L'OPTIMISATION comme base d'un système de trading. - page 2
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La preuve en est dans le studio.
Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de graphique des paramètres idéaux qui ne présente pas de rupture de stationnarité. S'il existe une (nouvelle) idée judicieuse, il n'y a aucun problème à la programmer.
Les ruptures de stationnarité se produisent.... Je ne veux rien prouver à personne. .... J'ai fait un graphique de paramètres dans excel il y a six mois... si je peux le retrouver, je le posterai.
Comment je peux expliquer ça... C'est probablement le cas, mais nous devons tenir compte d'un fait important : le résultat final de l'opération algorithmique est une certaine transaction qui est exécutée à certains prix. Cela signifie que la variance de toute prévision de paramètre doit être recalculée en variance de prix, et ce n'est qu'alors que la valeur réelle de la prévision apparaîtra clairement.
Nous pouvons utiliser l'exemple le plus simple contre lequel beaucoup de gens se frappent la tête : une vague construite sur N comptes est prédite N fois mieux que le prix. Mais lorsque vous réalisez une transaction par cette prédiction, sa variance est recalculée à la variance du prix d'entrée/sortie, c'est-à-dire qu'elle revient à N fois. Plus l'augmentation par N fois de la dispersion du bruit d'échantillonnage qui se produit dans les calculs - et en conséquence la prévision est encore pire que la prévision au prix net.
Je ne dis pas que tous les algorithmes auront un résultat aussi négatif, bien au contraire - je suggère de penser à de telles variantes dans lesquelles l'effet positif de la prévision dépasse les effets de l'augmentation de la variance du bruit. C'est une condition nécessaire pour qu'un système de prévision soit rentable.
Tout segment de l'histoire est essentiellement stationnaire, car vous pouvez toujours trouver des modèles sur lesquels vous pouvez gagner un maximum d'argent. La non-stationnarité (ou changement de marché) se produit toujours dans le futur, ce que nous ne savons pas ou ne supposons pas....)))).
)))) Qu'est-ce que la "stationnarité" et "vous pouvez trouver des modèles" ont à voir avec cela ? Il existe également des régularités dans les séries non stationnaires.
"Tout segment de l'histoire est essentiellement stationnaire" - qu'est-ce que "essentiellement" ? Je savais seulement avant - les séries stationnaires et non stationnaires, mais "essentiellement" - je ne sais pas.
Comment l'expliquer... Très souvent, les graphiques des paramètres/indicateurs semblent beaucoup plus lisses que le graphique des prix, ce qui donne l'impression qu'il est plus facile de faire des prévisions sur cette base... C'est peut-être vrai, mais nous devons tenir compte d'un fait important : le résultat final de l'opération de l'algorithme est une certaine transaction qui est faite à certains prix. Cela signifie que la variance de toute prévision de paramètre doit être recalculée en variance de prix, et ce n'est qu'alors que la valeur réelle de la prévision apparaîtra clairement.
Nous pouvons utiliser l'exemple le plus simple contre lequel beaucoup de gens se frappent la tête : une vague construite sur N comptes est prédite N fois mieux que le prix. Mais lorsque vous réalisez une transaction par cette prédiction, sa variance est recalculée à la variance du prix d'entrée/sortie, c'est-à-dire qu'elle revient à N fois. Plus l'augmentation par N fois de la dispersion du bruit d'échantillonnage qui se produit dans les calculs - et en conséquence la prévision est encore pire que la prévision au prix net.
Je ne dis pas que tous les algorithmes donneront un résultat aussi négatif, bien au contraire - je suggère de penser à de telles variantes dans lesquelles l'effet positif de la prévision dépasse les effets de l'augmentation de la variance du bruit. C'est une condition nécessaire pour qu'un système de prévision soit rentable.
C'est là qu'OpenCL et une carte graphique puissante s'avèrent utiles.
Mais il faut d'abord trouver un algorithme. Et malheureusement, l'auteur n'est pas très doué pour cela.
C'est là qu'OpenCL et une carte graphique puissante s'avèrent utiles. Mais il faut d'abord trouver un algorithme.
C'est là qu'OpenCL et une carte graphique puissante s'avèrent utiles. Mais il faut d'abord trouver un algorithme.
)))) Qu'est-ce que la "stationnarité" et "vous pouvez trouver des modèles" ont à voir avec cela ? Il existe également des modèles pour les séries non stationnaires.
"Tout segment de l'histoire est essentiellement stationnaire" - qu'est-ce que "essentiellement" ? Je savais seulement avant - des séries stationnaires et non-stationnaires, mais "essentiellement" - je ne sais pas.
Une définition intuitive de la " stationnarité en essence " ((c) LeoV), par exemple, pourrait être la suivante : il est facile de voir où des décisions de trading ont dû être prises... et lesquelles.
;)
C'est là qu'OpenCL et une carte graphique puissante s'avèrent utiles.
Mais il faut d'abord trouver un algorithme. Et malheureusement, l'auteur n'est pas très doué pour cela.