Économétrie : parlons du bilan de l'UC. - page 3
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Je ne comprends pas. SD calculé avant ou après le détriquage ?
Oubliez le "detrending" - il n'intéresse personne lorsqu'il s'agit d'analyser les résultats d'une transaction.
le rendement du système pour la période est divisé par l'écart type moyen du rendement du CT pour la même période
L'écart-type quotidien est déterminé en divisant la variation quotidienne en pourcentage du compte d'argent virtuel par l'état du compte au début de la période.
Oubliez le "detrending" - il n'intéresse personne lorsqu'il s'agit d'analyser les résultats d'une transaction.
Non, la déstendance sert juste à couper les résultats aléatoires obtenus en utilisant cette tendance. C'est-à-dire ce que j'ai écrit dans un post précédent, ou ce que Taleb a écrit - "ne confondez pas le marché haussier avec votre propre génie". Mais vous pouvez bien sûr vous en passer. Et il ne sauve pas de tous les accidents.
il n'est pas nécessaire de procéder à une détrition pour couper précisément les résultats aléatoires obtenus en utilisant cette tendance. C'est-à-dire ce que j'ai écrit dans le post précédent, ou ce que Taleb a écrit - "ne confondez pas un marché haussier avec votre propre insignifiance". Mais vous pouvez bien sûr vous en passer. Et il ne protège pas contre tous les accidents.
pourquoi avez-vous besoin d'un "detrending" pour analyser les résultats du TS sur une certaine période ? Il existe un graphique d'équilibre - POURQUOI avons-nous besoin d'une "détrition" ? ????????????? Pour quoi faire ?
Comment utiliser une "tendance" sur un graphique de bilan ?
Pourquoi avez-vous besoin d'une "déstratification" pour analyser les résultats de la CT pour une certaine période ? Vous disposez d'un graphique d'équilibre - POURQUOI avez-vous besoin d'une "déstendance" ? ? ????????????? Pour quoi faire ?
J'ai écrit dans mon post précédent pourquoi les économétriciens le font. Il est possible de le faire autrement, sans déstratification, mais apparemment c'est plus facile pour eux)).
P.S. pas sur le tableau d'équilibre bien sûr, mais sur la ligne elle-même
Et donc, c'est probablement comme ça que la FAA a analysé l'erreur.
J'ai écrit dans un précédent billet pourquoi les économétriciens le font. Cela pourrait être fait différemment, sans détrition, mais c'est probablement plus facile pour eux).
Quels économétriciens utilisent la " déstratification " du graphique du bilan pour analyser l'efficacité du TC ? Taleb ne l'a pas - ne dis pas de mal de lui. Qui l'a écrit ? Où ?
Quels économétriciens appliquent la "déstendance" du graphique du bilan pour analyser l'efficacité du TC ? Taleb ne l'a pas - ne lui parlez pas durement. Qui l'a écrit ? Où ?
Détramage de la série, pas du graphique du bilan. Il a détrié la balance afin d'analyser l'erreur
Pourquoi avons-nous besoin de "détriminations" pour analyser les résultats de l'AT pour une certaine période ? Il existe un graphique d'équilibre - pourquoi avons-nous besoin d'une "déstratification" ? ? ????????????? Pour quoi faire ?
Comment utiliser une "tendance" sur un graphique de bilan ???
Considérez spécifiquement. Voici une année d'EURUSD.
Voici les statistiques de cet échantillon.
SD = 522 pips.
Détendus.
Voici les statistiques concernant le bruit. Il s'agit d'un bruit pur, non affecté par la composante déterministe.
Le SD est déjà de 18 pips. La différence avec 522 pips a été donnée par la composante déterministe.
Nous prenons la partie de l'échantillon qui correspond à la tendance du début.
Statistiques pour cet échantillon sans détrition.
SD = 349 pips. C'est clair, car une partie plus lisse a été sélectionnée.
Détricotons.
Des statistiques pour le bruit :
SD = 14 pips. Pas très différent de l'ensemble de l'échantillon.
Toutes les cotations sont des séries non stationnaires en raison des tendances. donc SD ne leur est pas applicable. ce qui est montré dans les figures.
Si on analyse bruit = kotir - lissage, il n'y a pas de tendance et si la série reste non stationnaire, elle n'a pas de composante déterministe qui encombre les statistiques.
Conclusion : le SD pour les cotations sans détrition n'est qu'un jeu de chiffres.
Considérez concrètement. Voici une année d'EURUSD.
Voici les statistiques de cet échantillon.
SD = 522 pips.
Détendus.
Voici les statistiques concernant le bruit. Il s'agit d'un bruit pur qui n'est pas affecté par la composante déterministe.
Le SD est déjà de 18 pips. La différence avec 522 pips a été donnée par la composante déterministe.
Nous prenons la partie de l'échantillon qui correspond à la tendance du début.
Statistiques pour cet échantillon sans détrition.
SD = 349 pips. C'est clair, car une partie plus lisse a été sélectionnée.
Détricotons.
Des statistiques pour le bruit :
SD = 14 pips. Pas très différent de l'ensemble de l'échantillon.
Toutes les citations sont des séries non stationnaires en raison des tendances. SD ne leur est donc pas applicable. ce que montrent les chiffres.
Si on analyse bruit = kotir - lissage, il n'y a pas de tendance et si la série reste non stationnaire, elle n'a pas de composante déterministe qui encombre les statistiques.
Conclusion : SD pour les citations sans déterminisme n'est qu'un jeu de chiffres.
C'est tout ce que j'ai compris.
Avez-vous compris ma question - pourquoi le "detrending" est nécessaire ? analyser les résultats du TS pour une période donnée? Il y a graphique d'équilibre - POURQUOI faire un "detrending" ?? ??????????? Pour quoi faire ?