Les régularités des mouvements de prix : 1ère partie. Orientation des prix - page 9

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alsu:

Ce ne sera probablement pas le cas. La deuxième loi de la thermodynamique nous dit : l'entropie d'un système fermé ne peut pas diminuer. Cela signifie que pour tout processus réel, nous devons toujours observer un déséquilibre entre les directions avant et arrière dans le temps.

D'un point de vue pratique, nous pouvons envisager la deuxième loi un peu différemment : si nous enregistrons une diminution de l'entropie à un moment donné (par exemple, lorsque, comme dans ce cas, nous observons une oscillation), cela signifie que le système est soumis à une influence extérieure. Si on arrive à trouver le chemin le plus rapidement possible, on gagne un prix).


L'entropie d'un processus complètement aléatoire normalement distribué est finie et maximale et ne peut ni augmenter ni diminuer. La direction de la flèche du temps dans un tel système n'a pas d'importance. Dans les deux sens, les probabilités seront égales, comme le montrent les tests sur les variables aléatoires.
 

Donc, messieurs, cela nous laisse avec deux options.

Option 1 : il s'agit uniquement d'effets de volatilité.

Option 2 : Il s'agit de l'effet de la flèche du temps, qui signifie que la figure se produit effectivement.

Je vais maintenant vérifier une marche aléatoire avec une distribution de Pareto. Puis je désactiverai la flèche du temps : je mélangerai les barres et verrai ce qui se passe.

 

Un test de la distribution de type Pareto :

Élargissement de la fourchette : 69206(8.04%)
Rétrécissement de la fourchette : 68867(8%)

Des chiffres ? Les probabilités sont égales ! La version de la volatilité n'est pas confirmée.

Avals:

sur le hasard serait si une série était générée sans effets de volatilité. Et si une série aléatoire est obtenue à partir d'une série réelle avec une volatilité préservée, elle sera la même que pour la série originale.
Comme vous pouvez le constater, ils diffèrent, et de manière assez substantielle.
 
C-4:

Option 1 : Il ne s'agit que d'effets de volatilité.

Eh bien... non. Si vous analysez des cotations aléatoires en termes de volatilité, vous obtenez la même chose, c'est-à-dire l'égalité.

Normal... un pic puis une décroissance douce... c'est logique.

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Même si vous regardez l'image que Dima a postée - des citations reflétées horizontalement - cela ne semble pas naturel.

 
TheXpert:

Eh bien... non. Si vous analysez des cotations aléatoires en termes de volatilité, vous obtenez la même chose, c'est-à-dire l'égalité.

Normal... un pic puis une décroissance douce... c'est logique.

_____________

Même si vous regardez l'image que Dima a postée - des citations reflétées horizontalement - cela ne semble pas naturel.

et si vous synchronisez ces hauts et ces bas, c'est comme ça que ça se passe - en termes de sessions de trading :-)
 
C-4:

L'entropie d'un processus complètement aléatoire normalement distribué est finie et maximale et ne peut ni augmenter ni diminuer. La direction de la flèche du temps dans un tel système n'est pas pertinente. Dans les deux sens, les probabilités seront égales, comme le montrent les tests sur les variables aléatoires.
L'entropie d'information d'un processus (qui dépend de sa densité de distribution) et l'entropie d'un état du système (le degré auquel il est "non aléatoire" ou quelque chose comme ça ?) sont des mots similaires, mais avec des significations différentes. Je fais référence à la deuxième. Bien que dans le cas donné je sois tout à fait d'accord, c'est pourquoi j'ai stipulé ci-dessus : "dans les systèmes réels", ce qui signifie que dans tout système de ce type il existe des processus de relaxation, par lesquels on peut déterminer la flèche du temps.
 
gpwr:

Si l'on rassemblait des statistiques sur les mouvements de prix après des triangles en fondu, un système serait né.

La probabilité d'un mouvement dans un sens ou dans l'autre serait de 50/50.
 
Aleksander:
et si vous chronométrez ces hauts et ces bas, c'est ainsi que cela fonctionne - tout au long des sessions de négociation :-)

Ce genre de chose a été soulevé sur l'araignée il y a longtemps, en 2004. Le sujet est intéressant, je ne me suis pas encore attelé à écrire des hiboux avec différentes options d'entrée/sortie, MM.... etc. - peut-être que quelqu'un sera prêt pour ça... :-)

 
Roman.:

Ce genre de chose a été évoqué sur l'araignée il y a longtemps, en 2004. Le sujet est intéressant, bien que je n'aie pas spécifiquement entrepris d'élaborer les modèles en écrivant des hiboux avec différentes options d'entrée/sortie, MM.... etc. - peut-être que quelqu'un sera prêt pour ça... :-)


Je comprends tout avec le vola, je trouve par exemple les statistiques plus intéressantes, qui et quand étend la fourchette quotidienne.
 
sever32:
Avec le vola tout est clair, pour moi, par exemple, il semble que les statistiques soient plus intéressantes lorsque la fourchette quotidienne s'élargit.

Je l'ai trouvé dans les archives de mon ordinateur en cherchant "Régularités". Je n'ai pas encore vu ce CT moi-même... :-) Je vais devoir l'examiner de plus près...

Lesystème "
" est basé sur les régularités desmouvements de devises, qui ont été déduites du traitement des données statistiques pendant deux ans. Il est conseillé de regarder la figure lors de la lecture du texte.

"

P.S. Si c'est un non-sens - ne lui donnez pas de coup de pied, ne le jetez pas dans un buisson d'épines...

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