Pour ceux qui sont convaincus que tous les EAs avec un martin sont perdants. - page 19
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Je vais exprimer mon opinion : ce n'est pas tout à fait vrai. Avec des paramètres correctement choisis et une taille de compte suffisante, le conseiller expert peut surmonter en principe tout drawdown et peut même obtenir un bénéfice accru dans de tels cas (après tout, la taille des transactions compensatoires augmente, et avec elle le bénéfice possible). La difficulté est de déterminer les paramètres universels.
Peut-on voir l'équité ? Le graphique d'équilibre ne vous dit pas grand-chose. Je suis sûr que le niveau d'équité est en train de picorer juste en dessous de la "valeur critique".
selon l'auteur, le drawdown n'est pas supérieur à 50%.
Si vous essayez d'utiliser Martin à n'importe quelle sauce, vous prendrez tout au plus la vôtre.
cela n'est vrai qu'en conditions réelles, lorsque la taille du dépôt et la taille de la transaction sont finies. mais en théorie, c'est une stratégie gagnante à 100 %.
Vous devrez faire un échange pratique.
Je ne pourrais pas être plus d'accord
Peut-on voir l'équité ? Le graphique d'équilibre ne vous dit pas grand-chose. Je suis sûr que le niveau d'équité est en train de picorer à peu près la "valeur critique".
Et il ne s'agissait pas de marches, mais de la quantité de non-retour que la chouette est capable de surmonter. Cette valeur est donc inversement proportionnelle à sa rentabilité.
1) Le testeur ne présente pas une telle possibilité.
2. Si la tendance est latérale, le bénéfice est très faible, car le lot total de positions à fermer est petit. Le lot total de positions à fermer devient plus important en cas de tendance plate. Si vous ne comprenez pas cela, alors je suis impuissant).
Je crois que j'ai bien répondu à votre question. Quant aux expériences, laissez-moi décider quand et comment les faire. J'en ai fait beaucoup depuis 2006. Une chose que je peux dire, c'est que je ne mets pas d'expert sur le réel sans vérifier ce dont vous parlez.
J'espère néanmoins que, dans un avenir proche, vous nous ferez part des résultats de mes propositions d'émulations des tests avant.
J'espère tout de même que dans un futur proche vous nous ferez part des résultats des émulations de tests avancés que j'ai suggérés.
il y a un but ? on peut adapter n'importe quoi à une position avancée. et cette expo ne fait pas exception.
le meilleur test est le trading en direct.
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C'est ce qui se passe sur le lien, c'est probablement du back-testing. Et le trading en temps réel est essentiellement le même que le test à terme : les cotations telles qu'elles sortent - sont immédiatement devenues de l'histoire ancienne. De plus, il est impossible de sélectionner les bons paramètres pour cette nouvelle histoire. Par conséquent, ce sont les graphiques les plus perdants.
J'espère néanmoins que vous nous ferez part, dans un avenir proche, des résultats de mes propositions d'émulations de tests avant.
Si c'est ce que vous voulez. Voici un test d'un EA dont les paramètres ont été déterminés à la suite d'une optimisation sur l'intervalle 01.01.2007 - 01.01.2009