Le modèle de régression de Sultonov (SRM) - qui prétend être un modèle mathématique du marché. - page 45
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Si nous résolvons le problème d'une ellipse, ce qui indique un coefficient de corrélation élevé.
Calculons-les pour différentes périodes (nous avons pris une période de 15), types d'instruments et données historiques et découvrons leur corrélation mutuelle. En attendant, nous pouvons seulement affirmer qu'ils n'ont pas la même importance dans la formation du futur chandelier.
Calculons-les pour différentes périodes (nous avons pris une période de 15), types d'instruments et données historiques, et découvrons leur corrélation mutuelle. En attendant, nous pouvons seulement affirmer qu'ils n'ont pas la même importance dans la formation du futur chandelier.
J'ai esquissé un EA simple et avec les cotes disponibles un lot constant "testé la formule" pour l'année dernière.
Mon terminal n'enregistre pas les statistiques depuis un mois, d'où les images :
La deuxième partie du test (le long de la série chronologique) a été plus fructueuse, et c'est sur cet intervalle de temps que se situe l'échantillon de prix sur lequel les coefficients ont été calculés.
Vous pouvez dire que "vous pouvez faire une grand-mère de ce grand-père" - si vous essayez vraiment... :)
P.S. Et si nous supprimons les commandes avec "prédiction sans espoir", ce sera encore plus joli :
Quelle est la complexité de l'appareil mathématique permettant de calculer ces coefficients ?
J'ai noté plus haut que la méthode que je propose ne présente aucune difficulté - il y a environ 60 colonnes de calculs simples sur exel, le programme est prêt à être codé sur µl, je vais le transmettre à mes fidèles programmeurs et bientôt nous ferons un indicateur qui pourra couvrir n'importe quel nombre de barres. Je prépare un article avec les bases du calcul des coefficients avec toutes les formules. Aujourd'hui, je vais l'envoyer à mcl4 ou 5 pour l'éditer. Cela dépendra de leur volonté et de leur efficacité au moment de la sortie, mais il faut d'abord qu'ils aiment le sujet. En attendant les réactions des modérateurs et de rosh.
J'ai noté plus haut que la méthode que je propose ne présente aucune difficulté - il y a environ 60 colonnes de calculs simples sur exel, le programme est prêt à être codé sur µl, je vais le transmettre à mes fidèles programmeurs et bientôt nous ferons un indicateur qui pourra couvrir n'importe quel nombre de barres. Je suis en train de préparer un article avec les bases du calcul des coefficients avec toutes les formules.
J'ai esquissé un EA simple et avec les cotes disponibles un lot constant "testé la formule" pour l'année dernière.
Mon terminal n'enregistre pas les statistiques depuis un mois, d'où les images :
La deuxième partie du test (le long de la série chronologique) a été plus fructueuse, et c'est sur cet intervalle de temps que se situe l'échantillon de prix sur lequel les coefficients ont été calculés.
Vous pouvez dire que "vous pouvez faire une grand-mère de ce grand-père" - si vous essayez vraiment... :)
yosuf:
Je prépare un article avec les bases du calcul des coefficients avec toutes les formules. Je vais envoyer l'article aujourd'hui aux rédacteurs en chef de mcl4 ou 5. Le moment de sa sortie dépendra de leur volonté et de leur promptitude, mais il faut d'abord qu'ils aiment le sujet. J'attends les réactions des modérateurs et de rosh.
Pourquoi parler du Graal au monde entier ?
Quelle est la complexité de l'appareil mathématique permettant de calculer ces coefficients ?
Cela n'a pas d'importance. La méthode de résolution de l'équation n'affecte pas la solution, si elle existe et est singulière, mais s'il existe de nombreuses solutions acceptables et que celle de Yusuf est un minimum local, la génétique ou les abeilles sont meilleures. Pour une solution manuelle frontale, il suffit d'utiliser un testeur : l'algorithme génétique vous aidera.
Il y a un danger de glisser dans l'ajustement - avec autant de paramètres variables, vous devez prendre plus d'exemples pour optimiser.
Et une autre remarque - vous ne connaissez pas la période d'échantillonnage pendant laquelle les coefficients ont été recherchés. Si cette période coïncide avec la période de croissance équilibrée sur le graphique, alors hélas, tout n'est pas si brillant.
Merci pour le compliment, pour être honnête, je suis un théoricien qui a résolu un problème vieux de 200 ans depuis Kramer et Gauss, juste terminé, je pense que pour Gauss, tôt ou tard doit fournir cette méthode à la communauté scientifique, donc le graal privé dans le Forex n'est pas intéressant pour moi, je n'ai pas besoin d'argent en grandes quantités. Mais si les traders apprécient cet indicateur et me versent un pourcentage faible, mais stable, de leurs bénéfices, je ne refuserai pas. Je suis désolé de m'éloigner du sujet de la discussion.
"J'ai érigé un monument à moi-même..."