Essayer de distinguer la majoration réelle de la devise de la majoration illusoire de la devise et reconnaître la simultanéité des mouvements des paires. - page 6
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en disant après chaque action - je ne suis pas fou ..... je ne suis pas fou....))))
Je ne voulais pas faire décoller quelqu'un avec mes posts. Le point que j'ai écrit précédemment : nous introduisons une hypothèse de travail : s'il existe une tendance pour une devise (pour un ensemble de paires), elle se poursuivra. Nous le vérifions sur les données, en formalisant la notion de tendance en un seul nombre, et ce nombre caractérise le vecteur de mouvement des paires de devises. Ensuite, nous vérifions si notre hypothèse est viable en ouvrant des transactions avec un pas d'avance (par exemple, tous les calculs sur des barres d'une heure et une transaction s'ouvre une heure) sur toutes les paires.
J'écrirai ci-dessous en petits caractères, car le sujet n'a pas compris cette absurdité. Si ça ne le dérange pas, continuons à délirer.
Ici encore, nous avons un CT, dont peu de gens veulent entendre parler :( Mais maintenant, tout est encore plus tordu : il y a déjà deux entropies différentes - thermodynamique et informationnelle.
Au sujet de la formalisation : je ne sais pas encore moi-même. Si nous définissons une macrosignature comme une somme muette de codes (par exemple, pour <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>, elle vaut 1), il est logique de considérer comme une tendance un micro-état représentatif d'une macrosignature dont la macrosignature est significativement différente de zéro.
Encore une fois sur les termes :
Un micro-état est un vecteur dans lequel tous les codes de devises de toutes les paires sont ordonnés. C'est par exemple <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>. La signature de ce micro-état est {-2,4,+3}, c'est-à-dire deux -1, quatre 0 et trois +1.
Un micro-état correspond toujours à la situation réelle sur le marché et vice versa. La probabilité d'absolument tout micro-état est une constante, en raison de la manière même dont les codes sont calculés (par quantiles), et elle est égale à 3^(-9) pour neuf paires. Mais nous savons tous très bien qu'une forte tendance et un plat ordinaire ne sont pas du tout des états de probabilité égale. Nous devons donc passer à des états macro pour compter les probabilités.
Un macro-état est l'ensemble des micro-états ayant une signature identique (=équivalente). Il y en a beaucoup ici, mais je peux en citer quelques-uns pour que ce soit clair :
<+1,0,+1,0,+1,-1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0,0,0,0>, etc.
Le macro-état est entièrement déterminé par la signature, contrairement au micro-état. Le macro-état est nécessaire pour estimer les probabilités (c'est ainsi qu'il me semble).
Les transitions entre des micro-états équivalents (c'est-à-dire au sein d'un même macro-état, la signature étant préservée) sont libres et imprévisibles.
Les transitions entre les macro-états sont également imprévisibles, mais pas aussi libres.
Il existe une hypothèse selon laquelle l'entropie thermodynamique du macro-état est une caractéristique tendant à l'inertie, c'est-à-dire qu'il peut être judicieux d'en parler dans le sens de la prédiction.
Voici l'un des exemples les plus étranges de l'inertie entropique (thermodynamique) : parfois, avant des nouvelles très fortes comme les bandes-annonces, il y a un calme plat extrêmement dur (calme plat), lorsque presque toutes les paires fluctuent à quelques pips près. Supposons qu'à un moment donné, il s'agisse d'un micro-état <0,0,0,0,0,+1,0,0> auquel correspond un macro-état avec la macrosignature {-0,8,+1}. Il s'agit d'un macro-état très improbable, avec une probabilité 130 fois plus faible que la probabilité d'un plat typique {-3,3,+3}. Son entropie t/d (logarithme du nombre de micro-états équivalents) est ln( 9!/(0!*8!*1 !) ) = ln(9) ~ 2.20.
Le marché explose sur le quid (supposons que le quid monte) après l'annonce de la nouvelle. Il s'agit, disons, du micro-état <+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>. Il correspond à un macro-état {-0,1,+8} dont l'entropie t/d est ln( 9!/(0!*1!*8 !) ) = ln(9) ~ 2.20, c'est-à-dire la même !
L'entropie T/d n'a pas changé du tout, bien que la nature du marché ait radicalement changé. Mais quelque chose a changé : c'est la macrosignature. Il était proche de zéro (calme plat), et maintenant il est 8.
