L'OPTIMISATION comme base d'un système de trading. - page 3
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il y a une logique floue implicite et tout le reste.
)))) Qu'est-ce que la "stationnarité" et "vous pouvez trouver des modèles" ont à voir avec cela ? Il existe également des modèles pour les séries non stationnaires.
"Tout segment de l'histoire est essentiellement stationnaire" - qu'est-ce que "essentiellement" ? Je savais seulement avant - les séries stationnaires et non stationnaires, mais "essentiellement" - je ne sais pas.
Il n'est pas utile de lui poser de telles questions afin de protéger le fil de discussion de nouvelles absurdités.
L'auteur voulait probablement dire que vous pouvez essayer de deviner les paramètres du TS, et non le prix.
Ce n'est pas le prix, avec tous ses bruits, qui nous intéresse, mais le profit. Et tout système peut devenir rentable en faisant varier son parametramin à une section nécessaire.
l'optimisation doit alors être effectuée sur toutes les échéances, avec le pas le plus petit possible.
Consultez ce fil de discussion, de préférence les 10 à 15 dernières pages.
Je pense qu'il est peu probable qu'un processeur puisse fournir une telle accélération. Bien sûr, pas sur tous les algorithmes, donc ne vous emballez pas trop.
)))) Qu'est-ce que la "stationnarité" et "vous pouvez trouver des modèles" ont à voir avec cela ? Il existe également des modèles pour les séries non stationnaires.
"Tout segment de l'histoire est essentiellement stationnaire" - qu'est-ce que "essentiellement" ? Je savais seulement avant - les séries stationnaires et non stationnaires, mais "essentiellement" - je ne sais pas.
En substance, cela signifie que sur des données historiques de n'importe quelle longueur (je souligne - n'importe quelle longueur), vous pouvez toujours trouver les modèles qui fonctionneront sur toute la longueur (je souligne - sur toute) des données historiques. Travailler signifie faire du profit ;))). On peut donc avoir l'impression que le marché ne change pas, c'est-à-dire qu'il est stationnaire. À cet égard, on peut également avoir l'impression que ces modèles trouvés continueront à fonctionner. Cependant, plus loin, ces modèles trouvés peuvent cesser de fonctionner à l'avenir. Immédiatement ou pas immédiatement est une autre question )))). C'est l'astuce des marchés financiers.
Vos bêtises, a priori bien sûr, apportent plus de clarté que les miennes )))).
Les amis, je comprends que la stationnarité est devenue un mot à la mode grâce à moi et à la faa, mais n'exagérez pas - la stationnarité n'est nécessaire que pour déterminer la justesse de méthodes de prévision spécifiques. C'est juste que la plupart des méthodes de statistiques mathématiques sont développées exactement pour les séries stationnaires. Il existe des méthodes pour les non-stationnaires, mais leur nombre est très faible.
Il existe des régularités dans le comportement des séries non stationnaires et rien ne vous empêche de gagner de l'argent sur elles.