[Archive] Apprenez à gagner de l'argent avec les villageois ! - page 770

 
GEFEL:


... il sera seulement indolore pour quelques-uns de perdre cet argent.

...
Je pense qu'il est peu probable que KimIV soit confronté à ce problème, car l'argent est probablement réparti sur un portefeuille épais d'EA multi-devises, avec de nombreuses stratégies faiblement corrélées et l'effet de diversification donne la possibilité de travailler de manière régulière même avec un risque accru pour les EA individuels.
 
khorosh:
Je ne pense pas que KimIV soit en danger, parce que l'argent est probablement alloué à un portefeuille épais d'EAs multi-devises, avec beaucoup de stratégies faiblement corrélées et l'effet de divergence permet de travailler de façon régulière même avec un risque accru pour les EAs individuels.


Je suis d'accord, je prêche également la diversification de la négociation de différents marchés, instruments et stratégies. Nous avons alors le système stable résultant.

Mais ici, certains plaident pour une stratégie unique donnant 100% par semaine avec des risques exorbitants...

 
GEFEL:

Mais ici, certains plaident pour une seule stratégie qui donne 100% par semaine avec des risques exorbitants...

Ne réagissez pas de façon excessive. Si vous ne comprenez toujours pas le risque et le rendement de l'EA en question, alors je suis désolé et je ne peux pas vous aider.

Et tout le monde ici sait aussi que les portefeuilles sont très recherchés. Je le pense aussi.

 
OnGoing:

Pour que les villageois fassent des expériences.

J'ai trouvé une curieuse haie de 12 paires. Quelques jours déjà à travailler dans un couloir étroit de +5 c.u. maximum. - 5 c.u. (avec le lot donné 0,01).

Écart total, commissions comprises -2,5 c.u.

Dans le scénario de la bande-annonce dans un sens, respectivement, pour spéculer dans l'autre, vous devez inverser toutes les positions à l'opposé (je pense que la plupart n'ont aucun problème à faire la deuxième moitié).

Le problème avec ce type de structure est que vous devez les fermer tous presque instantanément, et plus il y a de commandes, plus c'est mauvais. Surtout si le courtier retient la fermeture.
 
4x-online:
Le problème avec ce type de construction est qu'elles doivent toutes être fermées presque immédiatement, et plus il y a de commandes, plus il sera difficile de le faire. Surtout si le courtier retient la fermeture.

Le fait est que chacune des positions incluses dans une couverture a un faible poids par rapport à l'ensemble, et même s'il y a un mouvement contre nous au moment de la clôture, il est très faible. Et parfois, cela se produit même en notre faveur.

En outre, si nous organisons correctement la fermeture, si nous gérons correctement le flux d'activité et d'autres erreurs, nous pouvons réduire le temps de fermeture au minimum.

De plus, il est logique de laisser une petite marge bénéficiaire (supérieure à la norme) pour les coûts d'exécution.

 
OnGoing:

Le fait est que chacune des positions incluses dans une couverture a un faible poids par rapport à l'ensemble, et même s'il y a un mouvement contre nous au moment de la clôture, il est très faible. Et parfois, cela se produit même en notre faveur.

En outre, si nous organisons correctement la fermeture, si nous gérons correctement le flux d'activité et d'autres erreurs, nous pouvons réduire le temps de fermeture au minimum.

De plus, il est logique de laisser une petite marge bénéficiaire (supérieure à la norme) pour les coûts d'exécution.

Tout cela est compréhensible. Mais je suis un pessimiste face au monde réel et je préfère, ahem...ahem...en faire trop. :)
La signification de "bénéfice excédentaire" n'est pas très claire. La plage spécifiée est de +5 -5. Que disent les tests pendant au moins 3 ans ? S'agit-il d'une structure stable ? Ou est-il possible de s'envoler parfois ?
 
4x-online:
C'est tout à fait compréhensible. Mais je suis pessimiste sur le réel et je préfère, ahem...ahem...en faire trop. :)
La signification du "bénéfice excédentaire" n'est pas très claire. La plage spécifiée est de +5 -5. Que disent les tests pendant au moins 3 ans ? S'agit-il d'une structure stable ? Ou est-il possible de s'envoler parfois ?

