Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 239

Nouveau commentaire
 
_new-rena:

Je sais qu'il a échangé avec moi et Alexander, et que beaucoup de choses qui n'étaient pas dans ce fil sont passées par son compte personnel. Je sais comment il a négocié, ça ne sort pas de nulle part.

Et la corrélation n'est pas constante. Le prix du marché est plus élevé que le prix du réel.

L'évaluation de la corrélation est la meilleure façon de superposer les paires.

Ce n'est pas ce que je disais. Je disais que vous avez une idée fausse de la corrélation et de son corollaire, la cointégration.
 
qimer:
Ce n'est pas ce que je disais. Je disais que vous avez une idée fausse de la corrélation et de son corollaire, la cointégration.
Ok.
 
lob32371:

... Faites-vous un dépassement de lots pour chaque combinaison de ce type ? Ce n'est pas comprendre l'essence du portefeuille.

Peut-être, bien sûr, quelqu'un considère-t-il qu'il s'agit d'un dépassement, mais je ne m'y adonne pas. Il existe d'autres outils et méthodes (Recycle, MNCs, etc.). Et en général, pour être dans le "sujet" il faut au moins une partie de la branche à relire, mais soi-même penser à ce qu'on fait ici et critiquer.
 
qimer:

Vous avez écrit des conneries. La corrélation montre la similitude dans le mouvement des paires. Il ne montre pas si les paires sont convergentes ou divergentes de quelque manière que ce soit. Une corrélation élevée correspond à une cointégration, c'est-à-dire à un même mouvement des paires.

Non, la corrélation n'est pas la cointégration !

La corrélation montre l'étroitesse de la relation entre les séries de données (la similarité du mouvement des paires, comme vous l'écrivez).

Et pour comprendre ce qu'est la cointégration, il faut imaginer une personne avec un chien en laisse. Le chien peut s'enfuir, mais seulement par la longueur de la laisse (à droite et à gauche), mais il fera tout le chemin à côté de la personne. Ici

Cela signifie qu'en cas de forte corrélation, les lignes peuvent diverger infiniment longtemps et qu'en cas de cointégration, elles oscillent les unes autour des autres.

 
Mislaid:

J'ai des statistiques sur les tendances des matières synthétiques. J'ai pris cette définition : un synthétique est prometteur à l'achat s'il se négocie au-dessus de l'AMA depuis un demi-mois le jour même. C'est-à-dire qu'il y a eu une rupture de l'AMA. Le volume de toutes les matières synthétiques figurant dans le dossier ne dépasse pas les 6,1 lots minimum de USD.

Comment construisez-vous les synthétiques tendance ? Comme je vois que vous utilisez non seulement les majors mais aussi les crosses, ma question est donc la suivante : quelles unités utilisez-vous pour calculer le total des fonds propres ?
 
pastor-ru:
Une liste de tous les synthétiques en sept paires avec quatre paires chacune. Il y a 35 paires au total. J'utilise un robot mt5 basé sur Recycle2 j'ai gagné en moyenne 50-100% par mois avec un drawdown de 10%, mais il y a des chutes et des échecs dans la stabilité du drawdown c'est toujours pas assez. Je ne comprends pas bien les mathématiques de Recycle2 et le mouvement des graphiques dans le canal.

un peu trop pour le trading de portefeuille, en moyenne il devrait être autour de 20%, mais cela dépend de la méthode spécifique de trading

 
Mislaid:

J'ai des statistiques sur les tendances des matières synthétiques. J'ai pris cette définition : un synthétique est prometteur à l'achat s'il se négocie au-dessus de l'AMA depuis un demi-mois le jour même. C'est-à-dire qu'il y a eu une rupture de l'AMA. Le volume de l'ensemble des matières synthétiques figurant dans le dossier ne dépasse pas 6,1 lots minimums USD.

La colonne A correspond au jour de l'année où le synthétique a été identifié comme un prospect. Colonne B - poids du synthétique en lots de minimum USD. Colonne D - le synthétique lui-même. Colonnes K, G et F - jour, numéro du jour de l'année et nombre de synthétiques identifiés ce jour-là comme prospect et restant comme tel à la dernière date. La colonne I est le nombre de synthétiques retirés de la liste des prospects à la dernière date.

