Développer un robot de trading stable
Il y a environ un an, j'ai pris le tristement célèbre fxclon (un inverseur similaire, qui a provoqué beaucoup de f*** sur les forums et beaucoup de batshit après une explication spécifique qu'ils ont été trompés) et j'ai simplement commencé à couper tout ce qui était inutile et qui a été délibérément ajouté pour augmenter la commission du propriétaire de l'EA. Par exemple, cela n'a aucun sens d'ouvrir dans les deux sens, il est préférable d'ouvrir dans un sens, et cela ne fait absolument aucune différence, en utilisant cette approche nous pouvons gagner en 2 et 1 pas (cela dépend du sens), plutôt que 2 et 2 comme l'a fait l'auteur. J'ai essayé tellement de coupures et j'ai essayé tellement d'approches. Tout se résume à une technique très simple. Nous ouvrons dans une direction (aléatoirement (par un indicateur ou des nombres pseudo-aléatoires)) et tirons l'indicateur Stop Loss+reversal après le prix ; si nous atteignons le profit ou absorbons les pertes (si le stop loss est pris), nous retirons l'indicateur de reversal et mettons le lot initial à la place. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à couper et à inventer. Plus tard, il y a aussi eu la commande d'un homme avec la même approche mais avec une prise de perte phase par phase, cela n'a servi à rien du tout.
En général, les approches similaires sont étonnamment identiques à un jeu de roulette lorsque vous pariez sur le noir/rouge, si le stop loss est inférieur au take profit, alors les paris vont vers un champ de 1/3 ou couvrent juste une partie du champ avec des jetons, donc je vous recommande de jouer au casino en ligne sur de l'argent de démonstration et de vérifier assez rapidement toutes les théories. Donc, voici pourquoi je me suis souvenu du casino, comme vous le savez dans tous les jeux de casino dans le jeu normal joueur a une espérance mathématique négative, tandis que le casino est positif, c'est à dire tout ce que le joueur ne ferait pas il sera toujours dans le noir avec un nombre infini de jeux, et nadyatsya de gagner dans une courte période s'apparente à une loterie (ne pas prendre la publicité des loteries où le fonds de plus de joueurs de contribution, tels ne participent pas seulement fou, mais il est extrêmement rare). Pourquoi négatif ? parce que le hasard noir/rouge est toujours inférieur à 50% et qu'un nouveau roulement de la boule ne dépend pas du passé (votre transaction perdante passée ne dit pas que la chance de gagner si vous vous retournez ou continuez dans la même direction est supérieure à 50%) (comparez avec d'autres jeux et voyez par vous-même). Mais il y a un jeu de Black Jack, dans lequel le tirage actuel dépend du passé, en raison du fait que jouer un nombre limité de cartes qui ne sont pas mélangées pendant une longue période, et l'une ou l'autre technique simple peut calculer ce qui reste dans le jeu et quelles sont vos chances d'obtenir une carte particulière. Ils ont même fait un film basé sur cette méthodologie, d'ailleurs, sur les étudiants du MIT, il s'appelle "Twenty-One", c'est un bon film, regardez-le. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez gagner de l'argent (souligné =) ) que si vous calculez les chances du prochain coup. Une telle stratégie ne permet pas de le faire, et n'a donc pas droit à la vie.
En résumé : vous devez trouver une stratégie ou une situation qui donne objectivement une chance de gagner plus de 60-65% (pour couvrir les spreads et les commissions) et ensuite vous pouvez essayer de sélectionner le MM, mais pas un martyr, à ces fins est très utile livre de Ralph Vince - The Mathematics of Money Management. Oui, il dit qu'avec moins de 50% de chances de gagner, vous pouvez toujours gagner, mais nous parlons d'une situation où le stop est plusieurs fois inférieur au profit.
mettez le rapport sans martin ( par exemple coefficient de multiplication de martin = 1 ). et une photo - et vous serez surpris et aurez une raison de parler
Le printemps, le printemps. Je ne suis pas le seul à m'énerver.
L'idée est la suivante. Pour s'éloigner de la martin classique, vous pouvez jouer avec les niveaux de flip et les niveaux de profit. Venez visiter le site https://www.mql5.com/ru/forum/138220. On y décrit un martin dans lequel on construit une position aux flips 1,2,2,4,4,8,8,16,16 etc. en déplaçant le niveau du flip. Il convient de noter que si vous considérez le modèle de changement de prix comme une marche aléatoire, aucun martin ne donnera une espérance mathématique positive sans tenir compte des écarts.
