Une question sur la façon de gagner de l'argent sur le marché FOREX - page 26
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à:C-4
1. Laissez Yusuf tranquille. Je ne comprends pas du tout qu'on se moque de lui. Est-ce qu'il lève son fil ? Eh bien, il essaie d'obtenir des recommandations sur la façon d'améliorer sa propre dinde. Au moins, presque tous ses messages sont liés au sujet du forum.
2) Ne soulevons pas la question des "anciens" et des "nouveaux", sinon je vais éclater de rire.
3. Je veux vraiment comprendre cette logique du henné. Vous débitez un tas de vos perceptions où tout est mélangé et mélangé. Lorsque vous essayez de donner un sens à cette pile, vous la poursuivez avec une autre pile et tout devient complètement confus. Il est POSSIBLE qu'il y ait une pensée originale dans cette pile après tout.
Donc :
Ne touchons pas au "retard" !
Comme vous l'avez écrit ci-dessus : "Le problème des indicateurs techniques et de l'analyse technique en général est qu'ils ne changent pas de comportement en fonction de l'objet étudié....... Alors pourquoi devrions-nous faire confiance à cet indicateur, s'il donne les mêmes indications sur des données manifestement insensées" (C).
Encore plus bas : "Les indicateurs eux-mêmes ne déterminent pas l'avenir, ni ne trouvent de telles corrélations, mais ils classent très clairement les changements actuels. Avec leur aide, nous pouvons identifier uniquement les changements que nous voulons étudier et, s'ils sont intéressants, construire sur eux la dépendance du futur par rapport au passé - c'est le système commercial" (C).
Contradiction, cependant ! Nous ne parlons pas de ce à quoi servent les indicateurs - prédiction, prévision, "classification", etc. En haut, vous rayez l'ensemble de l'AT ou sa partie inducteur, et en bas, vous leur donnez le droit de vivre.
Conclusion ?
Il n'y a pas de contradiction ici. Il existe un grand nombre d'indicateurs. Certains de leurs états sont traités comme des caractéristiques uniques du marché. Disons qu'il ne peut y avoir de zones de surachat et de survente sur le SB, mais si nous attachons le RSI à ce graphique, il franchira à certains moments les limites de 30% et 70%, ce qui nous indiquera l'existence de telles zones. Cela signifie-t-il que l'indicateur est mauvais ou qu'il doit être jeté à la poubelle ? Pas du tout. Il ne correspond tout simplement pas à ce qu'il montre. Nous devons nous abstraire des idées reçues et des dogmes et examiner attentivement ce que le RSI tente de montrer. Commencez par le SB - calculez sa fréquence de franchissement des niveaux à cet endroit et comparez-la à la fréquence de franchissement de ces niveaux sur les marchés réels. La fréquence est-elle différente ? Pourquoi est-ce différent ? Pourquoi serait-ce différent ? Se pourrait-il que la différence entre son comportement sur le SB et son comportement sur les marchés réels soit la chose même qu'il essaie de nous montrer ? Modifiez-le pour que ces différences soient plus clairement visibles. À cette étape, vous commencez un processus conscient de création de TS, vous n'utilisez pas un optimiseur pour introduire dans votre modèle une variable choisie au hasard, mais vous savez quelle caractéristique doit être introduite et quelles propriétés elle doit avoir. C'est ce que veut dire fa1947, blasphémer l'optimiseur à gauche et à droite et tout le TA en même temps. Maintenant que vous comprenez parfaitement le travail de l'IFR, vous avez " aiguisé " l'IFR de manière compétente pour les caractéristiques du marché que vous devez trouver.
Après cela, vous essayez de trouver la relation entre ce qui montre le RSI modifié et les événements qui se produisent dans le futur (cela est décrit en détail ci-dessus). Notez, comme précédemment, que le RSI ne prédit pas le futur, il ne dit rien sur l'état futur du système, mais donne des propriétés intéressantes pour la dernière période de temps. Si de telles corrélations sont trouvées, vous serez gagnant.
