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Merci à tous pour vos réponses. Le sujet est un peu parti dans la mauvaise direction. Le verre des prix est une question distincte (et j'ai compris que c'est là que la conversation se dirigeait).
Je voudrais exprimer mon point de vue. De mon point de vue, le graphique en tick est un mouvement d'"un seul volume". C'est pourquoi, à chaque nouveau tick, le volume change exactement de 1. Cela ne signifie pas qu'à ce moment-là, il y a eu une transaction avec le volume 1. Cela signifie qu'à ce moment-là, une transaction a été faite qui a conduit à des changements de prix (ratio de ces paires de devises). En d'autres termes, l'indicateur d'histogramme de volume n'est qu'une mesure du taux de changement du marché sur un chandelier donné. Le changement de prix signifie seulement que quelqu'un quelque part a passé un accord avec quelqu'un d'autre. Il se peut qu'ils n'aient pas réussi du tout au prix qui est actuellement en vigueur sur le marché à ce moment-là. J'aimerais également connaître votre opinion à ce sujet.
Je voudrais exprimer mon point de vue. Il me semble que le graphique en tick est un mouvement d'"un seul volume". C'est pourquoi chaque nouveau tick volume change exactement de 1. Cela ne signifie pas qu'à l'heure actuelle il y a une transaction avec le volume 1.
Faux. Le marché a été conclu, oui. Mais de combien, nous ne le savons pas.
Cela signifie qu'à ce moment-là, un accord a été conclu, ce qui a conduit à la modification du prix (ratio de ces paires de devises). En d'autres termes, l'indicateur d'histogramme de volume est simplement une mesure du taux de changement du marché sur un chandelier donné.
Cela ne veut absolument pas dire entre guillemets DC.
Cela signifie que le flux de prix interbancaire filtré s'est déplacé latéralement d'un intervalle suffisant pour être décalé dans les cotations sortantes (sorties vers les terminaux des traders).
Ipsos.
Merci à tous pour vos réponses. Le sujet est un peu parti dans la mauvaise direction. Le verre des prix est une question distincte (et j'ai compris que c'est là que la conversation se dirigeait).
Je voudrais exprimer mon point de vue. De mon point de vue, le graphique en tick est un mouvement d'"un seul volume". C'est pourquoi, à chaque nouveau tick, le volume change exactement de 1. Cela ne signifie pas qu'à ce moment-là, il y a eu une transaction avec le volume 1. Cela signifie qu'à ce moment-là, une transaction a été faite qui a conduit à des changements de prix (ratio de ces paires de devises). En d'autres termes, l'indicateur d'histogramme de volume n'est qu'une mesure du taux de changement du marché sur un chandelier donné. Le changement de prix signifie seulement que quelqu'un quelque part a passé un accord avec quelqu'un d'autre. Il se peut qu'ils n'aient pas réussi du tout au prix qui est actuellement en vigueur sur le marché à ce moment-là. J'aimerais également connaître votre opinion à ce sujet.
Le volume des ticks est une mesure de la volatilité, et non le volume des transactions effectuées.
plutôt que la volatilité au sens classique du terme, mais une caractéristique du tick-flow.
Il est parfois utile de comparer - à la fois par rapport à la même période, mais à un jour différent de la semaine - pour une même paire, et une paire par rapport à une autre.
Le nombre de ticks par seconde est un "indicateur de tic-tac". iVolume(NameVal,Tf1,i)/(Period()*60.0)
surtout pour les croix...
;)
Le volume des ticks est un indicateur de la volatilité, et non du volume des transactions effectuées.
Oui, mais il y a des situations où, par exemple, sur une barre relativement petite (étroite) , le volume en ticks de cette barre est extrêmement élevé, et vice versa, lorsque sur une grande barre (large), le volume en ticks de cette barre est extrêmement faible.
Oui, mais il y a des situations où, par exemple, sur une barre relativement petite (étroite), le volume en ticks de cette barre est extrêmement élevé, et vice versa, lorsque sur une grande barre (large), le volume en ticks de cette barre est extrêmement faible.
Eh bien, la volatilité dépend de l'intervalle de temps, pour lequel vous voulez calculer. Par exemple, la barre quotidienne peut également être "petite" par rapport aux précédentes, mais les barres horaires qui la composent sont tout à fait normales. C'est-à-dire qu'au niveau de la journée - plat, mais au niveau de chaque heure la volatilité est normale. Bien que je sois d'accord avec vous et avatara, que la volatilité signifie généralement le changement de prix dans une certaine période de temps, c'est-à-dire l'ampleur de l'augmentation, mais pas le nombre de changements de prix. Mais en fait, ils sont fortement corrélés - par exemple, vous pouvez comparer l'histogramme de la variation moyenne des volumes en ticks par heure de la journée (par exemple les barres horaires) et un histogramme similaire High-Low.
En outre, il existe des divergences "dans la direction" de la barre et son volume en tick.
Il existe un indicateur de volumes standard intégré. Je n'y connaissais pas grand-chose, mais je crois savoir que s'il est vert, sur la barre formée correspondante, le nombre de ticks à la hausse dépasse le nombre de ticks à la baisse, et s'il est rouge, sur la barre formée, le nombre de ticks à la baisse dépasse le nombre de ticks à la hausse. Corrigez-moi si je me trompe.
Par exemple, hier 06.04.11 en GU à 11-30 (GMT) nous avons pu voir la situation, quand une barre complètement baissière (marquée par une flèche rouge) a "divergé" de son volume en tick. C'est-à-dire qu'avec la chute de la livre à 11-30 en 1 minute par 60 anciens pips, son volume de tick était "haussier".