Essayer de distinguer la majoration réelle de la devise de la majoration illusoire de la devise et reconnaître la simultanéité des mouvements des paires. - page 2

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Pour commencer, j'essaie d'examiner la perception séparée des ticks positifs et négatifs en calculant la MA par exemple à partir des incréments séparément pour les ticks positifs et négatifs... Quelqu'un fait (1+1+0+0+1+1)/6, mais plus correctement (1+1+0+0+1+1)/4, c'est-à-dire que la période de calcul de la moyenne est flottante...
 
Figar0:

Eh bien, d'après ce que je comprends, je pense que tout cela ne sert à rien. Ça ne va rien faire du tout. En quoi le nombre d'échanges importe-t-il ? Ce volume est-il le fait de petits ou de grands spéculateurs ? Il y a peu de corrélation avec les tiques. Il n'y a pas non plus de corrélation avec les volumes réels, mais au moins ils nous disent quelque chose.

"Mouvement simultané des paires", soit dit en passant, est une autre expression. Probablement que quelque chose comme l'arbitrage se prépare dans votre tête. Mais oui c'est un vélo, avec des roues carrées et un cycliste barbu, pas sur notre honneur non plus. La seule chose qui me semble sensée dans votre raisonnement est d'essayer de saisir l'image globale du mouvement des instruments. Certaines personnes ne peuvent pas voir la forêt pour les arbres. Après tout, qu'est-ce qui constitue essentiellement le mouvement de tout instrument ? C'est la somme de deux mouvements, par exemple le prix du pétrole, qui est le pétrole lui-même (dicté par la demande, les niveaux de production, la saisonnalité, etc.) et la variation de ce dans quoi il est coté, par exemple le dollar. De toute évidence, par exemple sur le marché des changes, il serait judicieux d'acheter l'EUR/USD lorsque l'UE se renforce et que le dollar s'affaiblit, car même si un changement de tendance de l'une des devises n'entraîne pas de perte. Les mouvements des indices de devises sont plus prévisibles que ceux des paires de devises. Quel Capitaine Evidence je suis)

Les acteurs du marché peuvent utiliser l'arbitrage et les ticks, car ils ont déjà commis de nombreuses erreurs. Les trous y sont repris plus vite que nous n'avons le temps d'enfiler l'aiguille.

Je dirais que oui... je pense qu'il y a une différence entre celui qui a fait du volume ou beaucoup de spéculateurs ..... celui qui fait des investissements compte sur un mouvement qui ne peut pas se terminer rapidement..... à propos des ticks .... tout le monde pense que le volume du tick doit être utilisé directement, c'est faux..... il faut considérer une séquence d'impulsions, même si elles ne sont pas uniformément espacées et unidirectionnelles.
Je suis tout à fait d'accord avec l'arbitrage, il n'est pas applicable ..... mais pourquoi n'est-il pas applicable ....

 
trol222:

Je dirais ici... Je pense qu'il y a une différence entre celui qui a fait un volume ou beaucoup de spéculateurs ..... celui qui fait des perfusions compte sur un mouvement qui ne peut pas se terminer rapidement..... à propos des ticks .... tout le monde pense que le volume du tick doit être utilisé directement, c'est faux..... il faut considérer une séquence d'impulsions, même si elles ne sont pas uniformément synchronisées et unidirectionnelles.
Je suis tout à fait d'accord avec l'arbitrage, il n'est pas applicable ..... mais pourquoi n'est-il pas applicable ....


Allez-vous analyser les tiques en MT ?

Réponse : les ticks sont générés par la société de courtage elle-même.

Et leur intensité - dépend de la volatilité d'une alimentation primaire et des paramètres des filtres...

Vous obtiendrez donc une corrélation triviale avec la "volatilité".

J'ai déjà affiché l'intensité des ticks pour deux majors et leur croisement par jours de la semaine et heures de trading.

Et le nombre de ticks (quelqu'un compte son volume) était plus important par unité de temps avec la croix.

