Les régularités des mouvements de prix : 2ème partie. Série de barres - page 6
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Et où est votre Hrefix ?
Il est banni.
Il a probablement demandé à être banni lui-même. Et je suis nouveau sur le forum, je ne connais pas toutes les nouvelles.
de même dans le forex... pour moi c'est comme une roue :-) seulement dans laquelle les autres tournent pour moi et le ratio de paiement je peux changer moi-même - au risque de perdre 10$ pour un profit de 50 points de 310$ :-)
comme hier - sur 260 dollars, j'ai gagné plus de 3600 - de la même manière que dans la roue ou tout autre jeu d'argent...
Et où est votre Hrefix ?
Eh bien, si vous pensez que vous êtes... Vous l'avez dans la paume de votre main... c'est votre destin...
que vous mettez des "coupures de journaux" là-dedans.
verrouiller le compte et montrer une longue histoire.
votre truc s'appelle le pyramidage, que vous n'avez pas encore attrapé, et vous l'attrapez en sacrifiant des petits dépôts, en nous montrant un bon résultat.
Je ne compte pas :-) Je sais :-) Personnellement, je n'ai aucun problème à venir à la table et à gagner 10-20-100 fois plus avec ce que j'apporte :-)
Alexander, si vous aviez une alternative comme celle-ci :
1- avec ver. 100% perdent 50%.
2 - avec 25%, perdre 200%, mais avec 100%. 75% et ne rien perdre.
Lequel choisiriez-vous ? Quelle alternative vous semble la plus rentable ?
La psychologie est claire. Mais qu'est-ce que les mathématiques ont à voir avec cela ?
Dmitry N. : Je suis le marché depuis 1998 (quand l'euro était encore un mark), j'ai essayé à plusieurs reprises de jouer pour de l'argent, mais j'ai subi des pertes - j'ai réalisé que jouer manuellement n'est pas bon de nos jours, j'ai commencé à inventer des Expert Advisors, mais il y en a eu peu de réussis, et même en jouant dans le plus en utilisant des cotations d'archives, ils ont commencé à perdre en réalité. La dernière (basée sur les régularités statistiques des prix) n'a pas été testée dans la réalité, bien qu'elle se soit avérée plutôt efficace (quand je l'ai fait - il n'y avait plus d'argent ni de nerfs), puis j'ai réalisé qu'il n'est pas si bon d'utiliser les statistiques comme base, je devrais d'abord comprendre les mécanismes de formation des prix, comprendre les algorithmes de pari des courtiers sans perte et ensuite gagner non pas par probabilité, mais en fonction de la distribution réelle de l'argent "suspendu". Comment le calculer ? Il existe quelques réflexions et idées à ce sujet, ainsi que des développements logiciels. Le sujet est assez vaste, et il est difficile de travailler seul. Comme je le vois, vous en savez beaucoup sur la programmation, et vous êtes assez intelligent pour évaluer de manière critique certaines idées analytiques. Ce ne serait pas une honte de partager les gains ? Si elle le sera - je pense que ceux qui sont impliqués dans ce domaine, et donc ne sera pas gaspiller le travail, et mieux et plus rapide de travailler dans une équipe avec un échange complet d'informations. Alors que d'autres se contentent des développements "géniaux" et s'enlisent seuls, il est plus pratique de faire équipe, de discuter de manière critique de tous les secrets, d'élaborer une stratégie de recherche et de développement, et de résoudre le puzzle jusqu'au bout. Si vous êtes prêts (en théorie) à unir vos forces, écrivez. ZS : ma compréhension de base du marché est que les fluctuations de prix n'ont pas d'"effet de foule" sous-jacent, mais sont déterminées par la structure de lot du meilleur teneur de marché (qui maximise le temps de marché pour donner les cotations les plus favorables). Ainsi, pour comprendre quelle fourchette de prix sera jouée plus loin, il faut modéliser cette structure de lots, calculer son remplissage (par des ordres de paris) à partir des cotations des courtiers et mettre à l'ouverture de la prochaine fourchette de prix, conditionnée par le remplissage d'un lot correspondant d'un grand volume. ZZZI : le second soupçon est que la fameuse structure des vagues d'Eliott apparaît dans le système de courtage des lots lorsqu'il est rempli de manière chaotique par des offres multidirectionnelles avec une légère prédominance d'une direction.