Comment est calculé le gain attendu ? - page 4

 
paukas:

Je vais à côté et ils disent qu'ils donnent 25 pips par jour gratuitement, pour une raison quelconque, pas des dollars.

Il n'est pas clair dans quelle direction va "à partir de 25 pips", d'ailleurs.

 
Mathemat:

En pips - vous en avez besoin en tant que trader pour comprendre de combien votre transaction moyenne diffère du spread.

La plupart des systèmes testés affichent des pertes autour du spread par transaction. C'est ce que l'on attend de presque tout système de "prune typique", "moins l'écart".

Si vous voulez un système rentable, votre transaction moyenne doit être significativement positive, c'est-à-dire qu'elle doit au moins compenser cet "écart négatif" par une certaine marge. On considère que si le gain attendu d'un système n'est pas inférieur à 1-2 spreads, il peut être considéré comme rentable.

Aujourd'hui, après la mise en place du spread variable dans la plupart des sociétés de courtage, la situation est plus compliquée : vous devez avoir une idée du spread moyen à l'ouverture de vos transactions. Et essayez de vous assurer que l'espérance du système était au moins plus grande que cet écart moyen, mieux plusieurs fois plus grande.


Merci pour votre réponse, mais elle n'est pas très claire pour moi. J'ai commencé récemment à faire de l'analyse technique. Je consulte mon historique manuellement sans testeur, c'est-à-dire que je regarde le graphique et j'écris les transactions. Je comprends le gain attendu. Que signifie "spread de l'accord" ?

Ou par exemple cette phrase - "C'est l'attente de presque tout système de "prune typique", "moins l'écart". Lorsque je regarde l'historique, je prends en compte le spread d'une paire de devises particulière. Ou bien ce n'est pas ce dont nous parlons ici.

Quel est l'écart moyen ?

Expliquez ou ajoutez un lien si possible.

Sincèrement

 
bogati: Qu'entendez-vous par "écart de marché" ?

Par spread par transaction. Cela signifie que s'il y a beaucoup d'affaires, alors l'espérance d'une affaire d'un système typique est approximativement égale à -spread (en points), c'est-à-dire égale à la commission.

Ou par exemple cette phrase - "C'est l'attente de presque tout système de "prune typique", "moins l'écart". Lorsque je regarde l'historique, je prends en compte le spread d'une paire de devises particulière. Ou bien ce n'est pas ce dont nous parlons ici.

Exactement sur le gain attendu, ou plutôt son estimation.

Quel est l'écart moyen ?

Expliquez ou ajoutez un lien si possible.

L'écartmoyen est un écart moyen, c'est-à-dire qu'il s'agit de la moyenne arithmétique de tous les écarts d'une paire pendant une période d'observation suffisamment longue.

 
Mathemat:

Par spread par transaction. Cela signifie que s'il y a beaucoup d'affaires, l'espérance d'une affaire d'un système typique est approximativement égale à -spread (en points), c'est-à-dire qu'elle est égale à une commission.

Exactement sur le gain attendu, ou plutôt son estimation.

L'écartmoyen est un écart moyen, c'est-à-dire qu'il s'agit de la moyenne arithmétique de tous les écarts d'une paire pendant une période d'observation suffisamment longue.


Nous avons 30 transactions, le profit en points sur ces transactions est de 50 points, le spread de cette paire pour la période observée est égal à 4 points. 50/30 = 1,7. De plus, je devrais soustraire l'écart du gain attendu reçu. 1,7-4 = -2,3. Et j'ai une perte totale dans la perspective théorique ? Dans le meilleur des cas, j'ai besoin que l'espérance dans cet exemple ne soit pas inférieure à 6 ?
 
paukas:

"Ofweli & Co Offshore Mutual Fund" - Notre MO est de 100$ par transaction.

Mieux ?

Je vais y aller, ils disent qu'ils donnent 25 pips par jour gratuitement, en quelque sorte pas des dollars.


Bien sûr, 25 pips par jour, c'est beaucoup mieux !!! 10 lots et nous avons 2 500 $ de bénéfice.

Pourquoi avons-nous besoin de vos 100 livres ? 2 500 comme en plus...

 

Et de toute façon... tant d'esprits se sont rassemblés dans ce fil de discussion... il y a même un désaccord sur la question élémentaire : "Qu'est-ce que le MoD ? ??".

Je ne pensais pas que ce fil de discussion atteindrait 4 pages. ))))

 
Europa:

Et de toute façon... De tels esprits se sont rassemblés dans ce fil de discussion... qu'il y a même désaccord sur la question élémentaire : "Qu'est-ce que le MoD ? ??".

Ne soyez pas si évident, s'il vous plaît. Personne ne discute de ce que sont les attentes. La question est de savoir comment la mesurer. Je l'offrirais bien en onces, mais j'ai peur que Kadhafi ne subisse le même sort.

Il reste en pips ou en pourcentages.

 
bogati: Nous avons 30 transactions, le profit en points sur ces transactions est de 50 points, le spread sur cette paire pour la période est égal à 4 points. 50/30 = 1,7. Ensuite, je dois soustraire l'écart du gain attendu reçu. 1,7-4 = -2,3. Et j'ai une perte totale de la perspective théorique ? Dans le meilleur des cas, j'ai besoin que l'espérance dans cet exemple ne soit pas inférieure à 6 ?

C'est aussi simple que cela. Votre bénéfice total sur 30 transactions est égal à 50 pips. 1,7 est juste, vous n'avez pas besoin d'enlever l'écart. Mais ce serait bien de le comparer avec la répartition. L'écart est nettement inférieur au vôtre (1,7 est inférieur à 4). Ça sort trop liquide, la marge est trop petite. Vous pouvez aussi le vérifier sur une période plus longue et voir si vos résultats sont meilleurs.

Il serait préférable que le gain attendu ne soit pas inférieur à 4, et mieux encore, pas inférieur à 8 points (double écart).

P.S. Je n'évoquerai pas le fait que 1,7 n'est pas un gain attendu, mais seulement une estimation, et qu'elle est plutôt grossière.

 

En général, l'espérance mathématique est inconnue, mais on connaît son estimation, qui converge vers Mo pour un nombre infini d'essais et pour des séries stationnaires. Pour les vrais, il peut ne pas y avoir de Mo du tout. Par conséquent, le bénéfice moyen par transaction est plus correct. imha

P.S. En écrivant, Alexey l'a déjà noté en post-scriptum. En général, peu importe comment vous l'appelez, du moment que c'était utile.

 
bogati: имеем 30 сделок, прибыль в пунктах по этим сделкам - 50 п

Nous avons réglé TP-50, SL -50. Si le nombre d'ordres rentables est égal à celui des ordres non rentables, on obtient 0. Si un ordre est plus grand - 50, un plus petit - 50.

Quelles sont vos valeurs TP et SL ?