Oui, avec le facteur de multiplication du lot le résultat est assez intéressant avec 100$ environ 20$ pour le mois. Le rapport est joint en annexe. Livre de 15 minutes. Sur l'année, cela revient à peu près au même montant.
Honnêtement un mauvais résultat (pourquoi les checkpoints, d'ailleurs)
Il y a environ un an, j'ai pris le tristement célèbre fxclon (un inverseur similaire, qui a provoqué beaucoup de f*** sur les forums et beaucoup de batshit après une explication spécifique qu'ils ont été trompés) et j'ai simplement commencé à couper tout ce qui était inutile et qui a été délibérément ajouté pour augmenter la commission du propriétaire de l'EA. Par exemple, cela n'a aucun sens d'ouvrir dans les deux sens, il est préférable d'ouvrir dans un sens, et cela ne fait absolument aucune différence, en utilisant cette approche nous pouvons gagner en 2 et 1 pas (cela dépend du sens), plutôt que 2 et 2 comme l'a fait l'auteur. J'ai essayé tellement de coupures et j'ai essayé tellement d'approches. Tout se résume à une technique très simple. Nous ouvrons dans une direction (aléatoirement (par un indicateur ou des nombres pseudo-aléatoires)) et tirons l'indicateur Stop Loss+reversal après le prix ; si nous atteignons le profit ou absorbons les pertes (si le stop loss est pris), nous retirons l'indicateur de reversal et mettons le lot initial à la place. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à couper et à inventer. Plus tard, il y a également eu la commande d'un homme avec la même approche mais avec une prise de perte échelonnée, cela n'a été d'aucune utilité.
En général, les approches similaires sont étonnamment identiques à un jeu de roulette lorsque vous pariez sur le noir/rouge, si le stop loss est inférieur au take profit, alors les paris vont vers un champ de 1/3 ou couvrent juste une partie du champ avec des jetons, donc je vous recommande de jouer au casino en ligne sur de l'argent de démonstration et de vérifier assez rapidement toutes les théories. Donc, voici pourquoi je me suis souvenu du casino, comme vous le savez dans tous les jeux de casino dans le jeu normal joueur a une espérance mathématique négative, tandis que le casino est positif, c'est à dire tout ce que le joueur ne ferait pas, il sera toujours dans le noir avec un nombre infini de jeux, et l'espoir d'un gain à court terme un peu comme une loterie (ne pas prendre la publicité des loteries où le fonds de plus de joueurs de contribution, tels ne participent pas seulement fou, mais il est extrêmement rare). Pourquoi négatif ? parce que le hasard noir/rouge est toujours inférieur à 50% et qu'un nouveau roulement de la boule ne dépend pas du passé (votre transaction perdante passée ne dit pas que la chance de gagner si vous vous retournez ou continuez dans la même direction est supérieure à 50%) (comparez avec d'autres jeux et voyez par vous-même). Mais il y a un jeu de Black Jack, dans lequel le tirage actuel dépend du passé, en raison du fait que jouer un nombre limité de cartes qui ne sont pas mélangées pendant une longue période, et l'une ou l'autre technique simple peut calculer ce qui reste dans le jeu et quelles sont vos chances d'obtenir une carte particulière. Ils ont même fait un film basé sur cette méthodologie, d'ailleurs, sur les étudiants du MIT, il s'appelle "Twenty-One", c'est un bon film, regardez-le. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez gagner de l'argent (souligné =) ) que si vous calculez les probabilités du prochain coup. Une telle stratégie ne permet pas de le faire, et n'a donc pas droit à la vie.
En résumé : vous devez trouver une stratégie ou une situation qui donne objectivement une chance de gagner plus de 60-65% (pour couvrir les spreads et les commissions) et ensuite vous pouvez essayer de sélectionner le MM, mais pas un martyr, à ces fins est très utile livre de Ralph Vince - The Mathematics of Money Management. Oui, il dit qu'avec moins de 50% de chances de gagner, vous pouvez toujours gagner, mais nous parlons d'une situation où le stop est plusieurs fois inférieur au profit.
