Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 307

Nouveau commentaire
 

Autre chose pour certains paranoïaques (je ne les montrerai pas du doigt) concernant la surveillance.

Pensez à qui vous vous cachez, le citoyen moyen, et en fait toutes les transactions, toutes les TS sont visibles pour le dealer. Et le croupier est le premier ennemi du négociant.

En général, vous ne pouvez pas vous cacher de ceux qui se cachent du Forex, sans diviser la logique en au moins 3-4 dealers. Et puis, c'est comme au casino, la base est partagée de toute façon...

 

Je ne sais pas pour vous, mais des trois,M. Serj a expliqué et montré plus que les autres, ce pour quoi il est SENX.

Et quelle était son intention, c'est une autre histoire.

Il est possible que quelqu'un travaille seul pour deux (surnoms).

 
Geograff:

Je ne sais pas pour vous, mais des trois,M. Serj a expliqué et montré plus que les autres, ce pour quoi il est SENX.

Et quelle était son intention, c'est une autre histoire.

Il est possible qu'une personne travaille seule pour deux (surnoms).

Beaucoup de choses ont été dites après cette période pour comprendre les profondeurs du marché. Je peux vous donner des liens vers des articles, mais je suppose que je serai immédiatement banni. Les forums adorent faire ça. ))) Donc, si les habitants ne s'y opposent pas, je vais donner les liens.

 

MrSerj- voulez-vous commenter ce suivi, pensez-vous qu'il est réaliste d'augmenter la dépo comme cela a été montré par Joker ?

Et en général, avez-vous confiance dans la branche et dans la raison pour laquelle elle a été créée ?

Un lien - attendez un peu, exprimez-vous d'abord, et ensuite avec une conscience claire et peut prendre un bain de vapeur !

 

Le gros %, il est possible de l'augmenter. Mais il faut qu'elle se développe jusqu'à ce point. En termes de contrôle des risques critiques. Les marchés s'orientent vers une espérance de maturité négative (notamment les handicaps) de plus de 15%, à la manière d'un casino. Sur un grand échantillon, une perte garantie en appliquant les mathématiques pures. Mais les mathématiques + la compréhension de la structure du chaos et la comptabilisation de cette structure vous permet de contrôler le risque critique pour une longue période, du tribunal et du méga intérêt. Mais tout le monde peut le faire. Non ! Tout comme tout le monde ne peut pas faire des sports extrêmes. Il doit y avoir une prédisposition au risque contrôlé.

Très bien. On va attendre aux bains publics. Ça peut toujours être utile. )

 

La dispersion de la variance ruine 99% des joueurs en donnant l'illusion d'une supériorité sur le marché pendant un certain temps. N'importe quel indy est des mathématiques nues. Si vous les considérez en termes de signaux, un grand échantillon les réduira en miettes. Certains indices aident à voir la structure, et ils sont peu utiles ici. À propos, un outil idéal est une baguette habituelle pour le filtrage des fréquences. ) Encore une fois ... C'est pour les accros du travail, vous ne pouvez pas faire un automate ici.

 

Pour citer mon article sur le sujet, ici :

"

J'ai décidé à ma guise de calculer à quel point les marchés boursiers sont en moyenne biaisés dans une espérance mathématique négative ?

Nous avons dit dans des articles précédents que les marchés boursiers sont efficaces ici et maintenant et que cette efficacité se retrouve dans un grand échantillon. Le marché est animé par le mouvement brownien, le chaos, et le chaos a une structure immuable, sous la forme d'un cycle de 8 vagues. Et connaissant la structure, nous pouvons avec une grande probabilité prédire le mouvement ultérieur du taux, la seule chose qui rend la prédiction difficile est l'alternance constante des fréquences, mais cela aussi peut être surmonté. Encore une fois, cet article ne traite pas de cela.

De combien les marchés boursiers sont-ils en moyenne décalés vers des anticipations d'échéance négatives ?

Il est généralement admis que sur les marchés boursiers, l'évolution des taux ne peut avoir que deux issues, à la hausse ou à la baisse. C'est vrai ?

Prenez aussi le casino, la proverbiale roulette. Il y a un résultat noir, un résultat rouge et un zéro (zéro), ce qui donne au casino un avantage sur le joueur et avec un grand échantillon dans un jeu comme celui-ci, le casino sera toujours dans le noir.

Y a-t-il un zéro à la bourse ?

Il y en a une ! !! Et maintenant je vais le prouver.

Dans notre monde, presque tous les processus sont liés à l'ancien "temps".

La probabilité qu'un taux monte ou descende dans les 5, 15, 20 ou même 1 heure à venir est de 50%/50%. C'est-à-dire que le marché s'équilibre à l'intérieur de la variance zéro +-.

Ajoutez ici le spread (commission) et la probabilité se retourne contre le joueur (trader), la probabilité de gagner est inférieure > 50% (50%-spread). Ainsi, le trader va, d'un point de vue purement mathématique, être profondément déficitaire à la distance. La seule façon de battre le marché est d'apprendre à prédire le marché avec un % de probabilité supérieur au % de spread négatif. Ce serait bien, mais !

Le spread n'est pas tout ce qui joue contre le joueur, il y a un zéro dans le marché. La même chose qu'au casino. Maintenant, nous allons le trouver, là où il se cache. )

Exemple : Faisons une expérience. Nous savons que la probabilité qu'un taux évolue à la hausse ou à la baisse sur une certaine période de temps est de 50/50. Par exemple, prenez une période de 15 ou 30 minutes et toutes les 30 minutes, nous enregistrerons la direction dans laquelle le marché a évolué. Prenons l'échantillon pour une année. Calculé comme suit : Nous obtenons le pourcentage moyen de mouvement du taux à la hausse de 44% et le pourcentage moyen de mouvement du taux à la baisse basé sur les résultats de l'échantillon de l'année - 42,5%. La question est de savoir où est passé le pourcentage de probabilité restant.

Dans la réponse à cette question, se trouve la réponse à la question de savoir ce qu'est le proverbial "zéro" sur les marchés des valeurs mobilières.

Eh bien, les 13,5% restants sont en moyenne à mouvement nul (0), c'est-à-dire que le cours dans 13,5% des cas n'a pas bougé et est également resté au prix d'ouverture de l' intervalle de temps. A quel point le Zéro est bon ? )

En conséquence, nous obtenons que les marchés de valeurs mobilières, même sans le spread, ont déjà évolué dans l'attente mathématique négative vers le joueur (trader). Par conséquent, pour réussir, un trader doit travailler dans la structure du chaos, pour prédire le marché avec une forte probabilité, sinon les astuces mathématiques habituelles sous forme d'indicateurs finiront par mener à la ruine.


IMHO !

"


 

Prenez le paradoxe de Parrondo. Le paradoxe de Parrondo auquel notre héros Nicoll aime tant se référer.

Je vous rappelle que son essence est qu'en la jouant dans un certain ordre, nous pouvons lisser l'impact négatif de la dispersion sur les deux jeux et obtenir une équité plus ou moins croissante. Tout est vrai, mais encore une fois...

Comme cela a été constaté expérimentalement sur un échantillon de 10 000 transactions, l'effet positif du paradoxe ne couvre même pas 50% de l'attente négative du marché.

C'est le cas. IMHO !

 
Oui, et Serge n'a pas de temple.
 

Parrondo, Penny, etc., restent un paradoxe(un paradoxeest toujours une demi-vérité) et sont plutôt inutiles.

1...300301302303304305306307308309310311312313314...650
Nouveau commentaire