Les régularités des mouvements de prix : 2ème partie. Série de barres - page 16
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ZS - eh bien, allez... vous irez jusqu'à la Chine et le cancer :-)
en voici une facile - œil de lynx - http://ru.wikigamia.net/Игра/Бросание_Монетки - faire 200 - au moins 20 000 pour commencer... - J'espère que ce n'est pas une tâche si difficile, hein ?
Hmmm... Je ne dis pas que vous devriez jouer dans un casino en ligne... où il peut y avoir un logiciel qui vous donne 0% de ce que vous avez investi - j'ai moi-même mis des colonnes de 5RUB sur le marché et je sais comment cela fonctionne...
(bien qu'il existe un casino avec contrôle d'équité - où vous pouvez obtenir une série de jeux à l'avance) - mais ce n'est pas le sujet...
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Zy - si c'est si facile pour toi - Essaie encore... Vous n'auriez aucun mal à gagner un demi-million en quelques heures, n'est-ce pas ? - bien que j'aie personnellement des doutes... sans une connaissance de base de la construction de systèmes - vous êtes tout aussi fauché que sur le forex ou autre...
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et il est plus difficile de faire de l'argent sur tout... si vous n'avez pas de cerveau :-) - même dans les marchés aléatoires - même si vous vendez des pommes de terre - il y a un risque de perte partout...
Je ne dis pas qu'il s'agit d'un reproche, mais d'un point de vue extérieur. Je ne dis pas que je vais obtenir 100000000000, je dis plutôt que cela ne dépend pas de l'émission d'options sur la démo..... plus précisément, pouvez-vous comparer ces roubles avec ce qu'il en serait si une personne réelle jouait à pile ou face.... j'ai essayé la roulette de démonstration, il y a vraiment une arnaque tentante, et j'ai essayé il y a longtemps une fois et pour le pognon il y a .... ce n'était pas très intéressant. )))) je ne dis pas que ton approche est merdique... Je dis juste ce que j'ai écrit plus haut... pouvez-vous donner comme exemple un gmc comme à la roulette (qui d'ailleurs n'a pas d'algorithmes si compliqués (dans sa profondeur)) nous jouons contre l'algorithme, puis quand il est battu avec succès un jeu stupide est allumé contre le joueur ......
le système de pari que vous avez déjà écrit sur alps.... je t'en ai donné un morceau dans un autre fil.... ce n'est pas ce dont je parle....
DmitriyN: Я не набросился, я с уважением к нему отношусь, просто хочу понять, как пропусками сделок можно повысить МО при нормальном распределении прибыль/убыток. Пока не понимаю.
Nous avons besoin de statistiques pour une série de transactions. Par exemple, exécutez le conseiller expert sur 10 000 transactions. Regardez combien de fois une série binaire de, disons, cinq transactions échoue. Par exemple, nous avons vu (0-fait, 1-gagné) que la série 01010 apparaît 3 fois plus souvent que 01011. En d'autres termes, la probabilité après la série 0101 d'obtenir un élan est 3 fois plus élevée qu'un bénéfice. Ce qu'il faut faire est clair - nous avons vu la série 0101, cela signifie que nous sautons le prochain trade (plus précisément, nous le faisons virtuellement afin de conserver les statistiques générales).
Mais nous devons comprendre qu'il s'agit exactement du même ajustement que l'optimisation des paramètres dans le testeur. Sur l'historique, cela fonctionne, mais pas toujours sur l'avant.
Qui est prêt à le faire ?
Un jeu de "combat naval"
Nous avons une série qui consiste en 6 transactions :
A;B;C;D;E;F
Une chose dont nous sommes sûrs dans cette série, c'est qu'au moins deux transactions doivent être rentables.
Peut-être aurez-vous de la chance et obtiendrez vous plus de bénéfices, comme cela arrive habituellement, mais il faut compter sur un minimum de deux.
Notre objectif est de gagner 1 unité de profit pour l'ensemble de cette série, ou de gagner une unité de profit en terminant la série plus tôt.
Supposons que les transactions A et B soient des transactions rentables. Mettons 0,5 lot chacun sur A et B.
Mais, manque de chance, la transaction A s'est avérée non rentable, alors maintenant nous avons une série :
-0,5;B;C;D;E;F
Il nous reste 5 transactions. Nous savons avec certitude que 2 d'entre eux sont rentables. Supposons que les transactions rentables sont
les opérations B et C sont rentables. Pour en gagner un et récupérer la perte de 0,5, vous devrez investir (0,5+1)/2=0,75 lot dans chacun d'entre eux.
Le commerce B est également déficitaire. Maintenant, nous avons une série :
-0,5;-0,75;C;D;E;F
Supposons que les transactions C et D soient rentables. Dans ce cas, pour être dans le profit 1, il faut
d'investir (0,5+0,75+1)/2=1,125 lots
Le commerce C ne sera pas rentable.
Nous avons une situation :
-0,5;-0,75;-1,125;D;E;F
Il ne nous reste plus que 3 métiers. Deux d'entre eux devraient être rentables. Supposons que les transactions rentables seront
D et E. Pour être rentable, nous devons y investir (0,5+0,75+1,125+1)/2=1,6875 lots.
Le commerce - D s'est avéré non rentable. Nous avons la dislocation suivante :
-0,5;-0,75;-1,125;-1,6875;E;F
Il ne nous reste plus que deux métiers. Et nous n'avons que deux affaires rentables dans la série :)
Il s'avère que pour en gagner un, nous devons investir (0,5+0,75+1,125+1,6875+1)/2=2,5313 lots.
-0,5;-0,75;-1,125;-1,6875;+2,54;+2,54
Mais cela vaut-il la peine d'investir si peu dans les 2 dernières transactions, dont la rentabilité est garantie à 100% ?
Calculons le drawdown : = 0.5+0.75+1.125+1.6875+2.539[9]= 6.60
Calculez le rapport entre le profit et le drawdown : 1/6.60=15.2%.
Calculez l'augmentation des lots : 2,54/0,5=5,08
Vous n'avez pas besoin de me dire que
- il n'y a pas de 2 sur 6 ;
- que je n'ai pas tenu compte de l'écart ;
- que je n'ai pas calculé le drawdown correctement ;
- que c'est une martingale avec Q=1.5 ;
Je le sais.
C'est juste un jeu...