Avez-vous besoin de volumes dans le Forex ? - page 3
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En outre, il existe des divergences "dans la direction" de la barre et son volume en tick.
Il existe un indicateur de volumes standard intégré. Je n'y connaissais pas grand-chose, mais je crois savoir que s'il est vert, sur la barre formée correspondante, le nombre de ticks à la hausse dépasse le nombre de ticks à la baisse, et s'il est rouge, sur la barre formée, le nombre de ticks à la baisse dépasse le nombre de ticks à la hausse. Corrigez-moi si je me trompe.
Par exemple, hier 06.04.11 en GU à 11-30 (GMT) nous avons pu voir la situation, quand une barre complètement baissière (marquée par une flèche rouge) a "divergé" de son volume en tick. C'est-à-dire que lorsque la livre a chuté à 11-30 en 1 minute de 60 anciens pips, son volume de tick était "haussier".
Chaque nouvelle colonne a une couleur différente, par rapport à la colonne précédente - si le volume est plus élevé que sur la précédente, alors une couleur, si plus faible, alors une autre.
C'est-à-dire que le signe de la bougie et la couleur ne sont pas liés. Il n'y a donc pas de divergence
Chaque nouvelle colonne a une couleur différente, par rapport à la colonne précédente - si le volume est plus élevé que sur la précédente, alors une couleur, si plus faible, alors une autre.
Autrement dit, le signe du chandelier et la couleur ne sont pas liés. Donc, il n'y a pas de divergences
Oui, alors je suis d'accord. Il n'y a pas de divergence.
Le volume des ticks est un indicateur de la volatilité, et non du volume des transactions effectuées.
La volatilité des prix ? Pas nécessairement.
Il s'agit plutôt d'un indicateur de l'activité des participants au marché.
La volatilité des prix ? Pas nécessairement.
Il s'agit plutôt d'un indicateur de l'activité des participants au marché.
Il ne doit pas non plus être)))))) Il s'agit de la quantité de changements de prix effectués par un courtier en devises ou un fournisseur de liquidités. Bien entendu, elle est également liée à l'activité de ses clients, comme le nombre de transactions qu'ils effectuent par unité de temps ou de volume. Mais cette dépendance n'est pas nécessairement toujours identique et linéaire. Cela dépend de la stratégie du fournisseur de devis, quand et à quelle fréquence les prix doivent être modifiés. Chaque fournisseur a un algorithme sur la façon de former ses prix et la fréquence à laquelle il les change. Cela dépend du fournisseur - ou plus précisément de son algorithme.
La volatilité des prix ? Pas nécessairement.
Il s'agit plutôt d'un indicateur de l'activité des participants au marché.
Ou l'activité du générateur de tic-tac DC...
Cela dépend de la stratégie du fournisseur d'offres quant au moment et à la fréquence des changements de prix. Chaque fournisseur a un algorithme pour former ses prix et à quelle fréquence. Cela dépend du fournisseur - ou plutôt de son algorithme.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Je pensais que le fournisseur (une banque, par exemple) diffusait simplement ses offres, peut-être seulement les prix sans les volumes réels. Et là, il s'avère que le fournisseur peut "créer ses propres prix sur la base de son algorithme". Veuillez expliquer.
Pouvez-vous être plus précis à ce sujet ?
Je pensais que le fournisseur (une banque par exemple) ne faisait que diffuser ses transactions exécutées, peut-être seulement les prix sans les volumes réels. Et là, il s'avère que le fournisseur peut "former ses prix sur la base de son algorithme". Veuillez expliquer.
Le fournisseur de liquidités détient le spread, c'est-à-dire à la fois l'achat et la vente - à peu près comme un DC. Au cours d'un tick, ses clients affluent à la fois à l'achat et à la vente (bien que sur certaines plateformes, les clients ou d'autres banques puissent placer leurs ordres à l'intérieur de son spread), ce qui fait évoluer sa position globale sur cet instrument. Il en a assez d'acheter ou de vendre à ces prix, alors il les change. Et de nombreuses transactions ont pu avoir lieu pendant cette période, sur le marché interbancaire, ainsi que sur d'autres bourses. Il ne traduit donc pas ses transactions, mais ses cotations d'un marché à l'autre. Bien que personne ne les empêche de conserver des offres et des demandes différentes sur des sites différents. C'est comme dans les échanges normaux.
P.S. Même si le teneur de marché reçoit plus de clients vendeurs qu'acheteurs, il peut augmenter ses cotations - personne ne l'interdit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tarification comme à la bourse par exemple. S'il est le plus influent, les banques plus petites (ou celles qui ne sont pas spécialisées dans cette devise) sont plus susceptibles de modifier leurs cotations derrière lui que de rivaliser. Mais là encore, c'est leur propre affaire :)
Le fournisseur de liquidités détient le spread, c'est-à-dire qu'il achète et vend en même temps - à peu près comme un DC.
