Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 78
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Viande, vous ne faites pas attention. J'ai déjà dit que j'avais tout vérifié... et je connais la réponse.
Et je ne remets pas en cause le fait que "...". à un moment donné, les probabilités que votre graphique monte et descende sont exactement égales."
C'est vous qui ne pouvez pas comprendre (ou faire semblant) que ma question est EXTRÊMEMENT AUTRE : "En commençant une série de lancers depuis le début du graphique, à partir de zéro, le graphique atteint d'abord la marque +100 deux fois plus souvent que -200, ou non ? !
Cela n'a rien à voir avec la capacité de gain. Mettez-vous bien ça dans la tête : pour être gagnant, il faut avoir un avantage statistique a priori. Et vous avez vous-même reconnu que vous n'avez pas cet avantage (les probabilités sont les mêmes dans les deux cas). Il est donc hors de question de gagner. Tout le reste n'est pas pertinent.
Cela n'a rien à voir avec la possibilité de gagner de l'argent. Comprenez ceci : pour gagner, vous devez avoir un avantage statistique a priori. Et vous avez vous-même reconnu que vous n'avez pas cet avantage (les probabilités sont les mêmes dans les deux cas). Il est donc hors de question de gagner. Tout le reste n'est pas pertinent.
Des tartes intéressantes...
En quoi est-il "hors de question" que, purement statistiquement, votre take profit soit déclenché, par exemple, trois fois plus souvent que l'élan, alors que la taille de l'élan n'est que deux fois supérieure à celle du profit ?
Idéalement, ce qu'il faut pour être heureux, c'est connaître la direction du mouvement et la taille de celui-ci (incrément).
Si vous prenez séparément, en connaissant la direction (pas toujours, bien sûr, mais en ayant l'avantage de la stat dans le pari sur la direction du mouvement), mais sans connaître la taille du mouvement, cela ne sert pas à grand chose.
Et vice versa, ayant stat avantage dans un pari sur le signe de l'augmentation, mais ne connaissant pas la direction, le résultat est également peu, mais encore dans certaines circonstances signes de l'augmentation dans le système d'augmentation discrètement divisé par l'augmentation en deux, comme 2,4,8... (modulation de la tâche), vous pouvez être limité à seulement cela pour le bénéfice.
Mais si vous connectez la multidevise, l'analyse de la simultanéité des mouvements de la paire + la volatilité prédite sous la forme d'un contexte de la taille des incréments probables.
Alors nous pouvons tirer un avantage de l'analyse multi-devises en fonction du signe de la direction du mouvement,
Et par analyse incrémentale - avantage stat par le signe de la différence de module incrémentale.
PS : Puisqu'il ya beaucoup de professeurs particulièrement doués qui peuvent répondre et mener un dialogue dans le style - vous ne comprenez pas terver et tout devrait me prouver quelque chose, alors que je ne peux moi-même que critiquer, mais moi-même OPEN mathématiquement impossible de gagner de l'argent sur le MSF sur une série finie (pas inventé un idéal SB comme dans les livres, et pas de conditionnement, que l'on doit jouer pour toujours) ne sera pas.
Ainsi, vsekoso, il y aura toujours quelqu'un qui, en jetant un coup d'œil sur un mot, le sortira (après une lecture inattentive) de son contexte et déformera l'idée à sa façon.
Afin d'éviter cela, je vais insister tout de suite. Le mot avantage stat dans le post n'a rien à voir avec le mot prédiction ou devinette. L'avantage de Stat n'est pas une prédiction de la prochaine étape (la taille et encore plus la direction du prochain incrément), mais le fait que dans certaines conditions la suite des événements se produira plus souvent dans une direction (de 2 par exemple) que dans l'autre.
La tâche de SB est de se placer du bon côté des têtes et des queues dans une série. Lorsqu'on parle d'avantage statuaire sur le SB, certaines personnes tournent immédiatement la tête sans comprendre.
Personne ne considère l'avantage stat de la série sur une série qui tend vers l'infini (dans ce cas la théorie prenant un SB idéal avec une probabilité. 50/50 pour tendre vers l'infini).
C'est suffisant pour nous donner un avantage statistique dans TOUTES les séries. Et puis c'est non-linéaire, souvent pas toujours logiquement, et pas toujours justifié mathématiquement, pour des théoriciens sentant le chamanisme des mouvements, de faire en sorte de tirer le plus possible de tels seriesso tat avantage au sein des séries, de sorte que leur avantage total était plus grand que la perte de la série finale (qui viendra tôt ou tard, mais très souvent).
L'avantage statistique n'est pas dans une séquence linéaire de séries de SB, il y a un nombre infini de combinaisons dans les SB, et elles sont essentiellement toutes aléatoires dans leur développement à l'infini (bien que PRNG ne soit pas aléatoire idéalement), nous devons seulement tirer celles dans lesquelles cette série rare s'est déjà produite, et nous pouvons nous attendre à ne PAS aller au-delà de cette série rare pendant un certain temps.
En d'autres termes, il y avait une image quelque part sur le wiki, avec un nuage de 1000 jeux de 1000 lancers. Donc, grosso modo, j'essaie d'obtenir d'une série sur chaque compte à rebours un tel nuage. La séquence de séries peut passer par le nombre, comme une série de 1101010100000101001010101000111111010111111001, en cherchant des séries dans lesquelles une ligne est tombée 5 un (et pour les zéros, aussi)
ce n'est pas seulement une telle série 11111, nous allons considérer que sur 6 fois de parier sur 0, c'est à dire, quand une rangée de 5 unités parier que la 6ème retombée sera 0.
