Développer un robot de trading stable - page 7
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Par exemple, pouvez-vous avoir une cote de 50/50 ? 0)
Ou est-ce que nous comprenons le mot "hasard" différemment ?
Ou est-ce que c'est encore un troll ?
Le terme mathématique est le hasard, issu de la probabilité ou de la fréquence :
chances = p / (1 - p)
Les chances, les fréquences et les probabilités n'ont rien à voir avec le gain attendu. Par exemple, 90 % des transactions rentables peuvent être rentables, c'est-à-dire que p = 0,9, mais dans le même temps, 10 % des transactions perdantes dépasseront le bénéfice et le gain attendu sera négatif.
MO = bénéfice * p - perte * (1 - p)
Par conséquent, les TS rentables avec des profits et pertes stricts ou moyens doivent remplir la condition suivante :
profit * cote > perte.
Le seul inconvénient est qu'il a besoin de 1l cents, ou 10k, que je n'ai pas encore, pour fonctionner de manière cohérente avec un lot de 0,1. Le seul inconvénient de ce robot est son fonctionnement stable avec un lot de 0,1 cents, ou 10k, que j'ai jusqu'à présent. J'attends des participants prêts à aider à vérifier les performances du robot dans la vie réelle. Je n'ai que 1 000.
Vous êtes confus... Je pense qu'il parlait d'un compte en cents, qui nécessite 1 000 000 de cents (10 000 $). Il n'a pas publié la disponibilité des cents en premier pour rien, il est millionnaire ! :))) Le camarade Yusuf a 100 000 000 cents (1 000 $). Mais Roman l'a bien noté, si vous utilisez le lot minimum 0.01 (j'utilise moi-même un tel micro-real - jetez 1 dollar et amusez-vous ! !!), alors l'argent est suffisant pour commencer à tester le conseiller expert sur le compte réel. Mais quelque chose ne va pas ici, s'il veut partager les risques ! :))))
Vous avez besoin de preuves solides pour faire cette affirmation.
Cela implique que vous avez réussi à construire un TS avec un gain attendu >0. Peut-être devriez-vous appliquer d'autres méthodes de gestion de l'argent, elles donnent plus de profit avec moins de risque de ruine par rapport à martin. Et les photos que vous avez données ne prouvent rien, il faut 3 à 400 transactions sur une période à terme.
Vous êtes confus à propos de quelque chose... Je pense que....
J'ai un ancien modèle à moi qui traîne quelque part et je n'arrive toujours pas à l'atteindre. Dans ce modèle, il est possible de sortir de l'appartement, même si l'apport d'informations extérieures est nul. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une raison, mais il ne s'agit pas nécessairement d'un apport de nouvelles informations.
Alexei ! Tout est possible sur le marché - vous le savez. Mais le modèle est construit sur certaines hypothèses concernant la nature "physique" du processus. Depuis L. Bachillier, on parle de déambulation aléatoire (maintenant fractale). On ne peut pas gagner de l'argent avec (si on est sur le marché en permanence) - c'est prouvé et développé dans les options. )
Votre modèle prétend analyser l'information externe - quels canaux, quels acteurs du marché la reçoivent ? Vasya Pupkin le reçoit-il en temps et en heure ? Rien n'a été exprimé. Il y a peut-être des erreurs ? L'information n'est pas une nouvelle - l'information est déjà traitée, pratiquement - le champ d'existence d'un nouveau prix "juste". Le marché finit par s'y résoudre. D'autant plus que les volumes de liquidités impliqués dans l'ajustement sont également des nouvelles, dont le marché tient compte en permanence.
La question est donc de savoir pourquoi vous ne discutez pas de vos conjectures géniales, qui sont rangées dans un tiroir et que vous n'avez prétendument pas le temps de trier.
Ouvrez votre propre forum - discutons-en ensemble. :)
Et le fait que les "intégrales tangentielles" :) apparaîtront - les lecteurs auront une raison de regarder les anciennes notes.
tu as aussi séché les maths et le lycée ?
Il n'y a rien de brillant là-dedans. Et cet ancien modèle, de manière générale, n'a rien à voir avec la recherche d'informations d'alexeymosc . Et il n'est pas développé au point d'extraire des informations précieuses... Je dis cela en passant, pour vous faire savoir que parfois il me semble que le mouvement n'est pas toujours conditionné par les informations entrantes.
L'information n'est pas une nouvelle - l'information est déjà une nouvelle traitée, pratiquement - le domaine d'existence d'un nouveau prix "juste". Le marché finit par régler la question. En outre, les volumes de liquidités impliqués dans l'ajustement sont également des nouvelles, dont le marché tient compte en permanence.
Ici, dans le fil de discussion sur la sélection des caractéristiques, il s'avère que l'information (en général, en tant que concept statistique abstrait, et non un élément spécifique de celui-ci, qui est généralement appelé nouvelles) pour un mouvement sur la barre du zéro se trouve dans un passé lointain. Elle n'a même pas été entièrement internalisée dans le passé. C'est ça l'inefficacité.
Nous avons étudié le phénomène en utilisant différentes méthodes - le test du chi carré (moi) et la théorie de l'information(alexeymosc). En fait, c'est presque la même chose, si vous regardez de près. Mais les résultats de la forme de mon homonyme deviennent plus convexes, en quelque sorte.
Depuis L.Bachillier, on pense à l'errance aléatoire (maintenant déjà fractale). On ne peut pas gagner de l'argent avec (si on est sur le marché en permanence) - c'est prouvé et développé dans les options. )
Bachelier était certainement cool pour son époque. Devons-nous rappeler un modèle encore plus ancien ?
keep87:
Vous pouvez trouver très difficile d'abandonner, mais je vais vous consoler, j'ai passé une demi-année à écrire différentes grilles (comme Ilan), j'ai calculé tous les coups et toutes les combinaisons, comme vous l'avez déjà compris, j'étais convaincu de l'incompatibilité totale de ce système avec tout revenu, "-une demi-année-". Je l'ai fait aussi, je partage mon expérience, même si vous n'écouterez probablement pas, je vous recommande de vous familiariser avec les livres pertinents sur la théorie des probabilités.
P.S. Tant que vous n'avez pas clairement identifié un modèle que vous voulez battre, il n'y a aucune différence entre le mouvement du prix sur le graphique et le mouvement aléatoire (comme la roulette) pour votre système. Je vous suggère de trouver un modèle pour savoir avec quoi vous travaillez.