C'est impossible à comprendre.
;)

 
avatara:

Allez-vous analyser les tiques en MT ?

Alors je vais répondre - les tics sont générés par le DT lui-même.

Et leur intensité - dépend de la volatilité de l'alimentation primaire et du réglage des filtres...

Vous obtiendrez donc une corrélation triviale avec la "volatilité".

J'ai déjà affiché l'intensité des tics de deux majors et de leurs croisements par jour de la semaine et par heure de négociation.

Et le nombre de ticks (quelqu'un compte son volume) était plus important par unité de temps avec la croix.

C'est impossible à comprendre.
;)


il est clair que les filtres .... Lors d'un mouvement brusque d'une paire de devises, par exemple EUR/USD, le pic du flux tic-tac augmentera naturellement pour une paire peu liquide, disons Eur/DKK ou USD/DKK ou les deux ; mais je pense que sur une paire peu liquide le pic devrait être anormalement plus grand, sinon il y aura des situations d'arbitrage.
 
Les tiques sur les paires pour l'analyse ont été prises sur les ducas.
 
trol222:

il est clair que les filtres .... Lorsqu'il y a un fort mouvement de prix, par exemple EUR/USD, le pic dans le flux tickwise augmente naturellement pour la paire à faible liquidité Eur/DKK ou USD/DKK ou les deux, mais je pense que pour la paire à faible liquidité, le pic devrait être anormalement plus grand, sinon il y aura des situations d'arbitrage.

Vous pouvez l'analyser vous-même.

 
avatara:

Vous pouvez l'analyser vous-même.


Qu'est-ce que c'est et est-ce que ça marche sur les cinq chiffres?
 
Je suis d'accord à cent pour cent sur le vélo barbu à roues carrées. Quant au nombre de posts, vraiment un peu tendu. Jusqu'à ce que l'idée se développe en une idée, il est difficile de la percevoir. Quant à la question de la présence de traders spécifiques sur le marché, pour cela il y a un SOT. Pour ce qui est de compter les tiques, on pointe beaucoup du doigt. Sans vouloir vous offenser, cela me fait penser : je pense que le réservoir est enterré ici, sur ce terrain.Et on ne sait pas où exactement ni à quelle profondeur.
 

Occupons-nous des tiques.

Un tick, pour autant que je le comprenne, est le fait d'un changement de prix, rien de plus.

Un changement de prix peut se produire même sans qu'aucune transaction ne soit effectuée,

par exemple, si personne ne veut vendre un instrument au prix actuel, un prix plus élevé est fixé, etc.

Les ticks fournissent des informations sur le changement de prix, le nombre de changements de prix, mais pas sur les volumes. Arrêt complet.

Que ça te plaise ou non, c'est comme ça.

P.s.

Si par volume on entend le nombre de ticks ? Pourquoi le volume ? Y a-t-il un baril ?

Je peux l'imaginer. Prendre une poignée de tiques dans le baril ou en ajouter.

 
avatara:

Ainsi, le nombre de ticks (quelqu'un le compte comme un volume) sur la croix était plus grand par unité de temps.

C'est un peu exagéré.

C'est normal. Chaque paire a simplement son propre nombre de ticks ("volatilité"), il est inutile de les comparer.

Il n'y a pas si longtemps, j'ai calculé un volume pour les indices de devises en utilisant les données des paires. Les résultats sont assez inattendus - les volumes des indices pour le dollar sont parmi les plus faibles. Et cela ne signifie pas que le quidam a une faible volatilité.

Figar0:

D'après ce que je comprends, il me semble que tout cela ne sert à rien. Ça ne va rien faire du tout. En quoi le nombre d'échanges importe-t-il ? De petits ou de gros spéculateurs ont fait ce volume ? Il y a peu de corrélation avec les tiques. Il n'y a pas non plus de corrélation avec les volumes réels, mais au moins ils nous disent quelque chose.

Il le fera. Bien sûr que oui. Si cette information est obtenue quelque part :). Les volumes de tiques peuvent également fournir des informations. Mais c'est difficile.

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