Pourquoi pas ? Il s'agit de suivre une tendance du marché, comme l'amplitude des fluctuations et la période de ces fluctuations, qui dépendent du passé et qui, pour autant que je sache, évoluent de manière assez régulière, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à persister pendant une courte période. Mais merci pour le livre, je vais le lire, en tout cas j'apprendrai quelque chose d'utile. Dans ce cas, le singe n'est pas considéré comme un outil pour le trading du seuil de rentabilité, mais comme un outil pour accumuler des profits. Après tout, la chance d'attraper la tendance est beaucoup plus élevée en cinq fois qu'en une seule, et la croissance du lot peut potentiellement permettre aux profits d'augmenter proportionnellement. J'aimerais parier sur le fait que les bénéfices finiront par être plus fréquents que les pertes. Il vous suffit de savoir quand la tendance se termine et quand clôturer le bénéfice. Contrairement à la roulette, le marché offre plus de possibilités instrumentales, nous devons choisir non seulement de parier sur le rouge, mais aussi quand, dans quel intervalle ajouter ou retirer une partie d'une position, et combien miser. En outre, il existe sur le marché des régularités qui fonctionnent en permanence. La même tendance peut être vue comme une situation où une longue période de temps tombe en rouge.....
Au fait, Keep a soulevé un bon point. Je comprends qu'il s'agit de constituer une bonne marge, mais n'oublions pas qu'une marge est un moyen de gérer le capital. Et au cœur de tout cela, il y a un système. Mais là n'est pas la question. Je serai dans la soirée - je présenterai quelques idées pour cette approche. J'ai quelques idées.
L'objectif n'est pas de prédire le mouvement des prix mais de l'attraper. En d'autres termes, nous devons attendre le mouvement et en tirer profit.
Auteur, pensez-vous que le fait d'avoir un système de 17 pages lui donne plus de valeur) ?
Honnêtement un mauvais résultat (pourquoi les checkpoints, d'ailleurs)
Il n'y a pas d'effet sur les points de contrôle, ou sur tous les tics. C'est juste que les points de contrôle fonctionnent plus rapidement, les ticks prennent 1 mois et 1,5 heures à tester.
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Je suis en train de développer un système de trading stable qui combinera des profits stables avec des transactions occasionnellement perdantes. Le système est basé sur une martingale à retournement. Je dois mentionner immédiatement que je comprends la futilité de la martingale classique, mais dans ce système, elle est utilisée sous une forme légèrement différente, à savoir pour réduire au minimum le nombre de transactions perdantes. Pour l'instant, j'ai eu un certain succès avec cette méthode, mais j'ai maintenant besoin de nouvelles idées et approches. En fait, je propose de finaliser le système selon plusieurs axes. Ainsi, tous ceux qui ont participé au développement et ont apporté des méthodes très constructives et efficaces obtiendront un robot rentable.
Je vais maintenant décrire ce qui a été fait.
Il a été décidé de limiter le nombre de tours à 5. Si nous subissons une perte au cinquième tour, nous la réparons simplement.
Nous avons construit un robot simple qui fonctionne selon le principe suivant : nous définissons une largeur de canal (prenons 30 points), nous plaçons un ordre d'achat, si le prix va contre nous, après 30 points cette position sera fermée et ouverte dans la direction opposée avec un double lot (le multiplicateur de lot est modifié dans les paramètres). Il s'avère qu'un bénéfice forfaitaire (si vous entrez avec le premier lot 0.1) = 30$, en même temps, la perte forfaitaire = 870$.
Pour réduire les pertes non récurrentes, chaque S/l pair est divisé par 2. Il s'avère que :
(-0,1*30)-(0,2*15)-(0,4*30)-(0,8*15)-(1,6*30)=-780$ Убытка. La perte ponctuelle a donc été réduite de 11 %.
Voici un principe de fonctionnement graphique :
Voici les résultats du test de ce principe pour le premier mois que nous avons obtenu sans optimisation avec une limite de 5 flips. Janvier 2012
La perte, comme nous le voyons, est de 634 $. Le résultat est loin d'être idéal, mais cette version a été construite pour servir de point de départ.
Ce qui a été fait ensuite....
