Formaliser les approches communes en matière de commerce - page 25
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Je ferais mieux de vous donner un lien, car la batterie de mon ordinateur portable est faible et il n'y a pas de prise de courant à proximité. J'ai peur de ne pas avoir le temps de vous le dire moi-même).
Merci
Si vous êtes au courant et que vous n'êtes pas paresseux, parlez-nous de la fourniture de liquidités par MM en vos propres termes.
Deux ordres limités de même volume sont placés dans la coupe. L'objectif est de "faire l'écart" aussi souvent que possible (c'est-à-dire de s'assurer que les deux offres sont exécutées, tout en restant neutre par rapport au marché). Si une position est accumulée - elle est couverte, des incitations de prix et/ou de volume d'ordre sont appliquées, etc.
IgorM:
semble être ceci
Règles - il s'agit du volume des ordres limités, du spread et du pourcentage de temps pendant lequel MM ne doit pas maintenir le spread au-dessus de celui spécifié. Et vous avez cité un modèle pour une raison quelconque.
c'est vrai mais le spread ne s'étend pas à l'infini. Qui compense le maintien du spread dans certaines limites ?
L'écart décrit l'incertitude des fournisseurs de liquidités (FSL) quant à la "juste" valeur du prix.
Pour que les offres des fournisseurs du marché soient exécutées - elles doivent être proches des meilleurs prix, et non au milieu du marché (nous devons avoir une bonne idée du "juste" prix, par exemple sur la base des prix d'achat et de vente). Lorsque les offres sont remplies, le taureau prend un profit. Si une autre BC maintient un écart plus faible (avec la même qualité de suivi du prix équitable), elle absorbera une partie du bénéfice de la première BC.
Maintenant, le PPL peut être n'importe quel "Vasya", qui peut placer des ordres limites sur le marché des paris et les déplacer assez rapidement.
Au moins, quelqu'un vous a ouvert les yeux sur ce qui se passe dans MT5 - les seuls traders professionnels qui existent. Pourquoi pensez-vous que l'évolution de la plateforme (MT4-->MT5) ne doit pas conduire à une augmentation des capacités du terminal, mais à une fermeture du choix de l'utilisateur quant aux données à traiter ?
ZS : il y a quelques pages, j'ai demandé des éclaircissements sur la façon dont les postes sont fermés, soit je suis inattentif, soit il n'y a pas de réponse https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16.
Vous ne pouvez pas revenir au cinquième forum et vous n'avez pas besoin d'un programmeur pour le faire. Je l'aime mieux que dans ce désordre. C'est pourquoi je suis un invité rare ici. Le cinquième forum est l'endroit où les gens traitent des problèmes pratiques, pas seulement des bavardages.
En ce qui concerne le développement de la plate-forme, je n'ai pas donné mon avis, mais seulement l'avis des développeurs de la plate-forme.
En ce qui concerne les pantalons courts (c'est mon avis), je vois que ce sujet a été soulevé (d'ailleurs, j'ai participé du côté de l'opposition), clarifié et on y revient je ne vois pas l'intérêt.
Je n'y ai pas participé, la question ne s'adresse donc pas à moi. Cependant, si vous êtes intéressé par ce que je pense, si un nombre suffisant de positions importantes sont fermées et que le teneur de marché ne peut pas fournir de liquidité (racheter cette fermeture), alors le trading devrait être arrêté.
Au cinquième forum, il y a des programmeurs, pas des traders. Et contrairement à cette farce, je l'aime mieux. C'est pourquoi je suis un invité rare ici. Dans le cinquième forum, les gens traitent de problèmes pratiques, et non de simples bavardages.
Pour César le César, les tâches pratiques sont différentes.
Mais, imho, faim d'être un programmeur - j'ai tenté ma chance dans cette profession, car cliquer sur des souris dans un bureau chaud ne paie pas beaucoup, à quelques exceptions près.
