Indicateurs prédictifs - page 5
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Et vous devez être forcé par quelqu'un à trader à court terme avec une paire inconfortable.
L'USDJPY n'était qu'un exemple, je négociais le NZDJPY à l'époque et c'était encore pire à certains moments. J'essaie d'utiliser toutes les possibilités et le court terme ne me pose pas de problème. De plus, si je retire 100-200 pips sur le long terme, sur le court terme, cela me prend plusieurs heures. Ce n'est pas le sujet, il s'agit de l'éléphantiasis.
Yusuf, voici un lien vers un programme qui transformera le testeur MT4 en un entraîneur pour le trading manuel et vous pourrez tester votre indicateur et les stratégies construites dessus en mode accéléré.
Une version de démonstration sera suffisante pour travailler dans le testeur.
http://www.expforex.com/load/exp_virtualtradepad/exp_virtualtradepad/5-1-0-49
.... Je veux savoir à quel point mon indicateur est mauvais, puisqu'on a dit qu'il était "dessinant" et où est "non dessinant" ?
Je vous ai écrit 10 fois maintenant. Je comprends enfin. Je n'ai pas besoin d'un autre indicateur, juste du vôtre. Votre prévision et le fait qu'elle ait fonctionné. Je vous ai même donné un lien vers les graphiques pour voir à quoi cela ressemblerait si l'indicateur pouvait faire des prédictions. Vous les avez juste rejetées comme des absurdités qu'on m'a demandées lors de ma remise de diplôme universitaire. Vous construisez ce graphique et vous verrez.
Il faut 5 minutes pour avoir un indicateur. Vous avez déjà perdu 1000 fois plus de temps avec ces conneries.
Mon objectif était de savoir s'il existe, en principe, d'autres indicateurs prédictifs ou des indications de directions préférentielles des prix. Ils proposent plutôt de prévoir les situations de force majeure, c'est-à-dire les tremblements de terre.
Je l'ai. Vous êtes en train d'écrire votre thèse de doctorat. Vous avez besoin de références. Et nous parlons de pratique, de profit...
Le Nikkei a perdu près de 20 % après le tremblement de terre au Japon. Pensez-vous que ce mouvement du marché japonais entre le 11 et le 15 mars aurait pu être prédit en examinant les prix passés ?
Le prix tient compte de tout. Cette affirmation est correcte, mais seulement en partie.
L'affirmation correcte est "Le prix a déjà tout pris en compte". Le prix actuel (maintenant) contient des informations sur le mouvement passé (données historiques) de l'instrument + l'influence externe (l'ensemble de tous les facteurs affectant l'instrument).
Le bleu est toujours disponible. Il peut être facilement analysé par les indicateurs et autres outils les plus simples.
Le rouge est toujours indisponible. Pour cette raison, ce que les indicateurs "disent" à l'heure actuelle est une information incomplète. Dans ce cas, les informations incomplètes peuvent être considérées comme incohérentes à des fins pratiques. Un indicateur idéal ne peut considérer que le bleu, en fait, même le bleu n'a pas été entièrement considéré.
Plus haut, nous parlions des indicateurs sans mécanismes d'adaptation et d'auto-apprentissage. Les indicateurs avec apprentissage sont théoriquement capables de prédire ce que sera le rouge sur la base du bleu analysé. Bien entendu, l'efficacité ne peut jamais atteindre 100 % et, dans la pratique, des transactions à perte auront lieu. Mais les résultats ne seront meilleurs que pour les indicateurs dotés de mécanismes d'apprentissage.
Il serait plus exact de le dire de cette façon.
Prix = fluctuations intrinsèques du marché sous l'influence des influences extérieures passées + réaction aux influences extérieures actuelles.
Le bleu est effectivement analysable par les indicateurs les plus simples, mais seulement dans le passé. C'est intéressant pour l'analyste et absolument inutile pour le trader. Le trader a besoin d'une prédiction du bleu dans le futur, c'est-à-dire d'une extrapolation du bleu.
Le rouge ne peut être prédit par aucun indicateur, y compris l'entraînement, et il n'est pas nécessaire, l'extrapolation du bleu est suffisante pour des bénéfices stables.
La tâche se résume donc à deux actions :
1. Séparer le bleu et le rouge.
Aucun des indicateurs publics que je connais n'est en mesure de fournir une qualité acceptable d'une telle séparation.
2. extrapoler le bleu.
N'extrapolons même pas le prix tout de suite, essayons quelque chose de plus simple, disons le MACD. Essayez de tracer la 1ère et la 2ème dérivée du MACD dont vous avez besoin pour l'extrapolation quadratique, vous verrez par vous-même.