Sans la première étape, il est difficile d'une part de comprendre ce que montre l'indicateur sélectionné, et d'autre part, vous ne pouvez pas configurer correctement son travail. Comment allez-vous l'utiliser pour trouver ce qui n'est pas sur le SB si vous ne savez pas ce qui n'est pas sur le SB ? Si l'indicateur est vraiment mauvais, alors tout ce qu'il fait est de filtrer le bruit et il n'y aura aucune différence entre ses lectures à la fois dans un système stérile de marche aléatoire et sur des séries de marché réel (voir le texte surligné dans ma citation).
La plupart des gens font l'erreur de penser qu'ils essaient de négocier une fortune future. La plupart des gens se contentent de faire une approximation de la tendance actuelle dans le futur : les prix ont augmenté ces trois derniers jours - ils continueront donc à augmenter pendant un certain temps. Ils essaient de reproduire les derniers résultats du marché à l'avenir. Ils veulent que le même tableau qui a été dessiné à ce moment-là soit à nouveau dessiné, mais avec eux à bord. Ils veulent que l'histoire se répète. Comment une personne qui souhaite une répétition de l'histoire peut-elle échanger l'avenir ?
..... La plupart des gens se contentent de faire une approximation de la tendance actuelle dans le futur : les prix ont augmenté ces trois derniers jours - ils continueront donc à augmenter pendant un certain temps. Ils essaient de reproduire à l'avenir les dernières performances du marché. ....
Veuillez préciser ce que vous entendez par "sens économique" ?
Les termes du marché ont un sens économique. Prix du marché, rentabilité, délai de récupération, rentabilité, etc.
Par exemple, le prix du marché est le prix réel qui est déterminé en fonction de l'offre et de la demande de biens, etc.
La plupart des gens font exactement le contraire. Ils vendent à la hausse et achètent à la baisse. C'est un fait médical.
Il n'y a pas de majorité et il n'y a pas de minorité. Exactement la moitié achète et l'autre moitié vend. Certains considèrent une augmentation du prix comme une baisse supplémentaire, tandis que d'autres considèrent le contraire comme une augmentation. L'essence de ce qui est dit ne change pas.
C'est un gros morceau. Dois-je le mettre dans les Annales ?
Certains sont doués pour le commerce, d'autres pour la langue russe) Personne n'est tout-puissant.
à C-4
En théorie, vous avez montré une sorte de schéma de recherche "idéal" et correct. Mais :
1) Si je trouve un effet sur une série de prix et ensuite le même effet sur une série de SB, cela signifie-t-il que l'effet ne peut pas être utilisé ? Non ! Il doit, peut et doit !
2) Est-il possible que l'effet indiqué sur une série de prix soit également indiqué sur une série de SB et que cet effet influence positivement le bénéfice de TC dans le futur ? Oui ! Absolument ! Pourquoi pas ? La coïncidence de cette pièce particulière de la série SB, le hasard - peu importe.
3. si je détecte une corrélation stable entre l'ensemble des indirecteurs et le comportement du prix, mais que je ne peux pas exprimer consciemment la signification exacte de l'indicateur résultant de l'ensemble des indirecteurs, dois-je quand même utiliser ce nombre "magique" pour construire mon TS ? Oui, absolument !
NS - vous chargez tout ce qui est possible sur l'entrée, et le réseau, sans penser à la signification de l'eq, apprend de l'échantillon et cherche des corrélations cachées.
OK, disons que le réseau a trouvé une corrélation. Effet positif dans le commerce, mais le complexe de perfectionnisme vous empêche de dormir - cherchez une interprétation écologique du modèle trouvé. Mais pas plus ! Et non le fait que vous le trouverez ! Et pas le fait que vous trouverez la moindre explication logique du schéma trouvé
Да, я загнал в НС 100 индюкаторов, заранее не зная комбинация каких из них даст эффект! Да, НС нашла комбинацию! И что, смысла торговать ее нет????
