Les tendances cycliques du marché - page 3

 
Dima.A.:

Peu importe...



Tu sais très bien...
 
prikolnyjkent:

Tu sais très bien...

expliquer...
 
Dima.A.:

expliquer...


D'abord, sur votre carte, c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude... graphique en chandelier.

Apparemment, c'est aussi la raison pour laquelle cela ne fait absolument aucune différence que le graphique soit de 30 minutes ou autre...

 
alsu: ... il s'avère simplement (du moins dans tous les cas que j'ai rencontrés) que l'information mutuelle entre les processus de variance et les cotations elles-mêmes (en tenant déjà compte du signe des incréments) est pratiquement nulle. En d'autres termes, il s'agit simplement de deux processus aléatoires indépendants superposés de manière multiplicative. Indépendante, du moins à tel point que le problème de l'application pratique n'est pas résolu de front. ...

Merci.

Je pensais que les contrôles de CT basés sur ces modèles n'utilisaient pas de prédiction directionnelle (variance conditionnelle, etc., sans mention de la direction).
 
GaryKa:

Merci.

Pour une raison quelconque, je pensais que les vérificateurs de CT basés sur ces modèles n'utilisaient pas la prévision de la direction (variance conditionnelle, etc., aucune mention de la direction).

J'ai en quelque sorte abandonné (et je conseille aux autres) l'idée d'essayer d'obtenir un modèle de prédiction général pour une cotation, je préfère plutôt identifier pour ainsi dire des "points de prédiction", là où il y a une inefficacité locale, c'est-à-dire une dispersion d'informations dans un volume limité de cotations. Je ne sais même pas comment l'expliquer succinctement. De tels processus existent, ils sont appelés discrets et discontinus (je cite une image du respecté Vasily Ivanovich) :



Je considère donc que toutes sortes d'archi-garches ne sont rien d'autre que de la phénoménologie, décrivant le processus en principe, mais ne disant pas un mot sur son fonctionnement interne.

 
prikolnyjkent:


Je peux suggérer une porte qui mène dans cette direction. Mais, le résultat dépendra de vous.

Exécuter dans le testeur (j'ai ForexTester) une série de trades avec une direction d'ouverture aléatoire et TP=SL=20...25 pips. Ouvrir une nouvelle position dès que la position existante est fermée. Et ensuite - regardez la chaîne de barres, qui montrent les transactions réalisées sur le graphique du testeur (il faut trois jours).

Si vous voyez quelque chose d'intéressant, vous aurez de quoi réfléchir. Mais si vous ne le faites pas, ce sera dommage...



Voici ce qui s'est réellement passé. J'ai toujours remarqué que la période de hausse est suivie d'une période de baisse en cas d'entrée aléatoire et que, par conséquent, le spread est tout simplement en chute libre sur le long terme. Sur le graphique de rendement, je peux voir la fractalité, c'est-à-dire l'autosimilarité des grandes parties par rapport aux petites. Mais je réfléchis longuement et sans succès à la manière de l'utiliser. Est-ce la bonne direction ? Ou est-ce que je rate quelque chose d'autre ?

 
Telo:

"Long et infructueux" est tout à fait dans la lignée du slogan du forex !
 
Joperniiteatr:
Auteur, faire une discrétisation sur le tf au moins, m1-prévision pour combien et comment est le ciel, m2-la même chose et ainsi de suite.

J'ai lu les fils de discussion que vous avez, je n'ai rien de spécial à apprendre d'eux. Je vais faire quelques photos de différentes périodes.
 
alsu:
"Long et infructueux" est tout à fait dans la lignée du slogan du forex !



savez-vous comment gagner de l'argent avec sb ? vous êtes probablement trop intelligent pour cela, et vous disposez d'un énorme bagage de connaissances et de théories standard qui, en raison de leur logique, ne permettent pas aux nouvelles pensées de transparaître.
 
Telo:



C'est ce qui s'est réellement passé. J'ai toujours remarqué que la période de hausse est suivie d'une période de baisse sur une entrée aléatoire et qu'à long terme, l'écart est tout simplement perdu. Sur le graphique de rendement, on peut voir la fractalité, c'est-à-dire l'autosimilarité des grandes parties par rapport aux petites. Mais je réfléchis longuement et sans succès à la manière de l'utiliser. Est-ce la bonne direction ? Ou est-ce que je rate quelque chose d'autre ?


Vous pourriez essayer de trouver des corrélations dans le flux des transactions, celles qui ne sont pas révélées par l'analyse des prix eux-mêmes. En d'autres termes, ils aident à prédire le résultat d'une transaction en utilisant les résultats des transactions précédentes. Mais attention, l'auteur est armé peut révéler ce qui n'est pas vraiment là))