Comment est calculé le gain attendu ? - page 5
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Mathemat:
... Vous avez obtenu un écart beaucoup plus faible (1,7 moins que 4). C'est un peu liquide, la marge est trop faible. Ou vérifiez-le sur une période plus longue, les résultats seront peut-être meilleurs.
Ce serait bien si le gain attendu n'était pas inférieur à 4, et encore mieux, pas inférieur à 8 points (double écart).
Si le spread - un coût de diffusion, et l'évaluation du MO - un bénéfice, alors le retour sur les coûts de diffusion dans ce cas est de 1,7 / 4,0 = 0,425 (42,5%), ce qui peut être considéré comme un bon indicateur, au moins pour commencer. Une autre question est de savoir s'il s'agit de tous les bénéfices (1,7) et/ou de tous les coûts de circulation (4,0) ?
"8 points", c'est un retour sur les coûts de circulation de 200% - tout simplement génial et super fiable. Mais je pense que c'est un objectif à atteindre et à dépasser.
Note : Bien entendu, le spread et le MO peuvent facilement être convertis en un équivalent en espèces et obtenir le même rendement sur les coûts de circulation.
Et de toute façon... Tant d'esprits se sont réunis dans ce fil de discussion... il y a même un désaccord sur la question élémentaire : "Qu'est-ce que le MoD ???".
Je ne pensais pas que ce fil de discussion atteindrait 4 pages. ))))
Oui, formidable. Alors qu'une question spécifique a été posée :
Bon après-midi. Veuillez m'indiquer comment calculer le gain attendu, qui est affiché dans le testeur de Meta Trader.
Et la réponse exacte est donnée :
Moyenne arithmétique. Le bénéfice est divisé par le nombre de commandes. Bénéfice moyen par commande.
Même avec des liens vers des articles, dont l'un a été écrit par le principal développeur du terminal.
Je n'appellerais pas cela de la rentabilité. Il s'agit plutôt d'une sorte de "ratio de réserve" ou de "coussin".
Un coussin d'environ 400% a été le gagnant de l'ATC 2007, Better.
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Si on m'avait dit hier que je verrais cela sur le forum aujourd'hui et qu'on m'avait proposé de parier sur cet événement 1000 roubles à une cote de 1:1000,
Je dirais non. Honnêtement...
Et voilà.... Obtenir....
............
Incroyable mais vrai.
Ne soyez pas absurde, s'il vous plaît. Quel est le gain attendu - personne n'en parle. La question est de savoir comment la mesurer.
C'est ça le problème, il s'avère que les mesures de chacun sont différentes...
Pour moi, c'est une surprise de constater qu'il n'y a pas de terrain d'entente, et en général, je n'ai jamais prêté attention ou pris en compte l'EM, probablement parce que je ne sais pas comment le mesurer moi-même ;).
Vous pouvez arriver au zéro manquant entre une virgule et un A.
Mange encore un peu de ce petit pain sucré :
Vous pouvez arriver au zéro manquant entre une virgule et un A.
C'est simple. Votre bénéfice total sur 30 transactions est égal à 50 pips. 1,7 est juste, vous n'avez pas besoin d'enlever l'écart. Mais ce serait bien de le comparer avec la répartition. L'écart est nettement inférieur au vôtre (1,7 est inférieur à 4). Ça sort trop liquide, la marge est trop petite. Vous pouvez aussi le vérifier sur une période plus longue et voir si vos résultats sont meilleurs.
Ce serait bien si le gain attendu n'était pas inférieur à 4, et mieux encore, pas inférieur à 8 points (double écart).
P.S. Je ne soulèverai pas la question du fait que le chiffre résultant, 1,7, - n'est pas une attente, mais seulement une estimation, et une estimation très approximative.
Pourquoi ai-je demandé le MO ? Je voulais juste estimer le résultat. En raison de mon ignorance, je ne connais pas d'autres méthodes d'estimation.
Vous avez écrit que j'ai une estimation assez approximative. Pouvez-vous me dire comment je pourrais estimer le résultat plus correctement.
Salutations
Lorsque nous faisons une action, nous obtenons toujours un résultat et nous l'évaluons ensuite (mauvais, bon, moyen, etc.). Il est possible d'évaluer le résultat s'il existe des critères d'évaluation. Disons que je fais 10 tractions. C'est bon ou mauvais ? Nous comparons mon résultat avec d'autres "pull-ups" et obtenons la réponse. Et c'est tout ? Il est stupide de comparer le résultat de 10 tractions pour un jeune de 18 ans et un vieux de 90 ans. Il est tout aussi stupide de comparer un homme de 50 kg à un homme de 110 kg. C'est pourquoi il existe des catégories d'âge, de poids et autres dans les sports.
Comment évaluer un résultat de 50p, est-il bon ou mauvais ?
Disons que le premier critère est le temps. Une chose est quand vous obtenez 50k pendant trois jours, une autre chose est quand vous le faites pendant une année.
Le deuxième critère. 50 points peuvent être obtenus à la fois lorsque 5% du dépôt est utilisé dans une transaction et lorsque 70% de celui-ci est utilisé, ou ils ne peuvent pas être obtenus dans les deux cas. Mettons de côté la taille du terrain.
Nous pouvons alors avoir un rapport différent entre SL et TP.
Le rapport entre les transactions rentables et les transactions négatives peut être différent. Supposons qu'il soit possible d'obtenir les mêmes 50 points sur 30 transactions en privilégiant les transactions positives par rapport aux négatives, et vice versa. L'inégalité SL>TP=TP>SL sera-t-elle vraie si, dans tous les cas, nous pouvons gagner 50 points ? Il est évident que tout le monde dira que c'est mieux quand TP>SL, mais pourquoi ? Après tout, l'objectif d'un trader n'est pas de faire mieux que les opérations rentables par rapport aux opérations non rentables, son objectif est la croissance du capital.
Mathemat a écrit que "le gagnant de ATS-2007, Better a eu un coussin d'environ 400%". Pour autant que je sache, le championnat dure plusieurs mois. Il est probable que ce "coussin" se transforme en -400% en un an, par exemple. Peut-on en déduire qu'un "coussin" plus petit pourrait convenir pour une période d'essai plus longue ? Convenez qu'un "coussin" de 400% en 3 mois n'est pas la même chose que 400% en un an.
Il existe très probablement d'autres critères qui peuvent suggérer la viabilité d'une méthode de trading particulière dans le futur.
Existe-t-il des méthodes d'évaluation des résultats plus larges que la MO, le "coussin" ?
Pourquoi ai-je demandé à propos de ME, je voulais juste évaluer le résultat. En raison de mon ignorance, je ne connais pas d'autres méthodes d'estimation.
Vous avez écrit que j'ai une estimation assez approximative. Pouvez-vous me dire comment je pourrais estimer le résultat plus correctement ?
Respectueusement.
En bref, si vous obtenez un IO de 5 points sur le résultat de 300 transactions, c'est un très bon résultat.
Si vous obtenez même 2 points, c'est bien.
La plupart l'ont en dessous de 0.