Nègre ! - page 52
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Je peux voir pourquoi le naegral est sorti. J'ai retourné Martin, en supposant qu'il perde plus que le front par échange. Dans un cas particulier, oui, peut-être, MAIS si vous mesurez la durée de vie moyenne d'un dépôt avant qu'il ne fasse faillite, hypothétiquement, ce sera le nombre par lequel vous divisez la taille du dépôt pour obtenir le spread. S'il y a une moyenne, il y a un écart-type. Vous saisissez l'idée ?
Je peux voir pourquoi le naegral est sorti. J'ai retourné Martin, en supposant qu'il perde plus que le front par échange. Dans un cas particulier, oui, peut-être, MAIS si vous mesurez la durée de vie moyenne d'un dépôt avant qu'il ne fasse faillite, hypothétiquement, ce sera le nombre par lequel vous divisez la taille du dépôt pour obtenir le spread. S'il y a une moyenne, il y a un écart-type. Vous saisissez l'idée ?
En fait, ce n'est pas le doublement d'une mise qui augmente la dispersion des résultats, mais l'asymétrie des valeurs des transactions rentables et perdantes. Plus le rapport entre eux est grand, plus la variance - la dispersion des estimations des statistiques (comme le MO par exemple) par rapport à leurs vraies valeurs - est importante.
Par exemple, si une stratégie avec sl=tp a 100 transactions, alors le système sl=2tp a besoin de 400 transactions pour estimer les statistiques avec la même précision.
Avec les martins, ce ratio est énorme car l'objectif est généralement petit et la valeur d'une transaction perdante est égale au dépôt. C'est pourquoi la variance des résultats est importante et nécessite un nombre considérable d'opérations pour les estimer. Au moment où l'on s'en aperçoit, l'avantage statistique peut avoir déjà disparu, même s'il existait.
Je peux voir pourquoi le naegral est sorti. J'ai retourné Martin, en supposant qu'il perde plus que le front par échange. Dans un cas particulier, oui, peut-être, MAIS si vous mesurez la durée de vie moyenne d'un dépôt avant qu'il ne fasse faillite, hypothétiquement, ce sera le nombre par lequel vous divisez la taille du dépôt pour obtenir le spread. S'il y a une moyenne, il y a un écart-type. Vous saisissez l'idée ?
Je me demande comment vous pouvez mesurer la durée de vie moyenne (le nombre moyen de transactions en cas d'échec : le dépo s'effondre) d'un dépo de taille 100 sur lequel le martin travaille ?
ZS : s'il s'agit de l'avant, une partie de l'écart peut être rendu sur l'affilié.
Vous pouvez mesurer... C'est ce que tu obtiens quand tu perds le spread. Mais c'est la moyenne...
100 livres, 0,1 lot et 2 points d'écart = 2 livres par lot.
100/2=50
50*0,1=5 lot.
En résumé, vous devez effectuer un roulement de 5 lots pour épuiser le dépôt de 100 livres sur le spread.
ce n'est pas vraiment le doublement de la mise en soi qui augmente la variance des résultats, mais l'asymétrie des valeurs des transactions rentables et perdantes. Plus le rapport entre eux est grand, plus la variance - la dispersion des estimations des statistiques (comme le MO par exemple) par rapport à leurs vraies valeurs - est importante.
Par exemple, si une stratégie avec fics sl=tp a 100 transactions, alors un système sl=2tp a besoin de 400 transactions pour estimer les statistiques avec la même précision.
Avec les martins, ce ratio est énorme car l'objectif est généralement petit et la valeur d'une transaction perdante est égale au dépôt. C'est pourquoi la variance des résultats est importante et nécessite un nombre considérable d'opérations pour les estimer. Au moment où l'on s'en aperçoit, l'avantage statistique peut avoir déjà disparu, même s'il existait.
et pouvez-vous calculer quelle est la probabilité de perdre sur un martin après 3 ou 4 trades ? )
bien sûr - après combien de pips devons-nous doubler ?