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en ce qui concerne le calcul de la moyenne.
Pas vraiment. Par (ordre de MA - 1)/2. Bien que cela ne soit vrai que jusqu'au saut de la première phase.
Je suis en train de redessiner l'indicateur pour les filtres FIR. Quand j'aurai fini, j'aurai des photos des mannequins. Si ça marche, la quantité de calculs est effrayante...
Pour l'instant, quelques photos à titre de comparaison.
Voici à quoi ressemble l'AFR et l'IFR du MA5.
Et voici le filtre que je pense utiliser à la place.
Je propose de diviser les composantes logiques et aléatoires du prix au stade du calcul de la ligne d'indicateur. Les fluctuations aléatoires des prix ne doivent pas affecter la ligne de l'indicateur régulier, tandis que les mouvements réguliers des prix ne doivent pas affecter la ligne aléatoire. Il convient de conserver une vision complète du prix, de sorte que les fluctuations aléatoires ne doivent pas être écartées, comme c'est la pratique courante.
On dirait que vous ne pouvez pas vous passer d'une photo.
La ligne verte est le graphique des prix de clôture. Bleu - composante régulière, indubitablement extrapolée dans ce cas d'environ 32 barres. Rouge - oscillations aléatoires des prix, autour de zéro, théoriquement avec une amplitude illimitée, mais la pratique montre qu'il est possible de tracer des lignes qui ne se croisent que très rarement. Ligne bleue + ligne rouge = vert en tout point. Dans le même temps, le bleu est visible à 32 mesures. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait faire beaucoup d'efforts pour perdre sur ce point ? C'est la manière la plus simple d'identifier et d'utiliser les motifs, si primitive qu'il n'est pas honteux de la montrer à tout le monde.
Je ne vois pas l'utilité de séparer le mouvement à la baisse et le mouvement à la hausse. C'est juste une autre représentation graphique de la même chose, tout en la rendant plus compliquée et moins compréhensible, du moins pour moi. Vous pouvez changer le système de coordonnées et afficher le prix comme une spirale ou comme une chose sphérique complètement noire dans le vide, qu'est-ce que cela changera ? On ne sait toujours pas ce qu'il faut en faire. Je ne vois pas non plus d'avantage à exclure le temps du graphique. Lorsque j'ouvre une transaction, je ne me soucie pas vraiment de savoir si je la ferme dans une heure ou dans un an. Donc le timing doit être au moins ça. Il y a aussi d'autres raisons.
1-Pourquoi la ligne rouge est-elle une composante aléatoire, et la ligne bleue une composante légitime (qu'est-ce qui est légitime dans sa construction). Et où est la ligne entre décider que c'est une composante aléatoire, et que c'est légitime ?
2Quelle est la profondeur de données suffisante requise pour l'extrapolation dans ce cas pour 32 barres à l'avance (combien de barres d'historique ai-je besoin) ?
il faut d'abord 32 barres pour le ma 32 - 32 barres + combien de barres supplémentaires du ma construit sont nécessaires pour atteindre le point de départ
Pas vraiment. Par (ordre de MA - 1)/2. Bien que cela ne soit vrai que jusqu'au saut de la première phase.
brandir directement le prix sans compensation est une perte de temps
Pas vraiment. De l'ordre de (MA - 1)/2. Bien que cela ne soit vrai que jusqu'au saut de la première phase.
Je suis en train de redessiner un indicateur pour les filtres FIR. Quand j'aurai fini, j'aurai des photos des mannequins. Si ça marche, la quantité de calculs est effrayante...
Pour l'instant, quelques photos à titre de comparaison.
Voici à quoi ressemble l'AFR et l'IFR du MA5.
Et voici un filtre, que je pense utiliser à la place.
Je me demandais si, avec un ensemble régulier de tableaux, disons de MA1 à MA64, vous pouviez obtenir des résultats similaires pour l'allongement des lignes dans le futur, comme vous l'avez fait pour 64 ma, pour 32 ma, .... ? ou vous n'avez aucune chance d'obtenir la même anticipation que vous et il est insensé d'essayer d'utiliser d'autres filtres ?
1-doute qu'ily aura une préemption avec l'analyse d'autres paires également. Même s'il est possible d'obtenir quelques pips préventifs dans le prix et quelques pets dans le temps, cela n'en vaudra certainement pas la peine. Je pense qu'il est possible d'obtenir une anticipation beaucoup plus sérieuse d'une autre manière, j'y travaille actuellement. J'utilise 17 paires avec le dollar. Les croisements ne donnent en outre rien d'utile, si encore une fois on ne s'embarrasse pas d'histoires, l'or et tout ce qui n'est pas lié aux monnaies est aussi à mon avis à exclure.
2- Fondamentalement, seules les données EURUSD sont suffisantes pour l'analyse EURUSD. Et si vous ne tradez que l'EURUSD, pourquoi avez-vous besoin d'autre chose?
4-EURUSD=Ieur/Iusd. En connaissant l'Iusd, vous pouvez calculer tous les autres indices.
1 - Vous dites que l'anticipation se produit avec les données d'une paire et que vous devez faire des efforts pour l'utiliser, et que toutes les paires avec le dollar sont juste pour la commodité de l'analyse des devises et pour quelques autres choses,
c 'est-à-dire que toutes ces préemptions seront différentes, c'est-à-dire que l'effet de préemption sera différent pour certaines paires, et cela se produira différemment pour chaque paire du cluster et parfois le moment de préemption pour certaines d'entre elles sera plus précoce, donc le moment de préemption pour la devise sera plus grand (précoce) que pour les autres paires ... pourquoi n'utilisez-vous que les paires avec le dollar pour obtenir les indices des autres monnaies, et ne construisez-vous pas les indices des autres géants en utilisant toutes les paires de leur cluster pour ces monnaies également, l'anticipation sera meilleure ?
