Théorie du complot de guérison - page 14
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Roman, arrête d'écrire tes caractéristiques directement dans ton pseudo. Détective des clones.
Eh bien, j'ai vu ces captures d'écran. En effet, le DC a la possibilité de régler avec précision les paramètres de MT4.
Et sans MT4, ce n'est pas le cas ? Et mettriez-vous dans votre propre DC un système qui ne dispose pas de tels réglages ? Avec un zoo d'utilisateurs, des pionniers aux retraités.
Notez pour mémoire que j'ai mis l'accent sur les sociétés de courtage, et qu'il ne s'agit pas d'un zoo d'utilisateurs. Néanmoins, donnez-moi un exemple d'un grand courtier normal travaillant sur MT, je me demandais simplement.
Ils n'ont aucune information sur les courtiers et autres, même si cela apparaît sur les grandes chaînes publicitaires, sans parler du fait qu'il y a des gens qui évaluaient très bien BR...O jusqu'à ce qu'elle fasse faillite ou que quelqu'un accumule des zéros sur le dépôt, comme certains l'ont fait. Quant aux courtiers, ils ne font pas attention aux réclamations légales et ne font pas d'escroquerie, ils gagnent de l'argent dans l'autre sens au lieu de mettre la possibilité de contrôler les activités de leurs clients comme dans une maison de courtage.
Tu n'as pas le droit de choisir ton nom de famille.
Pas plus que les scories tombant sur la tête. Il y a peu de logique, comme dans votre réponse, donc j'ai décidé de ne pas être différent.
Un parpaing qui vous tombe sur la tête, aussi. Il y a peu de logique, comme dans votre réponse, donc j'ai choisi de ne pas différer.
Roman, arrête d'écrire tes caractéristiques directement dans ton pseudo. Détective des clones.
Cela n'a rien à voir avec moi.
Des personnes complètement différentes.
Ne cherchez pas un chat noir dans une pièce noire, surtout s'il n'y est pas.
Néanmoins, donnez-moi un exemple d'un grand courtier qui fonctionne correctement sur MT, je me demandais simplement.
BTB24
N'est-ce pas ?
Au fait, cher Zhunko avait raison, ses mots sont restés comme une écharde. En collectant soigneusement les données pour les graphiques d'équivolume, j'ai découvert la dure réalité de l'individualité des citations. Et si vous utilisez des algorithmes de calcul précis, cela casse tout le tableau ... C'est un moment malheureux.
Si vous me permettez de le dire ? Vadim, avez-vous réussi à optimiser le code pour les graphiques d'équivolume ? À l'heure actuelle, lorsqu'il y a un flux important de citations, il se passe quelque chose d'horrible avec les ressources informatiques.
Au fait, cher Zhunko avait raison, ses mots sont restés comme une écharde. En collectant soigneusement les données pour les graphiques d'équivolume, j'ai découvert la dure réalité de l'individualité des citations. Et si vous utilisez des algorithmes de calcul précis, cela casse tout le tableau ... C'est un moment malheureux.
Si je peux me permettre de le dire ? Vadim, avez-vous réussi à optimiser le code pour les graphiques d'équivolume ? À l'heure actuelle, lorsqu'il y a un flux important de citations, il se passe quelque chose d'horrible avec les ressources informatiques.
D'ailleurs, le respecté Zhunko avait raison, ses mots sont restés comme une écharde. En collectant soigneusement les données pour les graphiques d'équivolume, j'ai découvert la dure réalité de l'individualité des citations. Et si vous utilisez des algorithmes de calcul précis, cela casse tout le tableau ... C'est un moment malheureux.
Si je peux me permettre de le dire ? Vadim, avez-vous réussi à optimiser le code pour les graphiques d'équivolume ? À l'heure actuelle, lorsqu'il y a un flux important de citations, il se passe quelque chose d'horrible avec les ressources informatiques.
Comment la société de courtage sait-elle que vous collectez des tiques ? S'ils ne reçoivent pas de nombreuses demandes de commandes (transactions) d'un compte réel. Quant aux pips, ils montrent que la même exactitude ne peut être atteinte sur une carte d'une minute. Dans tous les cas, qu'est-ce qui empêche de passer à des contrats à terme avec un véritable historique unique des cotations pour le bid et le ask, avec des volumes en tick et des volumes réels pour le bid et le ask. Il est possible de ne pas collecter de ticks par manque de volumes réels, mais d'utiliser une grille à un point et de collecter des briques dès le changement de popup et sans recalculer toute la profondeur. Et vous pouvez aussi essayer une telle représentation
https://www.mql5.com/ru/forum/138033/page5
Comment le DT détermine-t-il que vous collectez des tiques ? À moins, bien sûr, que vous ne les assailliez de nombreuses demandes d'ordre (transaction) provenant d'un compte réel. Quant aux pips, ils montrent qu'il est impossible d'obtenir la même précision avec des ordres d'une minute. Dans tous les cas, qu'est-ce qui empêche de passer à des contrats à terme avec un véritable historique unique de cotations pour le bid et le ask, avec des volumes en tick et des volumes réels pour le bid et le ask. Il est possible de ne pas collecter de ticks par manque de volumes réels, mais d'utiliser une grille à un point et de collecter des briques dès le changement de popup et sans recalculer toute la profondeur. Et vous pouvez aussi essayer une telle représentation
https://www.mql5.com/ru/forum/138033/page5
Je ne veux pas vraiment m'écarter du sujet. J'ai posé la question en ce moment : je suis intéressé par les données historiques les plus détaillées (oui avec du bruit, oui avec des filtres de DC et ainsi de suite) ; je suis intéressé par l'exhaustivité de l'information. Ce que je vais en faire est une autre affaire. Je ne partage pas l'engouement général pour les volumes, je les considère comme secondaires. Je ne partage pas l'engouement général pour les volumes car je pense qu'ils sont secondaires.