Je pense qu'il serait très intéressant de voir comment le micro-état du système évolue dans le temps. Il y a peut-être des modèles.
C'est déjà après la connexion ?
J'écrirai ci-dessous en petits caractères, car dans ce non-sens, Topikstarter n'a pas compris. Si cela ne le dérange pas, nous continuerons à nous extasier.
Voilà encore un TI dont peu de gens veulent entendre parler :( Mais maintenant, c'est encore plus tordu : il y a déjà deux entropies différentes - thermodynamique et informationnelle.
Au sujet de la formalisation : je ne sais pas encore moi-même. Si nous définissons une macrosignature comme une somme muette de codes (par exemple, pour <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> elle est égale à 1), il est alors logique de considérer comme une tendance un micro-état qui est représentatif d'une macrosignature dont la macrosignature est significativement différente de zéro.
Encore une fois à propos des termes :
Le micro-état est un vecteur dans lequel tous les codes de devises de toutes les paires sont écrits de manière ordonnée. C'est par exemple <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>. La signature de ce micro-état est {-2,4,+3}, c'est-à-dire deux -1, quatre 0 et trois +1.
Le micro-état correspond toujours à la situation réelle du marché et vice versa. La probabilité d'absolument tout micro-état est une constante, en raison de la manière même dont les codes sont calculés (par quantiles), et elle est de 3^(-9) pour neuf paires. Mais nous savons tous très bien qu'une forte tendance et un plat ordinaire ne sont pas du tout des états de probabilité égale. Nous devons donc passer aux macro-états pour calculer les probabilités.
Les macro-états sont l'ensemble de tous les micro-états ayant des signatures identiques (=équivalentes). Il y en a beaucoup ici, mais je peux en citer quelques-uns pour que ce soit clair :
<+1,0,+1,0,+1,-1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,-1,-1,0,0,0>, etc.
Le macro-état est entièrement piloté par les signatures, contrairement au micro-état. Le macro-état est nécessaire pour estimer les probabilités (c'est ce qu'il me semble).
Les transitions entre micro-états équivalents (c'est-à-dire au sein d'un macro-état, avec signature préservée) sont libres et imprévisibles.
Les transitions entre macro-états sont également imprévisibles, mais pas aussi libres.
Il existe une hypothèse selon laquelle l'entropie thermodynamique du macro-état est une caractéristique à inertie, c'est-à-dire qu'il peut être judicieux d'en parler.C'est-à-dire qu'il peut être utile d'en parler dans le sens de la prévision.
Voici l'un des exemples les plus étranges de l'inertie entropique (thermodynamique) : parfois, avant des nouvelles très fortes comme les trailers, il y a un calme plat extrêmement dur (calme plat), lorsque presque toutes les paires fluctuent à quelques pips près. Supposons qu'à un moment donné, il s'agisse d'un micro-état <0,0,0,0,0,+1,0,0> auquel correspond un macro-état avec la macrosignature {-0,8,+1}. Il s'agit d'un macro-état très improbable, avec une probabilité 130 fois plus faible que la probabilité d'un plat typique {-3,3,+3}. Son entropie t/d (logarithme du nombre de micro-états équivalents) est ln( 9!/(0!*8!*1 !) ) = ln(9) ~ 2.20.
Le marché explose sur le quid (supposons que le quid monte) après l'annonce de la nouvelle. Il s'agit, disons, du micro-état <+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>. Il correspond au macro-état {-0,1,+8} dont l'entropie t/d est égale à ln( 9!/(0!*1!*8 !) ) = ln(9) ~ 2,20, c'est-à-dire la même !
L'entropie t/d n'a pas complètement changé, bien que le caractère du marché ait radicalement changé. Mais quelque chose a changé : la macrosignature. Il était proche de zéro (calme plat), et maintenant il est 8.
Je pense qu'il serait très intéressant de voir comment le micro-état du système évolue dans le temps. Il y a peut-être des modèles.
Alexei, comment es-tu petit..... C'est quoi ce système de ponzi avec le rétrécissement de la police... J'apprécie beaucoup vos rares déclarations sur mes pensées et je ne ressens aucune agressivité ni aucun manque de respect à votre égard...... C'est juste que si une personne sait que 2+2=4 et que l'autre ne le sait pas - vous ne devriez pas la juger pour cela je suis à la recherche de.....
