Nègre ! - page 54
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C'est comme ça qu'on l'appelle dans l'ancien temps,
Que seuls les imbéciles obtiennent le trésor.
Mais vous, peu importe combien de centimètres vous avez,
Vous ne trouverez même pas trois roubles !
"Le petit cheval bossu" (Ershov)
Eh bien, si 400 métiers vous convainquent, camarade praticien, alors allez-y. Rassemblez votre dépôt initial, comme indiqué dans le rapport, et allez-y.
Ou êtes-vous en train de dire que ce rapport est "parktique" ?
C'est un test avant, et il ne me convainc pas, moi qui connais un peu les inconvénients de martin. Et le dépôt initial n'a absolument rien à voir avec cela, c'est juste plus facile de compter de cette façon, vous auriez pu mettre 5K, le drawdown de l'équité est moins de 2K.
Il ne s'agit même pas de cela, mais des cygnes "gris" que vous ne voyez pas ("gris" parce que leur probabilité est calculable). La séquence de transactions à forte probabilité est celle de Bernoulli. Il y a un chiffre important dans le rapport qui en dit long sur la séquence des échanges :
Voir ici. Dans le tableau.
vous pouvez voir que votre score z indique une relation indéterminée entre les métiers. Cela confirme la conclusion que la séquence de transactions dans votre système est bernoullienne.
Suivant,
En gros, la probabilité d'un trade profitable est p=1/3, la probabilité d'un trade perdant est q=2/3. Regardons à nouveau le rapport :
Si vous simulez de manière répétée une série de Bernoulli avec ce p, - 1 000 transactions par série - alors il y a une forte probabilité de trouver une série perdante dans cette séquence, d'une longueur bien supérieure à 3 8. Cela suggère que vous avez eu beaucoup de chance dans le domaine des tests, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ajustement trivial.
Je réalise que ce n'est que de la théorie. Mais, excusez-moi, c'est beaucoup plus raisonnable et pratique que ce que vous dites.Il ne s'agit même pas de cela, mais des cygnes "gris" que vous ne voyez pas ("gris" parce que leur probabilité est calculable). La séquence de transactions à forte probabilité est celle de Bernoulli. Il y a un chiffre important dans le rapport qui en dit long sur la séquence des échanges :
Voir ici. Dans le tableau.
vous pouvez voir que votre score z indique une relation indéterminée entre les métiers. Cela confirme la conclusion que la séquence de transactions dans votre système est bernoullienne.
Plus loin,
En gros, la probabilité d'un trade profitable est p=1/3, la probabilité d'un trade perdant est q=2/3.
Si vous simulez de manière répétée une série de Bernoulli avec ce p, - même s'il s'agit de 400 transactions par série - vous trouverez une série perdante dans cette séquence avec une forte probabilité, d'une longueur bien supérieure à 3. Cela suggère que vous avez eu beaucoup de chance dans la zone de test, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ajustement trivial.
Je réalise que ce n'est que de la théorie. Mais, excusez-moi, c'est beaucoup plus raisonnable et pratique que ce que vous dites.Санёк: ему-то вон как быстро все посчитал (
Eh bien oui, c'est facile, la recherche de base a été faite il y a presque 4 ans dans un article sur les dive-boosters.
Je l'ai légèrement modifié dans l'avant-dernier billet, mais la conclusion générale reste la même.
Je comprends que les praticiens de la serpentine pensent qu'ils règnent sans partage, mais ce n'est pas le cas. Ils pensent seulement qu'ils le font.
En d'autres termes, plus l'arrêt est court sur une martin (arrêt total - plus oncle Kolya est rapide, mieux c'est).
En d'autres termes, plus l'arrêt est court sur une martin (arrêt total - plus vite oncle Kolya), mieux c'est.
J'en viens de plus en plus à la conclusion que pour ne pas perdre sur le spread, il faut moins de transactions et donc un dépôt plus petit à perdre.
Oui, ça vous prend du temps pour gagner. Vous avez oscillé autour du dépôt initial... Je pensais que tu allais jouer plus agressivement.
J'ai un boulot de picoleur ou de fêtard.
Je ne peux pas suivre. À quel point penses-tu que c'est agressif ?
SZZ : Je pense que c'est une entrée de 100 lots à 0.1 et une sortie par stop out.
J'en viens de plus en plus à la conclusion que pour ne pas perdre sur le spread, il faut moins de transactions et donc un dépôt plus petit à perdre.
En d'autres termes, plus l'arrêt est court sur une martin (arrêt total - plus oncle kolya est rapide), mieux c'est.
Sasha, c'est une impasse.
De cette façon, vous pouvez arriver au point de perdre de l'argent en 2...3 transactions. Toutefois, cela ne garantit en aucun cas que le retournement sera profitable.
Il y a quelques années, en analysant le Ring, je suis arrivé à la conclusion que l'on ne peut pas rester "à plat" sur le marché et en tirer profit. Sans risque, il n'y a pas de résultat.
Vos deux comptes sont essentiellement des demi-anneaux - un dans un sens et l'autre dans l'autre. Et peu importe laquelle est réelle ou combien de pertes vous avez subies d'affilée sur la virtuelle. Absolument.
P.S. Votre esprit curieux trouvera autre chose d'intéressant. Je crois en toi.