Comment minimiser la taille du stop et donc la perte ?
Les verrous ne résolvent pas du tout le problème.
le seul "avantage" acceptable d'une loco, à mon avis, est un répit par rapport à un déplacement majeur non planifié : pour bloquer et prendre une décision lorsque le prix s'est stabilisé.
Si vous voulez le faire exactement comme vous l'avez écrit, vous devez ajouter une ligne avec le prix.
À mon avis, tout n'a pas l'air si compliqué. Vous pouvez toujours placer un stop et le prix l'emportera s'il est mal placé, de sorte que vous vous retrouvez avec une perte réalisée que vous ne pouvez pas reprendre.
Conserver une position avec une perte fixe pendant une certaine période ouvre la possibilité de la rouvrir.
Je sais vers qui me tourner pour le prix, ce n'est pas mon objectif. J'aimerais entendre une critique constructive de cette approche.
Ça n'a pas l'air si compliqué pour moi. Vous pouvez toujours placer un stop et le prix va retracer ce stop s'il est au bon endroit, vous vous retrouvez donc avec une perte réalisée que vous ne pourrez jamais récupérer.
Conserver une position avec une perte fixe pendant une certaine période ouvre la possibilité de la rouvrir.
Je sais vers qui me tourner pour le prix, ce n'est pas mon objectif. J'aimerais entendre une critique constructive de cette approche.
Remplacez le verrou par un arrêt régulier, et au moment où vous ouvrez le verrou, ouvrez une nouvelle position et vous obtiendrez la même chose.
Non, tu dois savoir l'arithmétique jusqu'au CM2 inclus.
Мне хотелось бы улышить конструктивную критику этого подхода.
Il serait bon d'apprendre à utiliser le moteur de recherche : il a été discuté et recalculé de nombreuses fois.
J'aimerais entendre une critique constructive de cette approche.
Vous vous êtes déjà répondu de manière constructive - en décrivant en détail les problèmes de "cette approche".
Cette situation ne pose pas la question de la ruine de la loca, mais j'aimerais connaître les avis sur la viabilité d'une telle variante et l'écriture compétente de la fonction d'ouverture et de fermeture de la position opposée.
d'autre part, vous n'avez vous-même pas déterminé ce que vous voulez entendre : a) vous ne voulez pas entendre parler d'une serrure, mais b) vous voulez entendre parler du travail avec la position opposée.
p.s.. toute variation sur la viabilité est simple à vérifier : ouvrez un compte réel et testez votre TS sur de l'argent réel. si cela a fonctionné pendant un trimestre, alors vous pouvez travailler sur le système en termes d'améliorations.
Vous vous êtes déjà répondu de manière constructive - en décrivant en détail les problèmes que pose "cette approche".
d'un autre côté, vous n'avez vous-même pas déterminé ce que vous voulez entendre : a) vous ne voulez pas entendre parler de loca, mais b) vous voulez entendre parler du travail avec la position opposée.
p.s.. toute variante de la viabilité se vérifie simplement : ouvrez un compte réel et testez votre TS sur de l'argent réel. si cela a tenu un trimestre, alors vous pouvez travailler sur le système en termes d'amélioration.
En le décrivant, j'espérais obtenir des indications sur la façon d'ouvrir et de fermer (suivre) la position opposée au niveau local, voilà la difficulté. Je ne sais pas encore comment le faire correctement.
Je devrais peut-être utiliser non pas le prix mais les valeurs de l'indicateurlorsque le niveau est franchi .
Peut-être quelqu'un a-t-il trouvé un tel indicateur qui atténuerait les forts mouvements autour du niveau.
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Par exemple, la situation initiale
Il y a un canal horizontal. Nous avons des conditions pour trader à l'intérieur du canal. Il y a des situations où le prix casse la limite du canal et part en arrachant les stops.
Il existe des moyens d'utiliser un verrou sous la forme d'un stop et de geler un important drawdown sans fermer la position, ce qui prolonge le temps d'atteinte du drawdown maximal.