Vous ne savez pas si cette combinaison convient ou non. Même si la combinaison n'est pas adaptée, et qu'elle tâtonne pour trouver quelque chose, vous ne savez pas ce que c'est, et après un certain temps, lorsque le processus change, la combinaison cessera d'attraper le bénéfice. Dans l'autre cas, si l'ensemble de règles est délibérément affiné pour identifier le processus, lorsqu'il change dans certaines limites, il suivra ces changements et empêchera le système de "s'épuiser".
Ne vous faites pas d'illusions. Vous ne savez même pas quels indicateurs vous utilisez, vous ne savez pas ce qu'ils montrent, vous ne savez pas ce que vous voulez trouver exactement, vous n'êtes intéressé que par une seule chose - le profit. Pour faire simple : vous mélangez tout en un seul tas et l'introduisez dans la machine. Le pauvre NS donne quelque chose qui ressemble à une "tarte" pour ne pas être violé à nouveau. Cela rappelle à tout le monde le célèbre dessin animé sur la façon dont un enfant paresseux est entré dans un conte de fées. Au lieu de faire des pirozhki dans un four russe, on a fait un mélange infernal de pâte dans un seau et de bois de chauffage non coupé. En réalité, une seule chose attend ces systèmes : un échec garanti. Le marché n'est pas un réseau neuronal, il ne peut être forcé ou violé.
Vous ne savez pas si la combinaison est adaptée ou non. ....
C'est un gros morceau. Dois-je le mettre dans les Annales ?
Améliorez mes messages. Il y a déjà quelques candidats dignes de ce nom.
à C-4 :
Vous ne savez pas si cette combinaison vous convient ou non - c'est tout à fait vrai, je ne le sais pas ! Mais je suis sûr d'une chose : le système vous donnera plusieurs combinaisons et si l'une d'entre elles ne vous convient pas, elle en fera également partie.
Même si cette combinaison ne convient pas, et qu'elle capte quelque chose, vous ne savez pas ce que c'est, et après un certain temps, lorsque le processus change, cette combinaison cessera de capter des bénéfices. - tout à fait juste. Je vais vous dire plus que cela - je n'ai jamais cru, ne crois pas et ne croirai pas aux combinaisons et aux systèmes "éternels". Ce dont j'ai besoin de la combinaison, c'est qu'elle permette d'engranger des bénéfices pendant un certain temps et un mécanisme permettant de calculer l'efficacité du système. Une fois que l'efficacité aura baissé, je passerai à la suivante.
Dans l'autre cas, si un ensemble de règles est délibérément affiné pour identifier un processus, lorsqu'il change dans certaines limites, il suivra ces changements et empêchera le système de "s'éventer". - C'est possible. Tout à fait. En quoi la théorie est-elle un exemple pratique ? Sinon, c'est l'histoire d'un pays aux rivières laiteuses et aux berges acides.
Ne vous faites pas d'illusions. Vous ne savez même pas quels indicateurs utiliser, vous ne savez pas ce qu'ils montrent, vous ne savez pas ce que vous voulez trouver exactement, vous ne vous intéressez qu'à une seule chose - le profit. Pour faire simple : vous mélangez tout en un seul tas et l'introduisez dans la machine. La pauvre NS donne quelque chose qui ressemble à une "tarte" pour ne pas être violée à nouveau. Cela rappelle à tout le monde le célèbre dessin animé sur la façon dont un enfant paresseux est entré dans un conte de fées. Au lieu de faire des pirozhki dans un four russe, on a fait un mélange infernal de pâte dans un seau et de bois de chauffage non coupé. En réalité, une seule chose attend ces systèmes : un échec garanti. Le marché n'est pas un réseau neuronal, il ne peut être forcé ou violé. - Oui, entre autres choses. Et je suis honnêtement et franchement conscient de cela et je l'admets. Et je sais qu'au moins certaines de ces tartes seront tout à fait comestibles. Absolument.
Est-il possible de construire un CT de cette manière - oui. Et elle a été prouvée par des décennies d'expérience pratique du trading. Les gens ajoutaient des chiffres, les multipliaient et les divisaient sans trop réfléchir à leur signification et obtenaient de plus en plus d'indices. Certaines de ces tartes se sont avérées être comestibles.
Un exemple d'un TS rentable construit de manière "consciente" ?