Au fait, merci beaucoup à vous le fait que l'analyse multidevise est la deuxième qui doit être faite pour les calculs ultérieurs ..... bien que même maintenant mon cerveau se débat avec l'idée que l'anticipation n'est possible que pour l'analyse de toutes les paires et que l'anticipation d'une paire en utilisant ses propres données est impossible - seul un effet pop-up est possible qui devrait être utilisé dans l'analyse multidevise... Je pensais que toutes les paires dans un cluster et non seulement devraient avoir quelque chose en commun, elles semblent bouger différemment mais j'ai toujours essayé de trouver un système de coordonnées commun où toutes les paires bougent près de l'axe de normalité à la même fréquence pour toutes (pas même les mouvements des paires mais les mouvements des effets de paires)
3- et j'aimerais beaucoup entendre votre réponse à mon précédent post
Il était intéressant de savoir, si j'ai un jeu de baguettes normal, disons de la période MA1 à MA64, est-il possible d'obtenir le même résultat en étendant les lignes dans le futur comme vous l'avez fait pour 64m, pour 32m, .... ? ou bien il n'y a aucune chance d'obtenir la même anticipation que la vôtre avec un masque et c'est insensé d'essayer ?
Il convient tout d'abord de noter que toutes les méthodes d'extrapolation connues permettent d'extrapoler une courbe au maximum au quart de la période de l'harmonique de plus haute fréquence de la courbe. Plus loin, avec l'extrapolation polynomiale, le résultat s'envole généralement vers + ou - l'infini. Mon rayon d'action est à peu près le même. La différence est que le résultat va doucement dans la ligne horizontale(en ce qui concerne le LPF). Cela signifie que l'influence du passé est révolue. LES FILTRES NUMÉRIQUES N'ONT PAS BESOIN D'ÊTRE EXTRAPOLÉS PAR DES FONCTIONS TIERCES. Ce sont d'excellents extrapolateurs en soi, si l'on y réfléchit un peu.
Maintenant, regardons à nouveau l'image.
Les encerclés rouges sont 2 problèmes de MA5. Respectivement, MA89 aura 44 problèmes. Les fréquences qui ne devraient pas passer à travers le filtre, passent à travers avec un facteur allant jusqu'à 0,25. C'est beaucoup. De plus, la phase dans cette zone saute et ne peut être compensée par rien. Vous pouvez essayer d'extrapoler. Dans certaines conditions (devinez lesquelles), des résultats satisfaisants peuvent être obtenus.
1 - Vous dites que l'anticipation est obtenue en utilisant les données d'une paire et sur celle-ci vous devez essayer de perdre, et toutes les paires avec le dollar vous avez besoin seulement pour l'analyse facile des devises et pour quelques autres choses,
c 'est-à-dire que toutes ces préemptions seront différentes, c'est-à-dire que l'effet de préemption sera différent pour certaines paires, et cela se produira différemment pour chaque paire du cluster et parfois le moment de préemption pour certaines d'entre elles sera plus précoce, donc le moment de préemption pour la devise sera plus grand (précoce) que pour les autres paires ... pourquoi n'utilisez-vous que les paires avec le dollar pour obtenir les indices des autres devises, et n'utilisez-vous pas toutes les paires dans leur cluster pour ces devises également, l'anticipation sera meilleure ?
Je n'utilise que des opérations LINEAR. Si je décompose quelque chose et que je le recompose, j'obtiens la même chose. En principe, il ne peut donc rien y avoir de plus ancien ou de plus important que cela, hormis les erreurs d'échantillonnage et de quantification, les écarts, les situations d'arbitrage et toutes sortes d'autres conneries.
Si je calcule une croissance de 0,1 % pour l'EURUSD, et qu'il baisse de 0,7 %, parce qu'au même moment l'EURJPY était prévu de baisser de 1,5 %, cela pourrait se produire. Je ne peux pas être plus précis, ça arrive à d'autres. Vous devez faire attention à ce que vous échangez. De nombreuses prévisions apparemment parfaites ne valent que 2 kopecks parce qu'elles sont fondées sur l'analyse de données erronées.
Tout d'abord, il convient de noter que toutes les méthodes d'extrapolation connues permettent de ne pas extrapoler la courbe au-delà d'un quart de la période de l'harmonique de plus haute fréquence de la courbe. L'extrapolation polynomiale porte généralement le résultat à + ou - l'infini. Mon rayon d'action est à peu près le même. La différence est que le résultat va doucement dans la ligne horizontale (en ce qui concerne le LPF). Cela signifie que l'influence du passé est révolue. LES FILTRES NUMÉRIQUES N'ONT PAS BESOIN D'ÊTRE EXTRAPOLÉS PAR DES FONCTIONS TIERCES. Ce sont d'excellents extrapolateurs en soi, si l'on y réfléchit un peu.
Maintenant, regardons à nouveau l'image.
Le MA5 a 2 problèmes encerclés en rouge. La MA89 aura 44 problèmes en conséquence. Les fréquences qui ne devraient pas passer par le filtre le font avec un facteur allant jusqu'à 0,25. C'est beaucoup. De plus, la phase dans cette zone saute et ne peut être compensée par rien. Vous pouvez essayer d'extrapoler. Dans certaines conditions (vous pouvez deviner lesquelles), nous pouvons obtenir des résultats satisfaisants.