Qui a travaillé avec la densité de prix (barres) ?

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extern int gTF=1; // требуемый ТФ, 0-текущий
extern double Discret=1; // шаг дискретизации шкалы цены
extern double Width=30; // ширина гистограммы (в барах)
extern bool Present=true; // показывать центральную гистограмму (между двумя вертикалями)
extern double Future=1; // множитель для глубины расчета от левой вертикали (в будушее)
extern double Past=1; // множитель для глубины расчета от правой вертикали (в прошлое)
extern bool bVolume=false; // считать покрытие бара с учётом Volume
extern string  inf0="Sup/Res line";
extern int nAvg=20; // сглаживание для поиска линий, 0- линии выключены
extern double Deviat=20; // отмечать вершины не ниже / низины не выше Deviat %
extern bool bExtrem=true; // ставить на максимальной вершине линию
Pour travailler, nous mettons deux lignes verticales pour indiquer la plage de calcul.

Il y a trois histogrammes dans cet indicateur :
Lebleu montre la densité du prix entre les lignes. Elle est dupliquée pour faciliter la comparaison avec les rouges et les verts.
Le vert - il montre la densité des prix dans le futur par la même distance (il est régulé par le coefficient du futur).
Le rouge - il montre la densité des prix par rapport au passé par la même distance (régulé par le coefficient du passé)

La ligne bleue épaisse indique la "largeur" de l'histogramme.




http://www.enthios.com/
L'outil d'histogramme des prix (profil de marché) et son implémentation dans MQL5
https://c.mql4.com/messages/2009/12/MarketProfile_VirginpPOC.mq4

L'indicateur de Vizard pour le MP quotidien https://forum.mql4.com/ru/41204/page5#477925

Geronimo:

https://www.youtube.com/watch?v=LyaKQOAP5ek&feature=related - Webinar "Introduction au profil de marché, 1ère partie".
https://www.youtube.com/profile?user=ESdaytrader#g/u - Canal utilisateur Daytrade ES

Peter Steedlemeyer
Stratégies de négociation en volume
Profil du marché et compréhension de la langue

Jack K. Hutson La méthode Wyckoff

Eric Nyman, "The Road to Financial Freedom" p.189 - paragraphe supérieur - 3.1. Résistance, support et niveaux de vie (Life Level), p.218 - 3.8. Atelier : définition des niveaux et p.219 - paragraphe inférieur - ici

Dossiers :
_pricestat_3.mq4  10 kb
 
Il y avait un article quelque part. Les lignes de soutien et de résistance ont été sélectionnées sur la base de cette densité. Là où la densité est plus faible, il existe des niveaux de référence correspondants.
 
grell:
Il y avait un article quelque part. Les lignes de soutien et de résistance ont été sélectionnées sur la base de cette densité. Là où la densité est plus faible, il existe des niveaux de référence correspondants.

Oui, ils ont l'air tentant parfois. cette non-symétrie. La haute densité coïncide parfaitement avec la faible densité de l'intervalle adjacent.
C'est-à-dire que s'il y a une faible densité dans le passé, alors dans le futur le prix s'en approchera et fera beaucoup de barres à cet endroit...

 
Il est plus probable que ce soit le contraire, le prix glissera ou rebondira avec une touche légère, des niveaux à faible densité. Dans cette figure, vous pouvez voir le chevauchement des densités rouge et bleue, d'où..... Le prix ne s'attardera pas à ce point dans le futur.
 
C'est joli, mais, à mon avis, ce sont les volumes réels négociés (VSA) sur les niveaux qui ont le plus de sens et d'importance, et non le nombre de fois que le prix s'y attarde. Prenez par exemple le jour plat d'une fête nationale aux États-Unis, où les taux de toutes les paires sont pratiquement stables - l'indicateur montrera la densité maximale, mais la valeur de cette information est très douteuse.
 
goldtrader:
C'est joli, mais je pense qu'il est plus logique et important d'avoir des volumes réels échangés (VSA) aux niveaux, plutôt que de savoir combien de fois/temps le prix s'y attarde. Prenons l'exemple du jour plat d'une fête nationale aux États-Unis, où les taux de toutes les paires sont stables - l'indicateur montrera la densité maximale, mais la valeur de cette information est très douteuse.

J'aurais été heureux d'ajouter (initialement je voulais faire exactement les volumes)

mais où mt4 peut les obtenir.... non.

 
Mais il est possible de prendre une période plus longue, et ces flatulences n'affecteront pas beaucoup les relevés.
 
Au fait, il y a une capture d'écran de 24 heures pour le 25 mai.
 
Je pense que le volume des tics pourrait être ajouté comme facteur de nivellement. Cela pourrait être plus indicatif.
 
sergeev:
sur la capture d'écran pendant 24 heures. pour le 25 mai

Il a été analysé pendant trois jours, n'est-ce pas ?
 
grell:
Je pense que le volume des tics pourrait être ajouté comme facteur de nivellement. Cela pourrait être plus indicatif.
Le volume des tics est mieux que rien, mais pire que le volume réel.
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