stratégie avec des données historiques, par exemple de 2005, puis d'effectuer un test du système avec les paramètres "gagnants" obtenus sur les données de 2006. S'il s'avère que votre système "perd" aussi facilement en 2006 qu'il gagnait en 2005, alors je peux vous décevoir : votre système n'est pas du tout le "graal", et le succès de 1999-2013 est juste le résultat de paramètres "bien" ajustés, que vous ne pouvez probablement pas déterminer analytiquement pour des périodes futures inconnues.
Avant de me lancer dans les EA avec Martin, j'ai essayé beaucoup de TS différents en utilisant différents indicateurs. Lorsque je les ai vérifiés, il s'est avéré qu'ils ne pouvaient pas travailler sur l'intervalle en dehors de la période d'optimisation, ils échouent généralement. Cependant, les conseillers experts avec martin se comportent beaucoup mieux à cet égard. Parfois, nous constatons même que l'optimisation de quelques mois conduit à des paramètres qui peuvent rendre un EA rentable sur plusieurs années. C'est pourquoi, ces dernières années, je me suis concentré sur les Expert Advisors utilisant martin. Bien sûr, j'utilise des indicateurs pour générer des signaux d'entrée et parfois aussi pour déterminer des points de sortie. La tâche principale consiste à trouver les paramètres nécessaires pour que le conseiller expert puisse surmonter avec une certaine réserve la plus longue tendance à la baisse que nous ayons jamais vue dans notre histoire. Bien entendu, cela ne garantit pas l'échec. Mais au moins, en dépit de la possibilité de rares retraits, on peut faire quelques bénéfices, car la rentabilité peut être assez élevée.
Avant de commencer à utiliser les Expert Advisors avec martin, j'ai essayé de nombreux TS différents en utilisant différents indicateurs. En les vérifiant, il s'est avéré qu'ils ne peuvent pas fonctionner avec un intervalle hors de la période d'optimisation, ils échouent généralement. Cependant, les conseillers experts avec martin se comportent beaucoup mieux à cet égard. Parfois, nous constatons même que l'optimisation de plusieurs mois conduit à des paramètres qui peuvent rendre un EA rentable sur plusieurs années. C'est pourquoi, ces dernières années, je me suis concentré sur les Expert Advisors utilisant martin. Bien sûr, j'utilise des indicateurs pour générer des signaux d'entrée et parfois aussi pour déterminer des points de sortie. La tâche principale consiste à trouver les paramètres nécessaires pour que le conseiller expert puisse surmonter avec une certaine réserve la plus longue tendance à la baisse que nous ayons jamais vue dans notre histoire. Bien entendu, cela ne garantit pas l'échec. Mais au moins, en dépit de la possibilité de rares retraits, on peut faire quelques bénéfices, car la rentabilité peut être assez élevée.
Je ne comprends toujours pas la réponse : cet EA particulier peut-il se vanter qu'avec les paramètres optimisés, par exemple, pour 2005, il fonctionnera encore avec succès (au moins en 2006) ? Il serait intéressant de voir les résultats.
Avez-vous déjà effectué de telles études en utilisant ce conseiller expert particulier ?
Je tiens à souligner que les paramètres qui permettent à un conseiller expert de surmonter la plus longue tendance inverse fonctionneront sûrement mal dans une tendance inverse "normale". Tu ne crois pas ? Ce que je veux dire, c'est que pour qu'un EA soit rentable, il est nécessaire de trouver constamment les bons paramètres "gagnants". Et bien sûr, elle ne peut pas être déterminée analytiquement à l'avance. Comme on dit, si j'avais su, j'aurais vécu à Sochi.
Citation : "Mais au moins, en dépit de l'éventualité de tirages rares, on peut gagner de l'argent en général, parce que la rentabilité peut être assez élevée" Les mêmes pensées ont probablement été utilisées par les développeurs de LTCM. ;)
Je demande ça pour une raison. J'ai étudié ce type de martingale (si je me souviens bien, c'était FAPTurbo) et je suis arrivé aux conclusions suivantes : c'est le résultat du travail de programmeurs-entrepreneurs à courte vue.