Je ne l'ai pas testé sur l'histoire. Je ne le regarde que depuis trois jours. Mais je peux déjà voir que le potentiel est là. Ceux qui l'ont compris feront, je pense, la meilleure exécution possible pour réduire au maximum la probabilité de collisions.

Je vois l'objectif dans ce cas dans la gamme de 2-3 c.u. Une marge d'environ 0,5 c.u. Pour une exécution plus rapide de la cible, il est préférable d'entrer par les limites du couloir. Ces derniers peuvent être définis par le suivi d'une couverture constamment ouverte sur une démo.

Bien sûr, +5 et -5 ne sont que des estimations, et les limites réelles de la fourchette sont très provisoires.

Je considère personnellement que le trading manuel est le plus prometteur avec cette stratégie. Il suffit de faire 1 à 2 entrées rentables par jour et d'en tirer 3 à 5 % de dépôt par jour. Les risques peuvent permettre d'utiliser le mm approprié pour cela.

 
OnGoing:

Je ne l'ai pas testé sur l'histoire. Je ne le regarde que depuis trois jours. Mais je peux déjà voir que le potentiel est là. Ceux qui l'ont compris feront, je pense, la meilleure exécution possible pour réduire au maximum la probabilité de collisions.

Je vois l'objectif dans ce cas dans la gamme de 2-3 c.u. Une marge d'environ 0,5 c.u. Pour une exécution plus rapide de la cible, il est préférable d'entrer par les limites du couloir. Ces derniers peuvent être définis par le suivi d'une couverture constamment ouverte sur une démo.

Bien sûr, +5 et -5 ne sont que des estimations, et les limites réelles de la fourchette sont très provisoires.

Je considère personnellement que le trading manuel est le plus prometteur avec cette stratégie. Il suffit de faire 1 à 2 entrées rentables par jour et d'en tirer 3 à 5 % de dépôt par jour. Les risques sont suffisamment importants pour que l'on utilise le mm approprié pour cela.

Il est préférable d'effectuer des tests pour comprendre le comportement du "portefeuille" sur des marchés rapides. Personne n'a jamais annulé les picks (y compris ceux tirés par le courtier). De plus, on peut essayer de trouver les cadres temporels "couloirs" dans les tests. Si elle existe. C'est-à-dire qu'il y a une certaine limite de couloir qui se forme à l'une ou l'autre heure terminale, puisque les entrées sont censées être faites manuellement/script si j'ai bien compris. En bref, les tests sont la clairvoyance zéro même dans ce cas et les statistiques utiles peuvent donner.
 

Au lieu d'une couverture ouverte en permanence, on peut aussi fabriquer un indicateur simple. C'est-à-dire afficher le même nombre sur le graphique - le profit total de la couverture "virtuelle", en prenant comme point de référence le moment de l'initialisation de l'indicateur et en se souvenant des valeurs de prix pour tous les symboles.

De plus, vous pouvez surveiller les limites de la portée en les affichant également. C'est-à-dire les valeurs maximales et minimales du bénéfice total pour tout le temps, ou pour une période de temps.

 
4x-online:
Il est préférable d'effectuer des tests pour comprendre le comportement du "portefeuille" sur des marchés rapides. Personne n'a jamais annulé les picks (y compris ceux tirés par le courtier). De plus, on peut essayer de trouver les cadres temporels "couloirs" dans les tests. Si elle existe. C'est-à-dire qu'il y a une certaine limite de couloir qui se forme à l'une ou l'autre heure terminale, puisque les entrées sont censées être faites manuellement/script si j'ai bien compris. En bref, les tests sont la clairvoyance zéro même dans ce cas et les statistiques utiles peuvent donner.
Je réfléchissais à la meilleure façon d'effectuer une telle analyse. Effectuer un simple test d'ouverture/fermeture sur l'historique est une chose. Mais identifier le modèle de comportement et retracer le temps de déplacement dans une fourchette est une autre chose.