Les tendances cycliques du marché - page 12

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DYN:
Bonne résurrection !


Ouais. Je ne pense pas que mon service funéraire soit à l'heure. On devrait au moins avoir un mort (moi) à temps pour Pâques. Mais celui qui est ressuscité est celui qui est ressuscité. Et je ne suis pas contrarié - j'ai assez de moi-même... même un peu trop parfois...)) Comment le dit FM ? "L'homme russe est large. Ce serait bien d'en réduire le nombre..." ). )))
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Et avec l'abruti qui m'a en quelque sorte coincé - je n'aime pas ce qui va se passer moi-même.

 
alsu: Vous pouvez essayer de trouver des corrélations dans le flux des transactions, celles qui ne sont pas révélées par l'analyse des prix eux-mêmes. En d'autres termes, ils aident à prédire le résultat d'une transaction en utilisant les résultats des transactions précédentes. Mais attention, l'auteur est armé peut révéler ce qui n'est pas vraiment là))

Peu probable.

Beaucoup d'amateurisme dans cet article, mais il m'a semblé qu'il y avait un stupide schéma de Bernoulli sans options dans la plupart des cas (je parle de la séquence des transactions, bien sûr). Le critère de Bernoulli est mon propre embrouillamini, alors s'il vous plaît, ne lui donnez pas trop de coups de pied.

 
grell:

Pas question :) Supposons que j'ai des entrées par signaux, que j'ai un chalutage astucieux par actions, et une sortie absolument ...anusive du trade, au taux de 70-80% de probabilité d'entrée réussie, et lors de la sortie du trade par les mêmes, mais des signaux opposés, profitable 20-30%. Mon chalut rusé ne tire pas ce système vers le haut. Le stoploss ne fait qu'aggraver le tableau, le TP ne sert à rien dans mon cas. Oups, désolé, je me suis emporté. Qu'est-ce que tu disais à propos de l'objectif de 50% d'entrées réussies, hein ?
Eh bien, si votre contribution est supérieure à 50 %, vous pouvez vous considérer comme un voyant ou au moins comme un gourou du marché, et alors cela n'a pas d'importance, tous les autres mettent SL=TP et en profitent. Comme le montre ma pratique, des recherches très sérieuses sont nécessaires pour atteindre une entrée supérieure à 50 %. Avec des indicateurs standards et à grande échelle, vous ne pouvez pas l'atteindre à long terme sans une variation dynamique des périodes de ces indicateurs.
 
Mathemat:

Peu probable.

Beaucoup d'amateurisme dans cet article, mais il m'a semblé qu'il y avait un stupide schéma de Bernoulli sans options dans la plupart des cas (je parle de la séquence des transactions, bien sûr). Le critère de Bernoulli est mon propre embrouillamini, alors s'il vous plaît, ne lui donnez pas trop de coups de pied.

Je veux dire un peu différemment - un même TS peut souvent donner de meilleurs résultats si les filtres y sont "vissés", selon l'expression populaire. Mais les filtres peuvent être appliqués non seulement en utilisant les informations provenant des prix, mais aussi en tenant compte des statistiques des transactions elles-mêmes. Par exemple, une série de transactions peut très bien avoir un caractère saisonnier, et il peut être plus facile de l'identifier par l'analyse de la courbe d'équilibre que par la courbe des prix. Bien sûr, la première source d'information est le prix, mais qui dit que nous devons nécessairement utiliser la première source, si le TS a déjà fait office de machine de traitement et nous a donné l'information sous une forme plus digeste. Comment détecter la saisonnalité ? Par exemple, il y a souvent une autorégression de 2 ou 3 ordres dans la courbe d'équilibre, sur sa base, si elle est suffisamment importante, nous pouvons modifier légèrement le volume des transactions, après une telle transformation la courbe se redresse légèrement (et parfois tout à fait).
 
