Paramètres du marché flottant - page 2
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Et vous essayez d'appliquer des méthodes d'un domaine à un autre.
Et quelles méthodes peuvent être appliquées ? Listez-les, si vous le voulez bien.
Les méthodes sont (simplifiées) - vous devez penser à ceux qui ont pu entrer, à combien, pourquoi et quand ils vont partir. Et à partir de là, tu danses autour. Cela a quelque chose à voir avec le marché, c'est sûr. Par exemple, la volatilité existe sur le marché, elle change au cours de la journée, c'est un fait indéniable, elle peut être calculée. C'est donc avec ça qu'il faut travailler. Ou développer une telle propriété du marché, comme le degré de réversion vers son prix moyen (aussi étrange que cela puisse paraître, mais sous une forme simplifiée, c'est MA)). Une telle réversion existe dans le bazar, et c'est aussi un fait... Ou la saisonnalité... Eh bien, ce que j'ai énuméré est a priori pertinent pour le marché. Peut-être même que les astrométhodes ont quelque chose à voir avec le marché - les phases de la lune, l'humeur des masses, etc... Mais comment les ondelettes s'y rattachent-elles ? Ou la mécanique quantique ? Les ondelettes ont à voir avec les oscillations harmoniques, par exemple la musique. Si un DJ m'interrogeait à leur sujet, ce serait logique. La mécanique quantique intéresserait les scientifiques du nucléaire. Et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que le marché a à voir là-dedans ? En fait, il y a peut-être un lien, mais il doit d'abord être justifié (c'est-à-dire qu'il faut se dire que les groupes de traders se comporteront comme des atomes dans le noyau parce que telle et telle chose. Et ensuite, le programmeur doit aller à la tête et à la queue de cette zone. Sinon, ce n'est qu'une perte de temps. Je pense.
Ou développer une propriété de marché telle que le degré de rendement par rapport à son prix moyen ( bizarrement, c'est l'AMM sous forme simplifiée :)).
C'est ce que je fais, mais je dois décaler la MA (ou autre chose) d'une demi-période en arrière). Je veux utiliser le Predictor à cette fin. Je vais d'abord voir quelles erreurs peuvent se produire et ensuite développer la méthode ou en chercher une autre.
Mais comment les ondelettes s'y appliquent-elles ? Ou la mécanique quantique ? Les ondelettes ont à voir avec les oscillations harmoniques, par exemple la musique. Si un DJ m'interrogeait à leur sujet, ce serait logique. La mécanique quantique intéresserait les scientifiques du nucléaire. Et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que le marché a à voir là-dedans ?
Par exemple, la méthode de l'entropie maximale est venue à l'ingénierie radio à partir de la prospection géologique, la régression est utilisée en ingénierie radio et en économie, le prix va de niveau en niveau, ce qui n'est pas de la physique. Je pense que nous devrions faire plus d'expériences.
que peut faire une ondelette ?
La réponse à cette question peut être trouvée dans n'importe quel livre qui couvre les bases de la transformée en ondelettes. Contrairement à la transformée de Fourier, qui donne une représentation du signal dans le domaine de la fréquence, la transformée en ondelettes donne une représentation fréquence-temps du signal. Si le signal est une somme de sinusoïdes à périodes variables, la transformée en ondelettes montrera comment ces périodes varient dans le temps (contrairement à la transformée de Fourier, qui donne simplement un spectre flou).
Est-il possible de modifier la décomposition de la série de Fourier ? Prenez un nombre limité de périodes pour chaque fréquence, par exemple seulement 2. Les données seraient alors moins pertinentes par rapport à la décomposition habituelle. Ensuite, les changements de phase, de fréquence et d'amplitude peuvent être contrôlés pour la modulation, par exemple en les envoyant à l'entrée du réseau neuronal. Quelqu'un a-t-il essayé ?
Les gens ici ont fondamentalement raison quant à l'applicabilité des méthodes d'analyse des séries chronologiques.
Il faut d'abord noter tel ou tel modèle ou propriété de BP, et ensuite choisir un appareil de matanalyse adéquat pour la série donnée. Tant que le chariot est devant la jument, c'est une perte de temps et d'efforts (peut-être d'argent). Notre tâche, avec toute la variété de méthodes et leur complexité, se résume à prévoir le signe du mouvement de prix attendu (Achat ou Vente). Pour ne pas tomber dans le mysticisme, la prédiction relève de l'analyse de la BP initiale (histoire) ou de l'analyse de son environnement (autres outils). Dans la première direction, toutes sortes de modèles de régression sont utilisés, ou s'il n'y a pas de possibilité de formaliser la tâche, des réseaux neuronaux sont utilisés. La deuxième ligne d'approche utilise l'analyse de corrélation croisée avec toutes ses correspondances.
Les gens ici ont fondamentalement raison en ce qui concerne l'applicabilité des méthodes d'analyse des séries chronologiques.
Il faut d'abord noter un modèle ou une propriété particulière de la BP, puis choisir un appareil de matanalyse adéquat pour la série donnée.
On pourrait dire que j'ai trouvé un modèle - des fluctuations autour d'un "juste prix", je dois maintenant choisir une méthode appropriée.
J'ai cherché des informations sur les ondelettes et ça a l'air plutôt bien.
Avantages et inconvénients des transformées en ondelettes :
-Les transformées en ondelettes présentent presque tous les avantages des transformées de Fourier.
-Les bases des ondelettes peuvent être bien localisées à la fois en fréquence et en temps. Pour repérer les processus multi-échelles bien localisés dans les signaux, seules les échelles de décomposition qui présentent un intérêt peuvent être prises en compte.
-Les bases d'ondelettes, contrairement à la transformée de Fourier, possèdent une grande variété de fonctions de base dont les propriétés sont orientées vers la résolution de différents problèmes. Les ondelettes de base peuvent avoir des porteurs finis et infinis, mis en œuvre par des fonctions de lissage variable.
-L'inconvénient des transformées en ondelettes est leur relative complexité.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moins en tant que tel.
J'ai particulièrement apprécié les résultats de l'application ici (Andre69 28.06.2007 20:43). Il existe des dépendances de fréquence et de temps assez spécifiques - une certaine stationnarité.
Les archives contiennent des fichiers sur les applications commerciales des ondelettes et une comparaison avec Fourier.
IgorM, pourriez-vous partager la bibliothèque ?