Quels moyens connaissez-vous pour accroître la rentabilité ? - page 6
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LE PROFIT N'EST FORMÉ QUE PAR LES STATISTIQUES DE TRADING ( !!!) Disposant des statistiques des transactions effectuées sur N'IMPORTE QUEL système de trading, vous pouvez choisir un tel mécanisme de gestion des volumes de transactions, qui vous apportera automatiquement du profit ( !). ... PAR N'IMPORTE QUEL SYSTÈME DE TRADING ... Tout est dans l'histoire...
)))) Eh bien, c'est ce que je lui ai écrit - dans la vraie vie.
Tous sont des maîtres de l'histoire.
SEULES LES STATISTIQUES DES RÉSULTATS DES TRANSACTIONS FORMENT DES BÉNÉFICES ( !!!)
En disposant des statistiques des résultats des transactions effectuées sur N'IMPORTE QUEL système de trading, vous pouvez choisir un tel mécanisme de gestion des volumes de transactions, qui vous apportera automatiquement des bénéfices ( !).
... SURN'IMPORTE QUEL SYSTÈME DE TRADING ...
Je précise que les statistiques peuvent donner plus de profit, que le signal le plus apparemment correct. Mais pour avoir des statistiques, il faut sacrifier du temps, faire des recherches constantes et connaître beaucoup de choses différentes, ce que le lanceur de sujets ne veut pas faire. Il est paresseux, pas intéressé, demande des pourboires, comme s'ils allaient lui procurer du profit. Il peut utiliser les signaux, mais il ne veut rien faire. Le forum est plein de tout ! Mais il est paresseux !
Je tiens à préciser que les statistiques peuvent donner plus de bénéfices que le signal le plus apparemment correct. Mais pour avoir des statistiques, il faut sacrifier du temps, faire des recherches constantes et connaître beaucoup de choses différentes, ce que ne veut pas faire celui qui lance le sujet. Il est paresseux, pas intéressé, demande des pourboires, comme s'ils allaient lui procurer du profit. Il peut utiliser les signaux, mais il ne veut rien faire. Le forum est plein de tout ! Mais il est paresseux !
Pourquoi paresseux ? Pourquoi perdre du temps à chercher quand on peut demander ? C'est à ça que sert le forum.
Qui veut - répond, qui ne veut pas - ne répond pas.
Je suis également intéressé.
Pourquoi paresseux ? Pourquoi perdre du temps à chercher quand on peut demander ? C'est exactement ce à quoi sert le forum.
Celui qui veut, répond, celui qui ne veut pas, ne répond pas.
Voilà ! Vous êtes en plein dans le mille !... "...qui ne veut pas, ne répond pas..."
Personne n'a vraiment quelque chose de valable à dire. C'est EXACTEMENT pour ça que je lui fais des allusions - tu dois écrire la réponse toi-même...
C'est là que vous êtes dans le vrai. "...Celui qui ne veut pas, ne répondra pas..."
Personne n'a vraiment quelque chose de valable à dire. C'est exactement pour ça que je lui dis de trouver la réponse lui-même.
vous me le dites directement - comment le calculez-vous ? quels sont les facteurs ?
dire directement - comment calculez-vous ? quels sont les facteurs ?
devons-nous retenir nos chevaux ?
Pourquoi être paresseux ? Pourquoi perdre du temps à chercher quand on peut demander ? C'est à ça que sert le forum.
Celui qui veut, répond, celui qui ne veut pas, ne répond pas.
L'idée est d'augmenter les profits en utilisant un anti-martin. Mais ne travaillez que sur les bénéfices. S'il y a un bénéfice sur le dépôt, vous pouvez essayer de l'augmenter en utilisant l'anti-martin. Que cela fonctionne ou non est une autre question. S'il y a une perte courante sur le dépôt, nous passons au lot fixe.
Et si nous n'essayions pas d'augmenter le profit mais de récupérer la perte sans augmenter le risque.
Par exemple :
1) le système ouvre et ferme les transactions en fonction des signaux.
2) Il y a un stop de protection sur chaque transaction.
3) le lot est calculé sur la base du risque par transaction et du niveau de stop (le niveau de stop est variable, verrouillage min/max)
4) Si une affaire est conclue avec une perte, nous la mémorisons et en tenons compte lors de la conclusion de la prochaine affaire.
S'il y a eu un signal pour fermer la transaction suivante et qu'elle est profitable (nous ajoutons un delta à ce niveau afin de couvrir une perte de la transaction précédente), alors (par exemple) nous transférons un stop à Breakeven et attendons, peut-être que le mouvement continuera et à ce profit nous récupérerons une perte de la transaction précédente.
Si ce n'est pas le cas, nous fermerons à la perte et réessayerons.
Si nous avons clôturé avec une perte à la deuxième, la perte est additionnée.
Je n'ai pas vérifié moi-même, c'est peut-être des conneries.
Je voudrais parler du troisième point - comment le risque constant peut influencer les résultats du système. Par exemple, N trades, la moitié d'entre eux perdant, puis multiplier N / 2 par le risque, pour couvrir la perte N / 2 trades doit être bien plus d'une fois et demi la taille ... je ne comprends pas pourquoi je devrais prendre un risque constant... peut-être que quelqu'un peut m'expliquer.
"Les questions et les réponses se font à la radio, et cela demande des connaissances, des aptitudes à l'étude, du travail, de la patience et un esprit sain !