alsu:
Je veux dire un peu différemment - souvent le même TS dans une vague peut montrer de meilleurs résultats si des "filtres" lui sont attachés, populairement parlant. Mais les filtres peuvent être appliqués non seulement en utilisant les informations provenant des prix, mais aussi en tenant compte des statistiques des transactions elles-mêmes. Par exemple, une série de transactions peut très bien avoir un caractère saisonnier, et il peut être plus facile de l'identifier par l'analyse de la courbe d'équilibre que par la courbe des prix. Bien sûr, la première source d'information est le prix, mais qui dit que nous devons nécessairement utiliser la première source, si le TS a déjà fait office de machine de traitement et nous a donné l'information sous une forme plus digeste. Comment détecter la saisonnalité ? Par exemple, il y a souvent une autorégression d'ordre 2-3 dans la courbe d'équilibre, sur sa base, si elle est suffisamment significative, on peut modifier légèrement le volume des transactions, après une telle transformation la courbe se redresse légèrement (et parfois tout à fait).

Je pense que prikolnyjkent aimerait nous montrer quelque chose de similaire, mais il utilise une autre approche, basée sur la grille simple, la prochaine transaction dépendra de la précédente et de la distance parcourue par le prix. Dans ce cas, par système, il entend une entrée aléatoire et TP=SL, sur la base de l'analyse des résultats des mouvements précédents, une hypothèse sur le mouvement futur est faite.
 
Joperniiteatr:
Où est passé l'auteur ? Il y a plus d'informations pour lui.
Au fait, je n'arrive pas à trouver la formule du marin, j'ai cherché sur Google, je n'en ai pas trouvé.
 
Telo:

Je pense que prikolnyjkent essaie de nous dire quelque chose de similaire, mais utilise une approche légèrement différente, basée sur une grille simple, la prochaine transaction dépendra de la précédente, et de la distance parcourue par le prix. Dans ce cas, par système, il entend une entrée aléatoire et TP=SL, sur la base de l'analyse des résultats des mouvements précédents, une hypothèse sur le mouvement futur est faite.


L'hypothèse d'un mouvement futur est un sujet indépendant de mon exemple.

Mon exemple vous permet de faire ce que vous devez faire afin de rassembler des POINTS le long d'une trajectoire de prix...

 
prikolnyjkent:


L'hypothèse d'un mouvement futur est un sujet indépendant de mon exemple.

Mon exemple vous permet de faire ce que vous devez faire pour CONSIDERER la trajectoire des prix...


Penser, penser. Je comprends l'idée car elle est proche de moi, mais je n'ai pas encore trouvé la solution. J'ai un dessin. Cela me fait penser à un puzzle) lorsque vous savez qu'il existe une solution, mais que vous ne savez pas laquelle. Seulement, contrairement aux puzzles, il y a une récompense matérielle. Mais surtout, je sais maintenant que quelqu'un a déjà trouvé la solution.
 
prikolnyjkent:


L'hypothèse d'un mouvement futur est un sujet indépendant de mon exemple.

Mon exemple vous permet de faire ce que vous devez faire pour CONSIDERER la trajectoire des prix...


Recueillir des points sur l'historique n'est pas un problème, un zigzag pour vous aider (ou un wiff à petite période, au-dessus - acheter, au-dessous - vendre). Beaucoup plus importante est la prédiction du mouvement futur...
 
Telo:

Je réfléchis, je réfléchis. Je comprends l'idée car c'est proche de moi, mais je n'ai pas encore trouvé la solution. J'ai le dessin. Cela me fait penser à un puzzle) lorsque vous savez qu'il existe une solution mais que vous ne savez pas laquelle. Seulement, contrairement aux puzzles, il y a une récompense matérielle. Mais surtout, je sais maintenant que quelqu'un a déjà trouvé la solution.


Je dois vous contrarier quelque peu - il s'agit de la solution d'une seule des 3 énigmes, qui doivent être résolues pour mettre en place un "mécanisme" qui CRÉE (dans tous les sens du terme). Mais la bonne nouvelle est que toutes les énigmes peuvent être résolues.

N'essayez pas de "piloter" une seule "boîte de vitesses", quelle que soit sa haute technologie. Seuls ceux qui assemblent la "voiture" dans son intégralité, en vissant les DIFFERENTS "assemblages" là où ils doivent l'être, pourront décoller...

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