Mais une série peut aussi être prise comme ceci
il pourrait être 11 skip 1 skip 1 skip 1 skip 1, ici aussi 5 unités, mais mis sur 0 nous ne serons pas sur la prochaine retombée dans la série (dans ce cas est le 11e), mais quoi ?
PS : Il ne suffit pas d'être comme Joker il ya quelques pages, stupidement en face de l'exemple élimental de la course dans le testeur, et dire que cette d.o. complète.
J'aimerais développer l'idée, ceux qui sont intéressés.
J'ai lu le message de quelqu'un sur l'équité dans les sous-marins à la 9e page du lien. Voici donc un exemple de modèle d'avantage stat (bien sûr le modèle NON-LINEAIRE de l'adversaire) qui fonctionne à la fois pour le SB et le forex.
Je soupçonne que tous ces schémas d'adversa, de gannah, etc. proviennent de la règle du nombre d'or, à laquelle le SB est également soumis par sa recherche d'équilibre.
Des tartes intéressantes...
En quoi est-ce "hors de question" si, d'un point de vue purement statistique, les prises de bénéfices se déclenchent, par exemple, trois fois plus souvent que l'élan, alors que la taille de l'élan est AUSSI DEUX FOIS plus grande que le bénéfice ?
Ce que vous décrivez signifie qu'au moment d'ouvrir une transaction, la probabilité d'un mouvement supplémentaire vers le TP est plus élevée que la probabilité d'un mouvement de la même distance dans la direction opposée. Mais vous avez vous-même reconnu plus tôt que ces probabilités sont les mêmes à tout moment.
J'ai vu cette formule plus d'une fois. Mat. Je n'ai pas trouvé de justification. On soupçonne fortement que l'expression est impériale, et pour un MM strictement défini.
A votre avis, à quoi cela ressemblerait-il dans le cas d'un MM non strictement défini ?
1-par exemple, pour un MM dynamique
2-pour un MM dynamique, avec des caractéristiques dynamiques données, ou variant selon une fonction/loi donnée.
? ??
Ce que vous avez décrit signifie qu'au moment d'ouvrir une transaction, la probabilité d'un mouvement supplémentaire vers le TP est plus élevée que la probabilité d'un mouvement de la même distance dans la direction opposée. Mais vous avez vous-même reconnu plus tôt que ces probabilités sont les mêmes à tout moment.
... On soupçonne que tous ces schémas d'adversité, de gannah et autres proviennent de la règle du nombre d'or, à laquelle SB est également soumis dans sa quête d'équilibre.
Vlads, il n'y a ABSOLUMENT AUCUN ENVIRONNEMENT D'ÉGALITÉ pour la simple raison que ni le processus ni vous-même NE SAVEZ OÙ EST CE POINT D'ÉGALITÉ. Aucun des points que vous avez n'a d'avantage sur les autres, simplement parce que chaque nouveau point est le début d'une nouvelle séquence (ainsi que la continuation d'une ancienne)...
Eh bien, c'est à l'individu de choisir le point qu'il veut.....
Et à l'équilibre.
J'espère que vous ne nierez pas qu'il existe des fonctions de distribution de probabilité, qu'elles sont immuables pour un système stationnaire. Imaginons maintenant que la série d'expériences observées aille au-delà de cette loi connue. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout ce que cela signifie, c'est que l'on va entamer une série d'expériences qui permettront (au moins) d'égaliser l'asymétrie qui en résulte. C'est une PREUVE ! Sinon, la loi n'est pas une loi, mais une simple spéculation.
C'est ceque j'entendais par équilibre/déséquilibre
Parlons maintenant de la roulette. On sait que la distribution de la roulette est uniformément discrète. Pour simplifier, nous prenons rouge/noir.
La probabilité théorique des rouleaux rouges est de 0,5.
Une série pratique de 100 rouleaux a montré que le rouge est tombé 55 fois, le noir 45 fois. Quelle est la probabilité que la prochaine fois, le rouge tombe ? C'est toujours 0,5 ? Oui ! Mais il s'agit d'une probabilité théorique statique, qui ne tient compte que de la loi de distribution.
Mais la probabilité dynamique est maintenant de 0,5, car dans ce cas, nous avons une contradiction avec la loi de distribution. La probabilité dynamique du rouge doit être inférieure à 0,5. Ce n'est qu'alors que la série s'adaptera tôt ou tard à la loi de la distribution. Évidemment, dans le cas d'une distribution normale, la probabilité dynamique du rouge doit être calculée comme suit : (100-55)/100=0,45. Alors la probabilité dynamique du noir est de 0,55.
Rappelons maintenant le prix du jeu. Et nous nous en souviendrons très simplement. Prenons, par exemple, le dogme "Le jeu est rentable, si la probabilité de gagner dépasse la probabilité de perdre au moins 2 fois". C'est-à-dire que par rapport à notre probabilité dynamique de l'exemple, cela signifie que l'on devrait commencer à parier sur le noir, lorsque la probabilité dynamique que le noir gagne est au moins deux fois plus grande que la probabilité dynamique que le rouge gagne (VHF >= VAC). Pournotre exemple de roulette, vous devez parier sur le noir lorsque le rouge est tombé67 fois sur les 100derniers tours. Ou, pour jouer plus souvent, vous devez miser sur le noir lorsque 7 fois sur les 10 derniers tours, le rouge est tombé.