Les régularités des mouvements de prix : 2ème partie. Série de barres - page 20

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Je n'ai pas remarqué où sont comptabilisés les pots-de-vin... C'est juste la position du prix, n'est-ce pas ?
 
keekkenen:
Je n'ai pas remarqué où exactement les rollbacks sont pris en compte ?! juste la position du prix est prise en compte, n'est-ce pas ?

Position du prix de la barre [j-NomerBara] par rapport au CenaCentra de la barre originale [j], qui dans ce cas est compris comme un pullback du prix :

for (int NomerBara=1; NomerBara < Glubina+1; NomerBara++)
        {             
               // Считаем среднюю цену начального бара
               CenaCentra=(High[j]-Low[j])/2+Low[j];
               // Проверяем дошла ли цена текущего бара (J+NomerBara) до середины бара (J)                                        
               if (CenaCentra >= Low[j-NomerBara])  { // 1-е условие
               if (CenaCentra <= High[j-NomerBara]) { // 2-е условие
               Massiv[NomerBara]=Massiv[NomerBara]+1;
               // Досрочно выходим из цикла, если нашли бар
               continue;     
               }}
        }                                  
 

Dima, ne compte-t-il que le repli sur un mouvement ascendant ?

Et si vous le comparez à un mouvement à la baisse

Mythbusters : "Descendre plus vite que monter".

 
poruchik:


En se déplaçant vers le bas, ces 2 conditions fonctionnent également. N'est-ce pas ?


 

et en général, cette idée fonctionne assez bien...

Je l'ai essayé, j'ai négocié (scalp sur cinq minutes) un volume total de 6 800 actions à raison de 100-300 actions par transaction (40 transactions), ce qui a donné lieu à +212$...

 
DmitriyN:
Dima, allez, on continue, ça s'attrape...
 
DmitriyN:


Espérons que le prochain arrêt sera sur ce poste d'approche ci-dessous avec une photo, et la branche entière de cet homme.

Quelque chose de similaire à votre collection de statistiques de distribution.

Et pour couronner le tout, en voici une de Dickfix.

Le nombre de caractéristiques pour une analyse comparative n'est limité que par l'imagination du chercheur. Voici les plus simples d'entre elles :
La plus connue est la règle des 2H, qui divise l'IF en deux catégories : "plat" et "tendance".
Le rapport entre le bénéfice maximal d'une période et la fourchette de prix maximale de cette période.
La dépendance du nombre de genoux ZZ par rapport à leur taille. Et le nombre de petits genoux dans les grands genoux
Comment l'amélioration des prix (par exemple, la réduction des écarts à des valeurs négatives) affecte la rentabilité maximale de l'IF.
Comment le fait de mettre un bruit supplémentaire sur la ZVR affecte la rentabilité maximale de l'IF.
Compléter toutes les études saisonnières et horaires.

Et pas d'études sur les retours. Toujours seulement les séries de prix Bid et Ask.

 
Nikitoss:
Nikita, qui a besoin d'un modèle ? Personne. Tout le monde veut de l'argent. Et le désir de comprendre est tertiaire.
Soyons clairs : la plupart des gens.
 
DmitriyN:
Nikita, qui a besoin d'un modèle ? Personne. Tout le monde veut de l'argent. Et le désir de comprendre est tertiaire.
Soyons clairs : la plupart des gens.


L'argent n'est-il pas fait à partir de modèles ? Eh bien, certaines personnes réussissent à sortir du hasard aussi))))

répondu en personne)

 

J'ai écrit un conseiller expert pour MT5 afin de le vérifier en action.

Voici une photo de l'entrée eur D1 lot 0.1 à l'ouverture dans la direction du milieu de la barre précédente. Après 10 barres, nous fermons cette partie de la position si la Limite (analogue au profit) ne s'est pas déclenchée.

Les statistiques sont les statistiques, mais quand il s'agit de trading...

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