Pour ceux qui sont convaincus que tous les EAs avec un martin sont perdants. - page 51
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Qu'entendez-vous par anti-martin - un remède contre les martinets ?
Un système de trading qui consiste en deux martins identiques mis sur deux paires inversement corrélées permettra de réduire le risque par rapport à un seul martin ?
Et quel est le principe qui sous-tend la tentative d'optimisation ?
Au fait, une question pour vous en tant qu'expert en la matière.
Un système de trading représentant deux hirondelles identiques placées sur deux paires inversement corrélées permettrait-il de réduire le risque par rapport à une hirondelle unique ?
Et quel est le principe qui sous-tend la tentative d'optimisation ?
Qu'il y ait ou non une corrélation entre les instruments, si le drawdown maximum des Expert Advisors se produit dans des périodes différentes, le drawdown maximum total ne sera pas beaucoup plus important que le drawdown maximum de l'un d'entre eux. Il peut en résulter un bénéfice sur le facteur de récupération. Il me semble que l'optimisation ne devrait pas dépendre l'une de l'autre par le meilleur facteur de récupération.
Deux systèmes non rentables s'additionnent pour donner un système non rentable.
Je ne pense pas.
Avez-vous entendu parler du paradoxe de Paradonto ?
Je ne pense pas.
Avez-vous entendu parler du paradoxe de Paradonto?
Paradonto....z...
Le paradoxe du Parrondo !
Si vous me donnez une stratégie perdante (qui ne perd pas sur le spread), je la rendrai rentable en un instant.
Au fait, j'ai une question à vous poser en tant qu'expert en la matière.
Un système de trading composé de deux martin identiques placés sur deux paires inversement corrélées réduirait-il les risques par rapport à un seul martin ?
Et quel est le principe qui sous-tend la tentative d'optimisation ?
Désolé.
Le sujet qui nous intéresse ici envisage un système de contre-tendance avec des éléments de Martin. C'est-à-dire que les positions sont ouvertes contre le mouvement des prix, et dans les tendances, le système s'effondre et est vraiment dangereux. Si vous négociez un autre instrument (qu'il soit corrélé ou non) avec le même système, vos risques sont doublés.
A mon avis, il est possible de réduire les risques de drawdown total en utilisant un tandem de deux systèmes : tendance et contre-tendance.
De plus, si le volume des positions dans un système de contre-tendance augmente constamment, il doit être réduit dans un système de tendance.
A mon avis, il est possible de réduire les risques de drawdown total en utilisant un tandem de deux systèmes : tendance et contre-tendance.
De plus, si dans un système de contre-tendance le volume des positions est en constante augmentation, alors dans un système de tendance il doit être diminué.
Il y a aussi la question de l'optimisation, qui est une condition préalable à un système à risque réduit.