Formaliser les approches communes en matière de commerce - page 27
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Si l'on s'intéresse aux règles spécifiques de leur jeu, on ne sait pas très bien comment ils gagnent de l'argent en fournissant des liquidités et en réduisant le spread,
Quelle est la raison de l'élargissement de l'écart ? Comme mentionné ci-dessus, en raison de l'incertitude des participants quant à un prix équitable, elle contribue à une baisse de la liquidité sur un instrument. Les acheteurs (vendeurs) passifs ne veulent pas passer d'ordres supérieurs à l'offre (moins chers que la demande). Et les acheteurs (vendeurs) agressifs ne veulent pas "battre" l'offre, trop chère (à l'offre, trop bon marché). Le commerce ralentit donc et les liquidités diminuent.
Bien sûr, MM n'en profite pas, car il est plus facile pour lui de "Pipsizer", c'est-à-dire qu'il est plus facile de faire une petite affaire, mais très souvent (spread minimum), que d'en faire une plus grande en pips, mais à très long terme (grand spread). De plus, l'administration pourrait lui donner du fil à retordre pour son inactivité. Mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle il faut minimiser l'écart. Il existe sur le marché des négociants dont les coûts de transaction sont très bas (comparables aux coûts du MM). Ils peuvent alors gagner de l'argent en faisant concurrence au MM, en plaçant leurs ordres à l'intérieur du spread, ce qui oblige les acteurs agressifs à "frapper" leurs ordres. Dans ce cas, les liquidités augmentent rapidement, et MM reste inactif et sans argent.
Intéressé par le pourcentage de volumes qui ont été donnés à MM par rapport au chiffre d'affaires total, etc.
Ce sont toutes vos hypothèses, en réalité toutes les transactions sont inversées et égales, au niveau global il n'y a pas de facteur de réticence à fermer les pertes.
Bien sûr, il s'agit de ma propre interprétation. Qu'est-ce que le "refus de fermer un facteur de perte" ? - Pouvez-vous le formuler de manière plus simple ? s'agit-il de prendre des pertes ? de négocier sans SL ?
Je me demande sur quel instrument vous voulez parier.
Oubliez les paris.
En général, le sujet est une impasse. Ce que l'on tente de faire, c'est de prédire une tempête dans la coupe. Le principal moteur de tout mouvement de marché est constitué par des facteurs exogènes, en particulier les liens entre les marchés et l'effet de troupeau. En d'autres termes, le prix ne baisse pas en raison du manque de liquidité de la demande au niveau actuel, et certainement pas en raison de l'emplacement des ordres à cours limité ou au marché, mais en raison de l'effet externe, du flux de liquidités provenant de l'extérieur qui, à son tour, affecte l'équilibre des forces sur le marché spécifique. En général, cela reviendrait à prédire le comportement du marché par un indicateur technique, bien que le marché soit évidemment dirigé par les indicateurs techniques, et non l'inverse.
En outre, pas un mot n'a été dit sur le bruit du marché. Cela dit, certains comprennent le bruit comme un "modèle non reconnu", ce qui n'est pas le cas. Si l'on imagine qu'il y a au moins un opérateur (groupe d'opérateurs) sur le marché qui négocie de manière intentionnelle ou non, nous avons déjà affaire à une certaine quantité de bruit. Les actions de ces commerçants ne peuvent être prédites. Ils ne peuvent pas expliquer eux-mêmes pourquoi ils ont fait tel ou tel marché. Il n'y a pas de régularité entre leurs actions, donc il n'y a pas d'outil qui puisse prédire ce bruit. Ici, je vois tout en un seul tas. On tente d'analyser le bruit, mais quelle que soit la façon dont on l'analyse, il restera toujours du bruit.
C-4:
Les facteurs exogènes, en particulier les relations intermarché et l'effet de troupeau, constituent le principal moteur de tout mouvement de marché.Vous avez raison, mais en partie. Pour formaliser l'approche spéculative, je pense que les facteurs exogènes peuvent être négligés car ils affectent davantage le marché au niveau de l'horizon d'investissement . Sur l'horizon spéculatif, le principal moteur est le type d'information endogène. Et l'une des directions de recherche dans la formalisation des approches spéculatives est l'étude de trois objets tout à fait formels : Market Profile, Level 2 et Lenta. Et par elles, il est possible, indirectement mais avec une précision suffisante, de déterminer les tendances exogènes sans entrer dans leur nature.
Si nous avons compris le MM et la foule, je pense que nous devrions aller plus loin.
Il compte déjà 27 pages et les approches générales du commerce ne sont pas formalisées. Il examine plutôt le comportement de la foule et des teneurs de marché et les raisons qui les ont influencés. Le sujet ne correspond pas au contenu.
FAGOTT:
Et quel est exactement le bénéfice pour la société d'un trader rentable ?
La foule crée des profits pour MM, pas des tendances, même si des éléments individuels de la foule ont beaucoup d'argent.
Les arbitragistes leur répondront avec le mauvais mot courbe d'équité.
Faux.
Parce que vous n'avez pas de source de données appropriée.
1. accepter
2. les alliés (autres intérêts)
3. alors qui est la foule - le troupeau qui est habilement entraîné dans la tendance ou - la révolution ! La question est d'ordre philosophique. .... D'où le début de la formalisation - la foule bouge ou la foule participe. (Je ne veux pas donner d'exemples, car c'est inutile).
4. mt est suffisant