Les régularités des mouvements de prix : 1ère partie. Orientation des prix - page 7

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david2:

Le fait qu'une barre soit intérieure ou extérieure dépend du moment où elle est dessinée.

Qu'est-ce que tu veux dire ?
 
DmitriyN:
Qu'est-ce que tu voulais dire par là ?

Je pense souvent à cela moi-même. L'apparence du graphique de cotation peut changer de manière significative lorsque les limites de l'intervalle sont déplacées. Et toutes ces OHLC sont des valeurs plutôt aléatoires.
D'où la question : quel est donc le prix le plus proche du prix réel ? Qu'est-ce que nous analysons ?
 
DmitriyN:
Qu'est-ce que tu voulais dire par là ?

La ligne rouge montre les barres de l'échelle de temps supérieure. Une même section peut produire des motifs différents.
 
DmitriyN:
Vasiliy voulait tester cette puce sur des citations aléatoires après un certain temps. Que pensez-vous qu'il en ressortira ? Le rapport sera-t-il proche de un ?

Probablement pas. La deuxième loi de la thermodynamique nous dit : l'entropie d'un système fermé ne peut pas diminuer. Ce qui signifie que pour tout processus réel, nous devons toujours observer un déséquilibre entre l'avant et l'arrière dans le temps.

D'un point de vue pratique, nous pouvons envisager la deuxième loi un peu différemment : si nous enregistrons une diminution de l'entropie à un moment donné (par exemple, lorsque, comme dans ce cas, nous observons une oscillation), cela signifie que le système est soumis à une influence extérieure. Si on arrive à trouver le chemin le plus rapidement possible, on gagne un prix).

 
david2:
Compris, mais nous enquêtons sur un grand nombre de bars, très grand - des milliers, des dizaines, des centaines de milliers.
De plus, vous avez peut-être remarqué que dans les scripts, les comparaisons de chiffres sont des décalages d'une barre, et non de 5-6-7 barres.
Par conséquent, nous calculons une section plusieurs fois.
 
david2:

Le fait qu'une barre soit interne ou non dépend également du moment où elle est dessinée.




Triangles solides et agités

Quelqu'un a-t-il un code pour identifier et dessiner les bordures des canaux ? Je pense que nous devons utiliser un zigzag.

 
yosuf:
Personne ne veut analyser le fait suivant que je cite partout : regardez les graphiques ici https://forum.mql4.com/ru/38834/page408, où l'EA a placé des ordres tous les jours depuis octobre 2004 et a clôturé 95% d'entre eux en profit, et ce ratio est presque indépendant du moment d'entrée sur le marché. Maintenant, dites-moi, est-ce que le Conseiller Expert a trouvé le comportement du marché ou non ? Si ce n'est pas le cas, quels autres modèles devons-nous trouver ?


C'est une blague ?

 
gpwr:


Des triangles solides et passionnants

Quelqu'un a-t-il un code pour définir et dessiner les limites des canaux ? Il faut probablement le faire en zigzag.


Tout d'abord, vous devez définir ce qu'est un canal. Le reste est facile :) 

// Поиск экстремальных точек канала цены
void fChannel(string Name                 // Имя канала
             ,int Bar1,double Price1      // Начать поиск
             ,double Speed                // Наклон линии
             ,int Bar2                    // Закончить поиск
             ,int& BarH,double& PriceH    // Экстремальные
             ,int& BarL,double& PriceL) { //    точки канала
   BarH=LastBar-1;
   BarL=LastBar-1;
   PriceH=0;
   PriceL=0;
   double H, L;
   datetime Time1=Time[Bar1],
            Time2=Time[Bar2];
   if( Bar1<Bar2
    || Bar1<LastBar
    || Bar2<LastBar
    || Price1<Zero ) {
      if( РежимОтладки ) Print("***   "+Name+" - параметры канала: "
                    +DoubleToStr(Price1,Digits)+" ("+Bar1+"/"+TimeToStr(Time1)
                                            +")...("+Bar2+"/"+TimeToStr(Time2)+")");
      return;
   }
   double Price=Price1,                   // Цена линии
          Max=-Infinity,                  // Отклонение вверх
          Min=-Infinity;                  // Отклонение вниз
   int    Bar=Bar1;
   while( Bar>=Bar2 ) {
      H=High[Bar]-Price;
      L=Price-Low[Bar];
      if( H>Max+Zero ) {
         Max=H;
         BarH=Bar;
      }
      if( L>Min+Zero ) {
         Min=L;
         BarL=Bar;
      }
      Bar--;
      Price+=Speed;
   }
   PriceH=Price1+Speed*(Bar1-BarH)+Max;
   PriceL=Price1+Speed*(Bar1-BarL)-Min;
   return;
}
 
gpwr:

C'est un modèle intéressant. Mais comment cela nous aide-t-il dans le commerce ? Si nous devions rassembler des statistiques sur les mouvements de prix après des triangles en fondu, un système serait né.

Ça ne devrait pas être après. Il faut que ce soit "avant".
 
J'ai jeté un coup d'oeil. L'essentiel est clair. Je ne peux pas encore me plaindre, mais je dois examiner l'algorithme plus en détail. Je pense qu'il peut y avoir différentes options ici. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
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