Et pour que les offres PL soient exécutées - elles ne doivent pas être dans les profondeurs de la coupe, mais proches des meilleurs prix (c'est-à-dire que vous devez avoir une bonne idée de la valeur du juste prix, en la calculant, par exemple, sur la base des volumes d'achats et de ventes). Lorsque les offres sont remplies, le taureau prend un profit. Si l'autre IP maintient un écart plus faible (avec la même qualité de suivi du juste prix) - il mangera une partie du bénéfice du premier IP.
Les teneurs de marché peuvent être comparés à un barrage routier. Ils seront placés un peu de part et d'autre de Last, à une certaine distance du prix, ce qui permet d'obtenir un bon volume d'ordres de vente et d'achat limités. Tant que l'offre et la demande artificielles ne seront pas satisfaites, le prix ne baissera pas et ne montera pas davantage. C'est-à-dire que grâce aux mm, le prix devient plus stable car il devient difficile de briser le verre dans n'importe quelle direction.
Pouvez-vous étayer ce que vous dites avec des références, très intéressant. Pour appuyer vos propos, je vais vous citer :
Le Forex n'est pas une bourse, tout le monde n'y négocie pas avec tout le monde, tout le monde négocie avec un teneur de marché.
Le client A veut acheter 100 citrons, il envoie une demande au teneur de marché. Le teneur de marché regarde le marché du teneur de marché et calcule combien il peut échanger pour ces 100 citrons. Il y a 10 clients qui ont demandé 10 citrons chacun. Chaque client suivant est un pépin plus avide que le précédent, en partant du prix actuel de P0. En conséquence, le teneur de marché donne au client A un prix supérieur de 5 points au prix de la transaction actuelle/dernière transaction - (P0+5). Ça y est, le système a passé le test.
Deux variantes sont alors possibles :
1. Le client A a accepté, la transaction est passée, le volume est fixé, le prix a réellement augmenté de 5 points (P0+5) et il y a une réserve pour une croissance supplémentaire, car toute la monnaie "bon marché" a été achetée à ce moment-là. Le prix ultérieur dépendra du rapport offre/demande, mais il partira du niveau du nouveau prix/prix de cette dernière transaction. Les terminaux afficheront une augmentation des prix.
2. Le client A a réfléchi et n'a pas acheté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accord et qu'aucun volume n'est apparu. Le client suivant, B, ne veut acheter que 10 citrons et son ordre est entièrement satisfait à P0, c'est-à-dire que le prochain tick sera à P0, et la négociation se poursuivra à partir de ce niveau. Un pic est visible sur tous les terminaux.
Une offre très importante n'est pas nécessaire pour qu'un pic se produise, une offre supérieure à l'offre actuelle est suffisante. Il est clair que cela se produit plus souvent pendant les périodes de faible activité commerciale, c'est-à-dire la nuit. Personne ne le fera exprès, parce que ce n'est pas très gentleman, ils deviendront rapidement amis avec cette personne et la déconnecteront du système, elle achètera sur le marché secondaire avec un prépaiement de 100%.
Le VC sur les MTs est un casino qui prend des paris à des prix anciens, des prix qui étaient dans le passé, le VC espère que les prix réels ne s'éloigneront pas de ce qu'il donne. Cela oblige la société de courtage à appliquer un filtrage afin d'atténuer le bruit des transactions. La société de courtage introduit un écart, parfois important, pour couvrir le risque d'un renversement de prix. Sur le marché interbancaire, en période d'activité, l'écart peut facilement devenir nul.
C'est reparti - plus de détails, ou de liens, pour savoir qui "mange" qui...
Les teneurs de marché peuvent être comparés à une unité de barrage. Ils se tiennent de part et d'autre du dernier prix à une certaine distance, fournissant un bon volume d'ordres de vente et d'achat limités. Tant que l'offre et la demande artificielles ne seront pas satisfaites, le prix ne baissera pas et ne montera pas davantage. C'est-à-dire que grâce aux mm, le prix devient plus stable car il devient difficile de briser le verre dans n'importe quelle direction.
C'est le prix qui vient d'un consortium, d'un conglomérat de banques, d'un super-compétiteur de mathématiques, etc., et ce prix va attirer ce qu'ils veulent. Et où est la foule qui fait bouger le marché ? Il n'y en a pas. N'est-ce pas ?