Je suis désolé, je ne suis pas doué pour les mathématiques... .....
Pour l'amour de Dieu, arrêtez de délirer (dans le bon sens du terme).
Au fait, il serait bon d'avoir plus de photos.
J'ai corrigé la police dans le message original.
Problème avec les images : l'entropie (quelle qu'elle soit) n'est pas facile à visualiser :)
Mais de votre part, Valera, des photos seraient extrêmement utiles : le sujet vous appartient.
J'ai corrigé la police dans le message original.
Problème avec les images : l'entropie (quelle qu'elle soit) n'est pas facile à visualiser :)
Mais de votre part, Valera, des photos seraient extrêmement utiles : le sujet vous appartient.
J'écrirai ci-dessous en petits caractères, car le sujet n'a pas compris cette absurdité. Si ça ne le dérange pas - continuons à délirer.
Nous revoilà avec TI, dont peu de gens veulent entendre parler :( Mais maintenant c'est encore plus tordu : il y a déjà deux entropies différentes - thermodynamique et informationnelle.
A la question de la formalisation : je ne me connais pas encore. Si nous définissons une macrosignature comme une somme muette de codes (par exemple, pour <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>, elle vaut 1), il est alors logique de considérer comme une tendance un tel micro-état, qui est un représentant d'une macrosignature significativement différente de zéro.
Encore une fois, à propos des termes :
Un micro-état est un vecteur dans lequel tous les codes de devises de toutes les paires sont ordonnés. C'est par exemple <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>. La signature de ce micro-état est {-2,4,+3}, c'est-à-dire deux -1, quatre 0 et trois +1.
Un micro-état correspond toujours à la situation réelle sur le marché et vice versa. La probabilité d'absolument tout micro-état est une constante, en raison de la manière même dont les codes sont calculés (par quantiles), et elle est égale à 3^(-9) pour neuf paires. Mais nous savons tous très bien qu'une forte tendance et un plat ordinaire ne sont pas du tout des états de probabilité égale. Nous devons donc passer à des états macro pour compter les probabilités.
Un macro-état est l'ensemble des micro-états ayant une signature identique (=équivalente). Il y en a beaucoup, mais je peux en citer quelques-uns pour que ce soit clair :
<+1,0,+1,0,+1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0,0,0> etc.
Le macro-état est entièrement déterminé par la signature, contrairement au micro-état. Le macro-état est nécessaire pour estimer les probabilités (c'est ainsi qu'il me semble).
Les transitions entre des micro-états équivalents (c'est-à-dire au sein d'un même macro-état, avec la signature intacte) sont libres et imprévisibles.
Les transitions entre les macro-états sont également imprévisibles, mais pas aussi libres.
Il existe une hypothèse selon laquelle l'entropie thermodynamique du macro-état est une caractéristique tendant à l'inertie, c'est-à-dire qu'il peut être judicieux d'en parler dans le sens de la prédiction.
Voici l'un des exemples les plus étranges de l'inertie entropique (thermodynamique) : parfois, avant des nouvelles très fortes comme les bandes-annonces, il y a un calme plat extrêmement dur (calme plat), lorsque presque toutes les paires fluctuent à quelques pips près. Supposons qu'à un moment donné, il s'agisse d'un micro-état <0,0,0,0,0,+1,0,0> auquel correspond un macro-état avec la macrosignature {-0,8,+1}. Il s'agit d'un macro-état très improbable, avec une probabilité 130 fois plus faible que la probabilité d'un plat typique {-3,3,+3}. Son entropie t/d (le logarithme du nombre de micro-états équivalents) est ln( 9!/(0!*8!*1 !) ) = ln(9) ~ 2.20.
Après l'annonce de la nouvelle, le marché explose sur le quid (disons que le quid monte). Il s'agit, disons, du micro-état <+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>. Il correspond à un macro-état {-0,1,+8} dont l'entropie t/d est ln( 9!/(0!*1!*8 !) ) = ln(9) ~ 2.20, c'est-à-dire la même !
L'entropie T/d n'a pas changé du tout, bien que la nature du marché ait radicalement changé. Mais quelque chose a changé : c'est la macrosignature. Il était proche de zéro (calme plat) et il est maintenant de 8.
Je pense qu'il serait très intéressant de suivre l'évolution du micro-état du système dans le temps. Il y a peut-être des modèles.