Cela signifie avoir une possibilité supplémentaire de revenir dans la zone de profit, en l'occurrence le gain de temps.
Je peux imaginer une telle variante de réalisation.
La difficulté est que le prix peut dépasser le niveau d'ouverture et de fermeture de la position opposée de nombreuses fois dans un court laps de temps. Dans ce cas, il y aura des coûts sous forme de spread ou une petite perte si la position n'est pas fermée à temps. Vous pouvez utiliser une variable qui permettra de fermer une position au-dessus/au-dessous de l'ouverture, tout en gardant un bénéfice ou même un léger bénéfice.
Je pense que nous devrions avoir trois arrêts pour la mettre en œuvre
Le premier arrêt est une déviation du canal où la position opposée sera ouverte. Cet arrêt fixerait les pertes avec un verrou.
Vous pouvez essayer de l'ajuster si le prix après une révolution revient au niveau où la position opposée serait ouverte.
"Le nombre de révolutions nécessaires pour déplacer le niveau peut être réglé dans les paramètres".
Le second stop est un accumulateur de stop loss pour les coûts d'ouverture et de fermeture de la position opposée qui peuvent survenir dans des conditions défavorables.
Le troisième stop est une valeur maximale où toutes les positions ouvertes seront fermées, égale au stop normal d'une position ouverte.
Lasituation idéale serait la suivante.
Nous avons une position de vente ouverte à partir du canal supérieur. Le prix sort du canal et une position opposée "achat" est ouverte lorsque la déviation est franchie par le prix. Nous avons un lock et un stop fixe.
Le prix revient à la zone où le verrou a été ouvert, et le verrou est fermé au prix d'ouverture plus la valeur de la variable du verrou. Après avoir fermé la position opposée, l'écart est proche des points fixés dans la variable pour le rétrécissement, maintenant l'écart sera moindre lorsque le prix se croisera à nouveau. La position est fermée au seuil de rentabilité, le prix continue de baisser et la position initiale entre dans la zone de profit et se déplace dans la direction souhaitée.
Il s'agit de la situation où le prix touche à plusieurs reprises le niveau de la position ouverte.
Nous avons une position ouverte de vente à partir du canal supérieur. Le prix sort du canal et lorsque le prix franchit la déviation, nous ouvrons une position opposée "achat". Nous avons un verrou et un stop fixe.
Le prix revient à la zone où le verrou a été ouvert, et le verrou est fermé au prix d'ouverture plus la valeur de la variable du verrou. Après la fermeture de la position opposée, l'écart est proche des points fixés dans la variable pour le rétrécissement, maintenant le prochain franchissement de la distance d'écart de prix sera moindre. La position est fermée au seuil de rentabilité. Le prix se retourne et recommence à monter, nous ouvrons à nouveau une position d'achat. Le verrou est ouvert. Les conditions sont répétées tant que le prix franchit l'écart.
Si la position ne peut être fermée sur le Breakeven dans des conditions défavorables, la perte est ajoutée au troisième stop loss. Le stop loss est toujours vérifié et si le total du premier et du deuxième stop est égal au troisième stop, toutes les positions sont fermées.
Si la position est fermée avec un petit bénéfice, des points sont déduits de l'accumulateur, ce qui rend le deuxième stop plus bas.
Je pense que pour mettre en œuvre cette fonction, vous avez besoin des données suivantes
le premier arrêt est une déviation du canal par le nombre de points où la position opposée sera ouverte.
un point mort variable, qui est ajouté ou soustrait de la position initialement ouverte.
un rétrécissement de la déviation du canal variable, combien de tours doivent être effectués pour que la première écluse soit réduite.
Le troisième arrêt est un arrêt à sécurité intégrée, qui se déclenche si une serrure ne fonctionne pas pour une raison quelconque.
Le deuxième accumulateur d'arrêt, qui écrit dans un fichier.
Cette situation ne soulève pas la question du bris de serrure. J'aimerais connaître votre opinion sur la viabilité de cette variante et l'écriture compétente de fonctions pour ouvrir et fermer la position opposée.