Maintenant, sous la pression de la critique générale, je vais poser une question directe à tout le monde : Pouvez-vous confronter mon indicateur avec n'importe quel autre indicateur qui peut faire mal ou bien comme il le fait, tout en devinant la direction du prix, le moment du renversement, la valeur du prix, où le prix se déplace lorsque la tendance est terminée ? Si ce n'est pas le cas, ne critiquez pas sans mots, je pense, mais aidez-moi à améliorer l'indicateur existant.
Vous demandez si quelqu'un peut contredire votre indicateur avec un autre indicateur qui peut le faire bien ou mal, comme il peut le faire en devinant la direction du prix, le moment du renversement, la valeur du prix, où le prix va après la fin de la tendance ?
En août 2008, avant le championnat, j'ai fait une prédiction pour les 3 mois à venir, pour la paire GBPUSD par exemple, et j'ai posté l'image sur ce forum.
Puis l'anomalie la plus forte s'est produite : la crise monétaire de 2008. Mais malgré cela, le premier mois a été prédit de manière assez précise, avec des points pivots et même des niveaux. Une personne a même enregistré le site https://www.mql5.com/ru/forum/110698/page4 et l'a comparé un mois plus tard à la vraie photo.
Il ne s'agit pas d'une contraposition, car avec les régressions polynomiales, j'en avais déjà assez et je les ai abandonnées. En particulier, voici ma première réalisation de la régression polynomiale https://www.mql5.com/en/code/8237 que beaucoup de gens réécrivent et mettent dans des indicateurs ou des Expert Advisors.
Bien sûr, votre idée d'un polynôme symétrique se redessinant inversement est intéressante, mais comme je l'ai écrit plus tôt, vous ne devriez pas le faire, car essayer d'utiliser le moment de retournement pour inclure l'expert conduira à de sérieuses pertes, parce qu'il montre d'un côté puis de l'autre.
Le conseiller expert a besoin d'un signal spécifique sans ambiguïté. Et seulement après un mouvement de prix décent à partir de ce niveau, vous pouvez penser à d'autres actions. Il est donc préférable d'utiliser des canaux autour du pointeur ou des bandes de divergence, afin de garantir une distance de sécurité.
Lathéorie du chaos est depuis peu l'une des approches les plus en vogue dans le domaine des études de marché. Malheureusement, il n'existe pas encore de définition mathématique précise du chaos. Le chaos est maintenant souvent défini comme l'extrême imprévisibilité d'un mouvement complexe constant, non linéaire et irrégulier, survenant dans un système dynamique.
Un exemple frappant de comportement chaotique est le mouvement d'une boule de billard. Si vous avez déjà joué au billard, vous savez que le résultat final dépend de la précision initiale du coup, de sa force, de la position de la queue par rapport à la boule, de l'évaluation de l'emplacement de la boule sur laquelle le coup est frappé, et de l'emplacement des autres boules sur la table. La moindre inexactitude dans l'un de ces facteurs entraîne les conséquences les plus imprévisibles.
Une autre propriété majeure du chaos est l'accumulation exponentielle des erreurs. Selon la mécanique quantique, les conditions initiales sont toujours incertaines, mais selon la théorie du chaos, ces incertitudes vont rapidement s'accumuler et dépasser les limites admissibles de la prévisibilité.
La deuxième conclusion de la théorie du chaos est que la fiabilité des prédictions diminue rapidement avec le temps.
Cette conclusion constitue une limite importante pour l'applicabilité de l'analyse fondamentale, qui fonctionne généralement avec des catégories à long terme.
C'est amusant de lire tout cela, surtout quand on sait que le marché est 100% prévisible à certains moments pour moi personnellement. Et à tous les autres moments - ce n'est pas clair seulement à cause de ma réticence personnelle, de ma paresse à finir ce que j'ai commencé (eh bien, je n'ai pas la patience de fixer les graphiques pendant 12 heures par jour, d'abord dans le test visuel, puis dans le trading réel pendant 2-3 semaines ;))
Ce Yusuf n'a pas l'air de vouloir quoi que ce soit. J'ai posé la question deux fois hier. Pas de réponse ou d'au revoir. Et il est également offensé que personne ne le prenne au sérieux. Il devrait d'abord apprendre à être gentil avec les gens, et alors peut-être que les gens seraient gentils avec lui aussi. Comme "fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent".
S'il veut vraiment la vérité et ne pas nager dans les illusions, il n'a qu'une seule option. Placez au moins quelques milliers de livres sur un vrai compte et commencez à trader. Et il peut laisser son ambitieuse théorisation de manière agressive pour ceux qui sont intéressés à devenir intelligents, pas à faire de l'argent.