Mécanisation de la sélection optimale des paramètres. Trouver un dénominateur commun. - page 8
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lasso:
......
Affichons ici les résultats de l'optimisation d'un EA sur la MA incluse dans la livraison de MT4, (ou toute autre, pas de problème).
et vous essayez de sélectionner un "bon ensemble".
....Constructif :
postons ici les résultats de l'optimisation de l'EA sur la MA incluse dans la livraison MT4, (ou toute autre, pas de problème)
et vous essayez de sélectionner un "bon ensemble".
Ce n'est pas constructif, c'est de l'exagération) En plus d'un bon ensemble, il doit y avoir un système solide et significatif et la mashka de la livraison MT4 n'en fait pas partie.
Non, il n'y avait pas de désespoir - il y avait un réinvestissement))). Mais je suis d'accord pour dire que c'est une preuve de nature personnelle. Quelle que soit la façon dont vous le regardez, il s'agit toujours de backtesting sur l'histoire. Même un vrai test est déjà une histoire)) Et vous rencontrerez des statistiques de toute façon, si vous voulez un avantage statistique plutôt qu'un jeu de devinettes :)
Je dirais que c'est une preuve de nature ponctuelle. Il y a eu un cas similaire sur pamm A..ri par exemple, qui a réussi à lever 11000% en 3 mois si je me souviens bien.
Quant à l'avantage statistique, il devrait être présent, mais pas sur la base de backtests.
Je dirais que c'est une preuve de nature ponctuelle. Il y a eu un cas similaire sur pamm A..ri par exemple, qui a réussi à lever 11000% en 3 mois si je me souviens bien.
Quant à l'avantage statistique, il devrait être présent, mais pas sur la base de backtests.
alors c'est juste un avantage - pas une statistique : )
alors c'est juste un avantage - pas une statistique : )
Je dirais que c'est une preuve de nature ponctuelle. Il y a eu un cas similaire
)))
Quel est le problème de l'admettre comme preuve ?
IMHO.
1) Le TS à optimiser doit fonctionner avec un lot constant.
2) Pas plus d'un poste à la fois, sinon il s'agit en fait déjà de deux TS ou plus.
1) Cette condition ne convient pas à tous les TS. Dans certaines TS, la modification du volume des commandes peut ne pas faire partie du MM.
2) Il n'est pas nécessaire que ce soit deux TS ou plus. Exemple : Nous obtenons le signal d'entrée sur chaque barre mais les ordres ont des TP et SL, donc plusieurs ordres seront sur le marché simultanément dans un TS.
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Je suggère ce qui suit, comme critère de sélection des paramètres parmi les paramètres optimisés dont nous disposons déjà
a) si le volume des commandes est constant alors :
K=Prr/Sub.ser.
où :
Ppr - pourcentage de trades rentables sur le nombre total ; Sub.serv - série maximale de trades perdants
b) si le volume des ordres est "flottant" (voir point 1), alors
K=Av/Sub.ser.
où :
Av - valeur moyenne des transactions rentables ; Sub.ser - série maximale de transactions perdantes
Naturellement, plus le K est grand, mieux c'est.
alors c'est juste un avantage - pas une statistique : )
Ce n'est pas si simple, mon ami) mais à ce sujet plus tard...
Quand ?
Quand ?