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Il me semble, au contraire, que c'est bien lorsque, par exemple, vous testez un EA sur H1, mais que les ticks sont modélisés à partir de M1. La sensibilité et, par conséquent, la précision des tests augmentent. Mais tout dépend du conseiller expert et de ce qui le compose, bien sûr.
Quant aux graals des testeurs, chacun doit trouver les principes de leur construction pour distinguer l'illusion de la vérité dans le code et dans les résultats des tests. Je sais qu'il existe de nombreux articles et sujets consacrés au "testeur de stratégie", mais on ne peut pas tout toucher. Vous pouvez manquer ou ne pas comprendre quelque chose en les lisant. Une expérience personnelle est également nécessaire.
Il me semble, au contraire, que c'est bien lorsque, par exemple, vous testez un EA sur H1, mais que les ticks sont modélisés à partir de M1. La sensibilité et, par conséquent, la précision des tests augmentent. Mais tout dépend de l'EA et de sa composition, bien sûr.
Quant aux grails du testeur, chacun devrait arriver indépendamment aux principes de leur construction afin de distinguer l'illusion de la vérité dans le code et dans les résultats des tests. Je sais qu'il existe de nombreux articles et sujets consacrés au "testeur de stratégie", mais on ne peut pas tout toucher. Vous pouvez manquer ou ne pas comprendre quelque chose en les lisant. Une expérience personnelle est également nécessaire.
... Bla, bla, bla... :-)))
Les gars, regardez ma question au début de la page 221. Pouvez-vous nous donner un indice ?
Aidez à réparer la fonction
J'essaie d'écrire une fonction qui détermine le prix de clôture du dernier ordre (par l'heure la plus proche de l'heure actuelle).
Je l'écris comme ça :
Mais
faire
uble PriceCloseLastPos(string smb = "", int cmd = -1, int mMin = -1, int mMax = -1) {
int ticketDateTime=0 ;
int orderTicket=-1 ;
double closePrice = 0 ;
int ordTotal = OrdersTotal() ;
if (smb == "0") smb = Symbol() ;
for (int i = 0 ; i < ordTotal ; i++) {
si (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
si (OrderSymbol() == smb || smb == "") {
if (OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) {
si (cmd < OP_BUY || OrderType() == cmd) {
si (mMin < 0 || (OrderMagicNumber() >= mMin && OrderMagicNumber() <= mMax)) {
si (ticketDateTime < OrderCloseTime()) {
ticketDateTime = OrderCloseTime() ;
orderTicket = OrderTicket() ;
closePrice = OrderClosePrice() ;
}
}
}
}
}
}
}
if(orderTicket > -1) OrderSelect(orderTicket, SELECT_BY_TICKET, MODE_HISTORY ) ;
return(closePrice) ;
}
Mais pour une raison quelconque, la fonction renvoie les données de la toute première commande qui a été ouverte dans le testeur.
En fait, c'est mon objectif intermédiaire. Je voulais écrire une fonction qui donnerait le dernier prix de clôture d'un ordre partiel (pas pour le volume total du lot). Mais je ne sais pas comment m'y prendre...
... Bla, bla, bla... :-)))
Les gars, regardez ma question au début de la page 221. Pouvez-vous me dire...
Sur ce coup-là :
Pouvez-vous me dire pourquoi lorsque j'exécute des tests sur différentes TF, les résultats des tests sont différents, les graphiques sont aussi naturellement différents, les tests de prix d'ouverture
?
Parce que le temps et les prix d'entrée/sortie seront différents. Parce que les TF sont différents.
Celui-là :
?
Parce que les heures d'entrée/sortie et les prix seront différents. Parce que les TF sont différents.
Le fait est que le délai de calcul de l'indicateur est explicitement indiqué... Donc, je ne me soucie pas vraiment de la période de test utilisée, l'essentiel étant qu'elle ne dépasse pas la période de calcul des indyuki, c'est-à-dire que si les indyuki sont calculés sur M30, le testeur, si je comprends bien, doit avoir un seul résultat lorsqu'il teste sur le TF M1 ou M5 ou M15 ou M30 ... Bien sûr, aux prix d'ouverture... Ou est-ce que je me trompe sur quelque chose ? Après tout, la chose la plus importante ici est que le TF de test ne doit pas être plus grand que le TF utilisé pour calculer les valeurs de l'indicateur, c'est-à-dire, dans ce cas, pas plus grand que M30... N'est-ce pas ?
Le fait est que la période de calcul de l'indicateur est spécifiée explicitement... Donc, on s'en fout de la période de test utilisée, l'essentiel étant qu'elle ne soit pas supérieure à la période de calcul des indyuki, c'est à dire que si les indyuki sont calculés sur M30, dans le testeur, si je comprends bien, il doit y avoir un seul résultat lors du test sur le TF M1 ou M5 ou M15 ou M30 .... bien sûr aux prix d'ouverture...
Oui, c'est vrai, la moitié des valeurs sont calculées sur la 0ème barre.
Oui, c'est vrai, la moitié des valeurs sont calculées sur la barre de 0.
Et c'est aussi basé sur le prix d'ouverture... Le prix est un élément révélateur, car dans le testeur, TOUTES les valeurs de prix des TF sont modélisées à partir de M1 - n'est-ce pas ? Un conseil...
Oui, c'est vrai, la moitié des valeurs sont calculées sur la 0ème barre.
Bien que, tout semble être calculé sur Open.
Exécuter et analyser les temps des points d'entrée/sortie.