Comment minimiser la corrélation entre les indices - page 2
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Si vous disposez d'une méthode de lissage sans décalage, cela signifie que vous connaissez les valeurs futures des prix, il ne peut en être autrement. Cela signifie que vous avez déjà le graal entre les mains, et que vous n'avez pas besoin d'indices ou d'indicateurs.
C'est le problème, certaines personnes affirment que la multi-analyse est secondaire. Ils prétendent que leur anticipation est dérivée d'une seule paire, et que la multi-analyse ne sert qu'à obtenir des conditions d'entrée plus favorables pour un instrument ou un autre.
Mais il me semble que cette anticipation même est la conséquence de la multianalyse, c'est-à-dire que l'anticipation n'est pas obtenue pour les paires séparément, l'anticipation ne peut être obtenue qu'à partir de la multidevise.
L'inertie proprement dite n'apparaît pas dans le prix lui-même, mais dans les coefficients du filtre, mais cette inertie ne peut être obtenue pour chaque paire individuelle, uniquement dans l'analyse multidevises.
Pourquoi la courbe ? Le point n'est pas dans le calcul de l'indice, mais dans la question de savoir comment rendre l'orthogonalité (corrélation nulle) des indices monétaires à chaque calcul successif.
Il y a beaucoup de choses dans la base de données. Vous disposez d'un système redondant : pour 8 devises, vous pouvez trouver une société de courtage qui propose des cotations pour 27 paires de devises. C'est un défaut de la méthode. D'où les "veines" et les "corrélations" qui n'existent pas. On les invente, on les compte et on s'en débarrasse (on les minimise).
La tâche est beaucoup plus facile si vous réalisez que non seulement vous ne connaissez pas les valeurs exactes des croix, mais aussi le moment où vous connaissez ces valeurs inconnues. Par conséquent, toute méthode de solution exacte ne fera qu'augmenter les erreurs. Vous avez besoin de méthodes généralisées pour résoudre ce système redondant (il n'existe pas de solution exacte). Vous pouvez trouver de nombreuses variantes dans la base de code. Et la "moyenne géométrique" n'est pas prise là à partir de rien.
Alors si la réponse à la question "Pour quoi faire ?" est "alors les indices sont essentiellement nécessaires pour sélectionner de meilleurs outils". Vous ne l'aurez probablement pas.
Mais les indices vous permettent de former un panier d'instruments pour le trading, que l'on appelle "synthétiques".
Il y a beaucoup de choses dans la base. Vous disposez d'un système redondant : pour 8 devises, vous pouvez trouver un DC avec des cotations pour 27 paires de devises. C'est un défaut de la méthode. D'où les "veines" et les "corrélations" qui n'existent pas. On les invente, on les compte et on s'en débarrasse (on les minimise).
La tâche est beaucoup plus facile si vous réalisez que non seulement vous ne connaissez pas les valeurs exactes des croix, mais aussi le moment où vous connaissez ces valeurs inconnues. Par conséquent, toute méthode de solution exacte ne fera qu'augmenter les erreurs. Vous avez besoin de méthodes généralisées pour résoudre ce système redondant (il n'existe pas de solution exacte). Vous pouvez trouver de nombreuses variantes dans la base de code. Et la "moyenne géométrique" n'est pas prise là à partir de rien.
Alors si la réponse à la question "Pour quoi faire ?" est " alors les indices sont essentiellement nécessaires pour sélectionner de meilleurs outils". Vous ne l'aurez probablement pas.
Mais les indices vous permettent de former un panier d'instruments pour le trading, que l'on appelle ici "synthétiques".
qu'est-ce qu'un système redondant ? pourquoi le fait d'avoir plus d'outils dans le calcul serait-il un défaut ? comment se fait-il qu'il n'y ait pas de ventilateurs et de corrélations ?
la formule standard d'ici https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 (premier post) ne peut-elle pas être appliquée à un panier d'outils ?
Le problème est que les baguettes doivent être remplacées par autre chose.
quel genre de système redondant est-ce là ? pourquoi le fait d'avoir plus d'outils dans le calcul est-il un défaut ? comment se fait-il qu'il n'y ait pas de ventilateurs et de corrélations ?
la formule standard d'ici https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 (premier post) ne peut-elle pas être appliquée à un éventail de masques d'outils ?
le problème est que les baguettes doivent être remplacées par autre chose.
C'est ce que je veux dire, les volatilités sont différentes, donc les caractéristiques d'amplitude sont différentes, c'est pourquoi nous comparons, disons, ces 2 sinusoïdes (exemple)
non pas leurs valeurs absolues, mais les coefficients sous les fonctions, c'est-à-dire les changements de phase.
MetaDriver a clairement, mathématiquement, prescrit la construction de son propre indice, mais il me semble que l'échelle des prix devrait également être prise en compte. Sinon, par exemple, les mouvements du JPY sont complètement perdus dans le contexte des poids lourds.
Il existe un "mot magique". rationnement.
C'est le problème, certains affirment que la multi-analyse est secondaire.
Peut-être que la multidevise (index) est plus stationnaire ?
c'est une déclaration ou quoi ? je ne pense pas que l'indice soit plus stationnaire.
Il y a un "mot magique" - rationnement.
C'est une déclaration ou quoi ? Je ne pense pas que l'indice soit stationnaire.
Hypothèse nulle : EURUSD a une racine unitaire
Exogène : Constant
Longueur du retard : 0 (automatique - basé sur SIC, maxlag=34)
t-Statistique Prob.*
Statistique du test de Dickey-Fuller augmenté -1,464364 0,5519
Valeurs critiques du test : niveau de 1% -3.431160
Niveau de 5% -2.861783
Niveau de 10% -2.566941
.
.
.
Hypothèse nulle : DX (indice du dollar) a une racine unitaire
Exogène : Constant
Longueur du retard : 0 (automatique - basé sur SIC, maxlag=14)
t-Statistique Prob.*
Statistique du test de Dickey-Fuller augmenté -2,228522 0,1968
Valeurs critiques du test : Niveau de 1% -3.457865
Niveau de 5% -2.873543
Niveau de 10% -2.573242
La probabilité que la série soit non stationnaire est mise en évidence. En d'autres termes, la paire Eurodollar est "plus" non stationnaire que l'indice, bien que l'hypothèse selon laquelle les deux sont non stationnaires ne puisse être rejetée.
L'indice est pris en poids géométrique. Si on travaille avec les poids, on pourrait obtenir un indice stationnaire.