Réflexions sur le hasard - page 15
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Ce que je veux dire, c'est que même si le marché est complètement aléatoire, il est possible de réaliser une série d'opérations avec un taux de réussite suffisamment élevé. L'essentiel est d'obtenir plus de singes. ))))
Personnellement, je pense que les citations sont un cocktail classique de composantes déterministes et stochastiques.
Nous sommes tous des primates très évolués.
C'est faux, certains d'entre nous essaient encore de dépasser le stade de la gouttelette de coacervat).
Ce que je veux dire, c'est que même si le marché est complètement aléatoire, il est possible de réaliser une série d'opérations avec un taux de réussite suffisamment élevé. L'essentiel est d'obtenir plus de singes. ))))
Personnellement, je pense que les citations sont un cocktail classique de composantes déterministes et stochastiques.
Logiquement, mais le déterministe est toujours "irradié" par des paramètres flottants, et les influences externes suivent elles-mêmes un modèle aléatoire (à moins, bien sûr, que le marché soit exclusivement dirigé par ZOG), et la réponse reflétera donc ce caractère aléatoire.
En d'autres termes, le caractère aléatoire des cotations n'est pas seulement additif (bruit), qui peut être filtré sans ménagement avec une qualité ou une autre, mais aussi férocement multiplicatif, intégré à la fois dans le marché lui-même et dans l'environnement extérieur.
1. logiquement, mais le déterministe est toujours "irradié" par des paramètres flottants, et les influences externes suivent elles-mêmes un modèle aléatoire (à moins bien sûr que le marché ne soit exclusivement dirigé par ZOG), la réponse reflétera donc ce caractère aléatoire.
2. En d'autres termes, le caractère aléatoire des cotations n'est pas seulement additif (bruit), qui peut être filtré sans ménagement avec une qualité ou une autre, mais aussi férocement multiplicatif, intégré à la fois dans le marché lui-même et dans l'environnement extérieur.
1. J'appelle cela la non-stationnarité. Si les citations étaient stationnaires, il n'y aurait rien à dire.
2. tout est entassé dans la composante stochastique
... "Un cocktail de composants déterministes et stochastiques.
Il est plus exact de parler d'une composante évolutive plutôt que déterministe.
Logiquement, mais le déterminisme est toujours "irradié" par des paramètres flottants, sans compter que les influences externes elles-mêmes suivent un modèle aléatoire (à moins, bien sûr, que le marché soit exclusivement dirigé par ZOG), ce qui signifie que la réponse reflétera ce caractère aléatoire.
En d'autres termes, le caractère aléatoire des cotations n'est pas seulement additif (bruit), qui peut être filtré sans ménagement avec une qualité ou une autre, mais aussi férocement multiplicatif, intégré à la fois dans le marché lui-même et dans l'environnement extérieur.
Toutes ces informations s'inscrivent parfaitement dans le modèle additif signal+bruit ;)
Toutes ces absurdités s'inscrivent parfaitement dans le modèle additif signal+bruit ;)
... seulement vous ne connaîtrez pas les caractéristiques du bruit (à moins d'être un vrai génie des mathématiques), ce qui signifie que vous ne pourrez pas utiliser les méthodes standard (ou plus exactement, vous n'obtiendrez pas de résultats), car elles sont paramétriques à 99%, c'est-à-dire qu'elles supposent une variante particulière du bruit (BHP ou dérivé de celui-ci). Plus précisément, il est possible de les utiliser, mais il n'existe aucun moyen d'évaluer leur validité, c'est-à-dire de savoir si les résultats sont corrects ou non.
... Seulement, vous ne connaîtrez pas les caractéristiques du bruit (à moins d'être un vrai génie des maths, bien sûr), ce qui signifie que vous ne pourrez pas utiliser les méthodes standard (plus exactement, vous n'obtiendrez pas le résultat), puisqu'elles sont paramétriques à 99%, c'est-à-dire qu'elles supposent une certaine variante du bruit (GSR ou dérivé de celui-ci). Plus précisément, il est possible de les utiliser, mais il n'existe aucun moyen d'évaluer leur validité, c'est-à-dire de savoir si les résultats sont corrects ou non.
Quelles sont les caractéristiques de bruit dont vous avez besoin à des fins commerciales ? Il n'est pas nécessaire de connaître les caractéristiques spécifiques du bruit. Vous voulez peut-être déterminer ces caractéristiques ? Alors la question peut être pertinente : pourquoi ?
Et remarquez que, pour une raison quelconque, vous ne soulevez pas la question, ni même ne la mentionnez, de la caractérisation du signal. Mais c'est le signal qui compte. Et le bruit est le bruit... ;)
Quelles sont les caractéristiques du bruit dont vous avez besoin à des fins commerciales ? Il n'est pas nécessaire de connaître les caractéristiques spécifiques du bruit. Peut-être voulez-vous définir ces caractéristiques ? Alors la question - pourquoi ?
Et remarquez que, pour une raison quelconque, vous ne soulevez pas la question, ni même ne la mentionnez, de la caractérisation du signal. Mais c'est le signal qui compte. Et le bruit est le bruit... ;)
Ne mentez pas, les caractéristiques du bruit sont bien connues - la densité de distribution et la fonction de corrélation au moins. Et ils peuvent même être très différents selon le bruit. Prenons par exemple le bruit "thermique" et le bruit "impulsionnel".
Prenons un exemple simplifié, mais qui est très proche de la situation réelle du marché. Soit le marché est un lien oscillant avec les paramètres w (fréquence naturelle) et a (amortissement). Les deux ne sont pas des quantités constantes, mais des processus aléatoires (qu'ils soient gaussiens) avec un temps de corrélation Tw, Ta >> 1 (en d'autres termes, nous avons une boucle avec des "paramètres flottants", c'est-à-dire un système quasi-linéaire). Un mélange additif de deux processus est envoyé à l'entrée de la boucle :
1. le bruit blanc n(t) - il s'agira d'une telle "fraction", le bruit thermique
Flux de Poisson généralisé d'impulsions L(t) d'intensité l également "flottant" : Tl >> 1. Il s'agira d'un flux de données fondamentales (nouvelles, par exemple) arrivant sur le marché.
À la sortie du système, nous avons un prix - le résultat du traitement de deux bruits par la boucle (processus absolument aléatoires, pas de déterminisme, notez bien. Cependant, je ne dis pas que l'on ne peut pas prévoir les résultats dans certains domaines, bien au contraire).
La première question est de savoir quelles sont les caractéristiques du processus aléatoire de sortie, et la deuxième question est de savoir ce qui doit être considéré comme un signal (notez que les transactions ne se font pas au prix du "signal" mais au prix du "signal+bruit").