Les DC peuvent "tenir" le spread, car 95% des DC ne sont pas liés au marché réel. Mais il est très discutable de "tenir le spread" pour Currenax ou EBS.
... Fatigué d'acheter ou de vendre à ces prix, il les change.
Changement de prix ? :) Par lui-même ? Pourquoi ferait-il ça ? Et les arbitres pour quoi ? Plutôt un conte de fées. :)
Je considère que le seul véritable moyen de "changer les prix" pour le fournisseur de liquidité est de participer vous-même à l'achat-vente. C'est ainsi qu'un spécialiste du NYSE travaille sur chaque action, par exemple.
... . Bien que personne n'empêche de conserver des offres et des demandes différentes sur des sites différents. Tout se passe comme dans les échangeurs habituels.
C'est ce que font les arbitres.
D'ailleurs, dans les bureaux de change (où les clients ne sont pas des teneurs de marché, soit dit en passant), il est également extrêmement rare que vous puissiez réaliser un bénéfice en spéculant sur les taux de change.
P.S. Même si les teneurs de marché ont des clients qui vendent plus qu'ils n'achètent, ils peuvent augmenter leurs cotations - personne ne l'interdit.
Il s'ensuit que le prix n'est pas déterminé par l'offre et la demande et que la loi fondamentale du marché ne fonctionne pas sur le marché des changes.
Bon sang. :)
Il est possible pour un DC de "tenir" le spread, car 95% des DC ne sont pas liés au marché réel. Mais il est fort peu probable que Currenax ou EBS "maintiennent l'écart".
Bien sûr, ils ne peuvent pas garder le spread - il est formé là comme sur l'action. Mais chacune d'entre elles possède un certain nombre de banques - des fournisseurs de liquidités par lesquels transite une part importante du chiffre d'affaires. Même si les clients ne les voient pas, deviennent eux-mêmes prestataires, etc.
Changement de prix ? :) Par lui-même ? Pourquoi ? Que font les arbitres ? Plutôt un conte de fées. :)
Bien sûr, il y a des arbitres. La seule question est de savoir avec qui faire l'arbitrage)))) Si, par exemple, la Deutsche Bank augmente ses cotations pour l'euro sur toutes les plateformes et que d'autres banques le voient et jouent contre elle (en donnant des cotations plus basses), alors, suite à l'arbitrage entre les banques, soit la DB diminuera ses cotations à la Bank of Moscow))), soit cette dernière augmentera ses cotations au niveau de la DB. Il s'agit donc de savoir qui a le plus de liquidités. Ce n'est pas que DB veut tromper tout le monde, mais un simple besoin d'acheter un grand volume d'eu contre le quidam, par exemple.
Il s'ensuit que le prix n'est pas déterminé par l'offre et la demande et que la loi fondamentale du marché ne fonctionne pas sur le marché des changes.
Hilarant. :)
Bien sûr, il y a des arbitres. La seule question est de savoir avec qui faire l'arbitrage)))) Si, par exemple, la Deutsche Bank augmente ses cotations pour l'euro sur toutes les plateformes et que d'autres banques le voient et jouent contre elle (en donnant des cotations plus basses), alors, à la suite de l'arbitrage entre les banques, soit la DB diminuera ses cotations à la Bank of Moscow)))), soit cette dernière augmentera ses cotations au niveau de la DB. Il s'agit donc de savoir qui a le plus de liquidités. Ce n'est pas que la DB veut tromper tout le monde, c'est une simple nécessité d'acheter un grand volume d'eur contre de la quid, par exemple.
Qu'est-ce que les citations ont à voir avec ça ? Les devis (prix) sont secondaires. Les offres ( ordres à cours limité et ordres stop) sont primaires sur le marché. Ce sont eux qui font bouger le marché. Et elle nécessite des ressources matérielles considérables en période de forte liquidité. Dans un marché étroit, il est moins coûteux de faire bouger le prix. Comme preuve des coûts élevés des changements de prix, je peux citer les volumes que la BOJ (Banque centrale du Japon) trafique lors des interventions monétaires. Et vous dites "quelqu'un voulait changer le prix". Pour ce faire, il faut exécuter un grand nombre d'offres réelles des participants au marché qui font obstacle à un changement.
Il s'agit donc de savoir qui a le plus de liquidités. Ce n'est pas que DB veut tromper tout le monde, mais par simple nécessité d'acheter un grand volume d'eu vs bx.
Les banques ne se battent pas entre elles, pourquoi le feraient-elles ? :) Une banque doit (sur ordre de son client) effectuer une opération de change, et elle le fait. Ils l'effectuent avec celui qui est le plus rentable à ce moment-là. Pourquoi doivent-ils se battre pour savoir qui a le plus de liquidités ? Leurs buts et objectifs sont différents.
.
Bon, tout cela n'est que théorie et n'a pas grand-chose à voir avec notre travail.