Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 8
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dans ce cas, l'indépendance n'est pas requise, comme je le comprends, mais fait précisément l'objet d'une évaluation.
Requis. Et l'entropie est estimée sous forme de probabilité.
Où est-il écrit que l'indépendance est requise ? Apparition de lettres dans un texte en langue russe indépendamment du contexte (lettres précédentes) ?
De nombreux exemples d'applications de la CT, en langue russe, se réfèrent à l'analyse de l'alphabet du russe et d'autres langues, ainsi qu'à l'analyse de mots et de phrases (séquences de mots). Et tous ces caractères ne sont pas a priori statistiquement indépendants, et par ces exemples on évalue l'information mutuelle, une valeur qui montre le degré de dépendance. L'indépendance a priori des valeurs étudiées n'est donc pas une condition préalable à l'application correcte de TI.
Argumentation très faible, au niveau de ce quelque part lu, ce quelque part est utilisé, pour quelque chose là, sur ce..... Le dictionnaire académique nous a écrit exactement à ce sujet : "Pour la modélisation des systèmes de communication, une telle approche est légitime, puisqu'ils sont destinés au transfert sans erreur sur un canal de communication de l'information représentée par un ensemble quelconque de symboles. En revanche, lorsque la prise en compte de la valeur et de la signification de l'information est essentielle, l'approche quantitative est inapplicable. Cette circonstance impose des restrictions essentielles aux champs d'applications possibles de la CT. Le fait de ne pas en tenir compte a conduit, aux premiers stades du développement, à une surestimation de l'importance appliquée.
Où est-il écrit que l'indépendance est requise ? L'apparition de lettres dans le texte en langue russe indépendamment du contexte (lettres précédentes) ?
C'est un défaut des statistiques. Je l'utilise moi-même, d'ailleurs.
Merveilleux. Le paquet Statistica est la seule source à consulter pour l'exploration de données. Par conséquent, TI devrait être interdit de l'utiliser. Et bannissez aussi votre propre cerveau, car avec Statistica vous n'en avez plus besoin.
Roman : Alexey, peux-tu dire, s'il est réaliste de traduire tout ce plaisir dans le code dans la direction qui nous intéresse...
A. Sergeev a fait quelque chose de similaire en traduisant l'indicateur de Sultonov en code ou est-ce que je me trompe ?
C'est tout à fait faisable. Je n'y vois pas de limites, mais il est possible de faire des sommes et des logarithmes dans MQL4. Je ne sais pas ce que Sergeev a fait. Mais d'après ce que je sais d'autres sources, la partie la plus difficile des calculs était le calcul de la fonction gamma. TI était hors de question.
HideYourRichess : Vousavez des événements élémentaires, retour, sont identiques aux événements élémentaires de TI ? [...] D'où la question : quel type de "symboles" avons-nous sur le marché ?
Il y a déjà la réponse d'alexeymosc à ce sujet : ce sont des incréments [relatifs], qui peuvent être discrétisés spécifiquement dans ce but. Mon alphabet final contient entre 15 et 50 caractères.
J'anticipe la prochaine question : "Est-il possible de faire ce genre de discrétisation sans faire déborder le garçon de la baignoire ?". Et pourquoi pas ? Je n'ai pas vraiment de procédure pour vérifier si je l'ai fait correctement, mais quelques vérifications de cas extrêmes et particuliers montrent que je n'ai fait aucune erreur fatale. La source avec le récepteur est là aussi.
C'est ce qu'est le canal de communication - pas si facile de répondre. Il semble que ce soit la question avec laquelle vous allez me tuer...
Il existe une réponse supposée qui peut vous sembler hérétique : il s'agit du temps présent, c'est-à-dire la période de temps pendant laquelle les informations du passé sont transmises à la barre zéro.
HideYourRichess : Si vous ne faites pas intervenir les "significations économiques et autres", alors de quels processus parlons-nous ? Un processus est un phénomène "physique", il a des causes et des conséquences. Par exemple, le processus de la chute d'une pomme sur la tête de Newton. Dans l'application aux marchés, le processus d'achat et de vente. Où se trouve tout cela dans les retours ?
Je pense que vous êtes excessivement mécaniste, ma chère. Un processus peut légitimement être un phénomène d'information, consistant en la génération de rendements basés sur des processus réels d'achat et de vente.
HideYourRichess : ter.ver, sur lequel se base ter.inf., exige l'indépendance des événements en question, ou des symboles.
Montrez-moi la source dans laquelle cela est affirmé. Je doute que vous en trouviez un.
Où avez-vous vu que terver exige l'indépendance - si cette indépendance même est un concept définissable dans terver ? Et que pensez-vous que soient les chaînes de Markov ? Et les théorèmes de Bayes ? Et en général le concept de probabilité conditionnelle ?
Avals : Alexey, où sont les calculs qui aboutissent à des "dépendances lointaines et pratiquement fiables" ? Et que signifie le rendement net sans volatilité (comment l'obtient-on, car le rendement seul contient de la volatilité) ?
Je vous ai dit que j'ignorais tout de l'économétrie et que le concept de volatilité était désespérément confus...
Je ne veux pas poster le code de calcul ici, c'est encore un savoir-faire. Mais je peux vous dire en privé comment je les ai faits.
Les conditions du problème ne sont-elles pas claires ? La formulation, d'ailleurs, est tout à fait classique pour ter.ver.
Je ne sais pas )))) si l'indépendance est requise, alors pourquoi une telle chose comme l'entropie conditionnelle ?
Si la séquence des symboles de l'alphabet n' est pas indépendante (par exemple, en français, la lettre "q" est presque toujours suivie de "u", et le mot "avant-garde" dans les journaux soviétiques était généralement suivi de "production" ou de "travail"), la quantité d'information que la séquence de ces symboles transporte (et, par conséquent, l'entropie) est évidemment moindre. L'entropie conditionnelle est utilisée pour tenir compte de ces faits. https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационная_энтропия
Enfin, un diagnostic raisonnable peut être établi.
Ouvrez-la.
Par ailleurs, Statistics ne dispose pas d'une fonction aussi utile que l'algorithme génétique pour la sélection des variables d'entrée, dont dispose NeuroShell. En d'autres termes, un seul produit ne peut pas tout prendre en charge. Matlab ne possède pas non plus de fonctionnalité intégrée pour le calcul de l'information mutuelle, mais un module correspondant a été écrit et est d'ailleurs très demandé.
Mathemat:
Je pense que vous êtes trop mécaniste, ma chère. Un processus peut légitimement être un phénomène d'information, consistant en la génération de rendements basés sur des processus réels d'achat et de vente.
Mathemat:
Montrez-moi la source dans laquelle cela est affirmé. Je doute que vous le trouviez.
Où avez-vous vu qu'un terver exige l'indépendance - si cette indépendance même est un concept définissable dans le terver ? Et que pensez-vous que soient les chaînes de Markov ? Et les théorèmes de Bayes ? Et le concept de probabilité conditionnelle en général ?
Désolé, HideYourRichess, mais tu sembles avoir dépassé les bornes. Je ne sais plus quoi discuter avec vous, puisque vous insistez tant sur des absurdités flagrantes. Votre logique de raisonnement
Ни Марков, ни Байес не имеют отношения к ТИ. А тер.вер. имеет.
est complètement incompréhensible pour moi.
Je ne le croirai pas. Montrez-moi la source qui affirme que
La revendication de l'indépendance est la pierre angulaire de la ter.faith.