Afin de réduire le nombre de retournements, il est nécessaire d'ajuster la fourchette d'oscillation (écart entre l'achat et la vente). Cela a été fait comme suit : Sur les dernières 24 heures, nous déterminons l'amplitude moyenne des fluctuations de la paire de devises. On procède de la manière suivante : on recherche toutes les amplitudes de fluctuation présentes sur le marché (c'est une longue histoire comment elles sont calculées), puis on prend la valeur moyenne, qui est maintenant le spread (la valeur qui était de 30 points au début). Nous déterminons la tendance et la force de la tendance pour la même période. Sur la base de la force de la tendance, nous déterminons de combien diviser l'écart initial (pour obtenir un stop loss de positions paires). Ce stop loss varie d'un niveau égal au premier à un niveau inférieur. Si le marché est plat, le stop loss des positions paires = 1/2 du reste, s'il y a une tendance, sa valeur est proche de 1, selon la force.
Ainsi, s'il y a un bémol, le système devient orienté (comme dans la figure), s'il y a une tendance, il devient ordinaire.
Voici ce qu'il a fait au cours du même mois que le premier test :
Je n'ai eu que 2 vidanges, avec une perte de seulement 102 $. Lot initial 0,01, maximum 0,16.
Comme on voit le résultat sur le visage.
Quels sont les inconvénients de ce système ? Souvent, les revers sont accumulés en raison de fortes fluctuations du marché, ils auraient pu être évités. C'est pourquoi la méthode de filtrage a été inventée.
L'essence de cette méthode consiste à déterminer la période des fluctuations interférentes et, sur cette base, la période du filtre qui filtre ces fluctuations est ajustée. Désormais, les stop loss sont fermés non pas lorsque le prix l'atteint mais lorsque le filtre de stop loss est atteint. Il se présente comme suit :
La figure montre des transactions sans filtre + filtre, et vous pouvez voir comment le filtre n'atteint pas le stop loss, ce qui vous permet d'éviter des retournements inutiles.
Nous avons réussi à diminuer le nombre de positions perdantes, et maintenant nous pouvons voir 0 à 2 séries perdantes par mois en moyenne (en minutes). Si nous analysons les positions de 15 minutes pour 2011, nous n'avons que 3 drawdowns par an. Pourquoi 15 minutes, c'est mieux ? Parce que l'amplitude moyenne des fluctuations y est mieux préservée.
Voici le résultat :
Comme nous le voyons le même mois que ces 2 tirages, nous obtenons 51$ de profit, à ce moment là la perte maximale est de 0,18, au départ avec 0.01, et les mêmes 5 flips.
Il semblerait un bon résultat, mais dans certains mois de la prune ont encore, et ohin à ce lot, comme je l'ai écrit = 78 $, qui est proportionnelle aux bénéfices, puis en général, le système est encore prune. Une fois de plus, je tiens à dire que c'est sans optimisation (bien qu'il n'y ait rien à optimiser, tous les paramètres sont calculés eux-mêmes).
La suite du travail se résume donc à 3 choses :
1) Augmentation du profit pour chaque position, c'est-à-dire fermeture non pas par Take Profit, mais par une certaine condition (peut-être que quelqu'un a une certaine expérience dans le suivi de la fin d'une tendance). Actuellement, les positions sont parfois fermées en dessous de la tendance. Si quelqu'un propose de fermer sur un indicateur, nous devons imaginer un algorithme de recalcul de la période de cet indicateur en fonction de la situation du marché.
2) Augmenter le bénéfice maximal unique. À l'aide d'un algorithme de travail, vous devez faire en sorte que la perte maximale en un temps soit supérieure ou égale, ou légèrement inférieure à la perte en un temps.
3) Réduire la perte forfaitaire. J'ai maintenant mis au point un algorithme d'ouvertures partielles de positions qui nous permet de diminuer une perte non récurrente de 17 % sans affecter le bénéfice. Mais 17% n'est pas suffisant. Peut-être que quelqu'un a des idées pour réduire les pertes de 30%.
De plus, l'entrée sur le marché se fait presque au hasard (en croisant 2 vagues). Mais je ne marque pas l'entrée pour le moment, car si nous n'augmentons pas la rentabilité et ne diminuons pas le drawdown, l'entrée ne sert à rien.
Actuellement, le pourcentage de positions rentables est de 56%.
Bien sûr, j'ai une description détaillée de l'algorithme, mais elle n'est pas utile ici, car il faut 17 feuilles, si quelqu'un est prêt à coopérer et à proposer de vraies idées, je les enverrai toutes.