On peut constater que de nombreuses matières synthétiques sont maintenues au-dessus de l'AMA pendant des mois. De nouveaux sont régulièrement identifiés. Ils ne sont donc pas tous similaires.

De nombreuses matières synthétiques sont fortement corrélées entre elles. Je distingue deux types de corrélation : la corrélation vectorielle et la corrélation de tendance. On parle de corrélation vectorielle lorsque des produits synthétiques sont très proches en termes de devises. La tendance est à la proximité des synthétiques en termes de mouvement.

Vecteur. Chaque synthétique peut être comparé à un vecteur dont les composantes sont calculées comme la valeur d'une monnaie achetée (vendue avec un signe "moins") dans la même unité de mesure. Le cosinus de l'angle entre ces vecteurs donne la corrélation vectorielle.

J'ai pris le fichier du plan du 18.11.14. Voici à quoi ressemble l'un des synthétiques aujourd'hui. Les clusters sont formés par la corrélation des tendances. Les synthétiques à forte corrélation vectorielle sont tronqués : le motif ayant le poids le plus faible est sélectionné.

Il est difficile d'analyser ce fichier sans commentaire, mais j'ai saisi l'idée générale.

Je pense que vous utilisez le terme "synthétiques tendance" dans votre sens.

Je voulais dire que les synthèses de tendance (dans leur sens, c'est-à-dire obtenues par régression sur une tendance linéaire) sont toutes similaires, car si nous prenons un ensemble arbitraire de symboles, suffisamment large (plus de 6-7), alors sur une période, les graphiques des synthèses de tendance obtenues seront très probablement très similaires visuellement.

 
transcendreamer:

Il est difficile de donner un sens à ce dossier sans commentaire, mais je saisis l'idée générale.

Je pense que vous utilisez le terme "synthétiques tendance" dans votre sens

Je voulais dire que les synthèses de tendance (dans son sens, c'est-à-dire obtenues par régression sur une tendance linéaire) sont toutes similaires, parce que si nous prenons un ensemble arbitraire d'instruments (plus de 6-7), alors dans une période, les graphiques des synthèses de tendance obtenues seront très probablement très similaires visuellement.

yep

deux camps (portefeuilles) pratiquement inchangés au cours des 40 dernières années, si vous regardez les graphiques à mois. Plus précisément - à l'aide du coefficient de corrélation, vous pouvez décomposer



 
lob32371:

Je n'ai pas réussi à faire fonctionner le code Joker. Le tien l'a fait :

Le résultat a immédiatement permis de comprendre ce que faisait le code du joker monstre :

Ne nous focalisons pas sur l'algorithme scolaire des combinaisons. Et n'insistons pas sur le fait que cela serait cent fois mieux en OOP. Allons droit au but.

Pourquoi tu t'infliges une douleur aussi élaborée ? Continuez vous à faire une énumération des lots pour chacune de ces combinaisons ? Il ne s'agit donc pas de comprendre l'essence du portefeuille.

Il existe un merveilleux exemple de lot (coefficient - droit) - zéro. Considérez que vous avez un lot nul pour certains symboles. Alors passe-les en revue.

Il est certain qu'avec une telle recherche, on ne peut pas aller bien loin - même le nuage n'aidera pas à tester le TS. Il faut faire les calculs, sans force brute.

#include <spreadsmath.mqh>

extern int N=4;

extern string Symbols="EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,AUDUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD";




void OnStart()
  {
      int K=GetSpreadsCount(Symbols,N);      
      
      for(int i=1;i<=K;i++)
         {string symbol_list=GetSpreadByIndex(Symbols,N,i);
 

Joker, fermez-vous les positions par rapport à la marge utilisée pour les ouvrir (par exemple, un profit de 2-3 marges, et un stop de 1 marge) ? Ou êtes-vous guidé par le comportement de l'équité (spread) ?

Combien de spreads dans une transaction s'ouvrent en même temps en utilisant les mêmes paramètres pour la profondeur du canal et sa bordure droite ?

1...232233234235236237238239240241242243244245246...650
Nouveau commentaire