Avant de me lancer dans les EA avec Martin, j'ai essayé de nombreux TS différents en utilisant différents indicateurs. Lorsque je les ai vérifiés, il s'est avéré qu'ils ne pouvaient pas travailler sur l'intervalle en dehors de la période d'optimisation, ils échouent généralement. Cependant, les conseillers experts avec martin se comportent beaucoup mieux à cet égard. Parfois, nous constatons même que l'optimisation de plusieurs mois conduit à des paramètres qui peuvent rendre un EA rentable sur plusieurs années. C'est pourquoi, ces dernières années, je me suis concentré sur les Expert Advisors utilisant martin. Bien sûr, j'utilise des indicateurs pour générer des signaux d'entrée et parfois aussi pour déterminer des points de sortie. La tâche principale consiste à trouver les paramètres nécessaires pour que le conseiller expert puisse surmonter avec une certaine réserve la plus longue tendance à la baisse que nous ayons jamais vue dans notre histoire. Bien entendu, cela ne garantit pas l'échec. Mais au moins, en dépit de la possibilité de rares retraits, on peut faire quelques bénéfices, car la rentabilité peut être assez élevée.
Plus le taux d'échec observé dans l'historique est élevé, moins le conseiller expert sera rentable. Est-ce que j'ai bien compris ?
Je ne comprends toujours pas la réponse : cet EA particulier peut-il se vanter qu'avec les paramètres optimisés, par exemple, pour 2005, il fonctionnera encore avec succès (au moins en 2006) ? Il serait intéressant de voir les résultats.
Et vous avez déjà effectué une telle recherche en utilisant ce conseiller expert particulier ?
Je tiens à souligner que les paramètres utilisés pour le "Conseiller expert doit surmonter la plus longue tendance inverse" fonctionneront sûrement mal dans une tendance inverse "normale". Tu ne crois pas ? Ce que je veux dire, c'est que pour qu'un EA soit rentable, il est nécessaire de trouver constamment les bons paramètres "gagnants". Et bien sûr, elle ne peut être déterminée analytiquement à l'avance. Comme on dit, si j'avais su, j'aurais vécu à Sochi.
Citation : "Mais au moins, malgré les rares retraits possibles, on peut gagner de l'argent en général, car la rentabilité peut être assez élevée" C'est probablement ce que pensaient aussi les développeurs de LTCM. ;)
Je demande ça pour une raison. J'ai étudié ce type de martingale (si je me souviens bien, c'était FAPTurbo) et je suis arrivé aux conclusions suivantes : c'est le résultat du travail de programmeurs à courte vue.
Plus le taux d'échec observé dans l'historique est élevé, moins le conseiller expert sera rentable. Ai-je bien compris ?
Je vais exprimer mon opinion : ce n'est pas tout à fait vrai. Si les paramètres sont correctement définis et que la taille du compte est suffisamment importante, le conseiller expert peut surmonter tout drawdown et peut même obtenir un bénéfice accru dans de tels cas (la taille des transactions compensatoires augmente, et avec elle le bénéfice possible). La difficulté est de déterminer les paramètres universels, s'ils existent, ce qui est peu probable.
Regardez le tableau d'équilibre sur cette page. Si l'équilibre a progressé, les ordres sont fermés lorsque la tendance s'inverse ou se corrige. Cette étape est due à l'accumulation de nombreux ordres lors du précédent renversement de tendance. Ainsi, au contraire, après une tendance à la baisse, si elle est surmontée avec succès, il y a toujours une grande croissance des dépôts. Mais des mesures doivent être prises et les paramètres doivent être ajustés en conséquence, ce qui garantira que le drawdown à la tendance irréversible ne dépassera pas la valeur critique, il est souhaitable qu'il soit au moins inférieur à 50%, bien sûr il vaudrait mieux moins, mais cela dépend de la façon dont cela va se passer.
Peut-on voir l'équité ? Le graphique d'équilibre ne vous dit pas grand-chose. Je suis sûr que le niveau d'équité est en train de picorer à peu près la "valeur critique".
Et ce n'est pas une question de pas, c'est une question de quantité de non-retour que la chouette est capable de surmonter. Cette valeur est donc inversement proportionnelle à sa rentabilité.